Os Trabalhos para Discussão não devem ser citados como representando as opiniões do Banco Central do Brasil. As opiniões expressas nos trabalhos são exclusivamente do(s) autor(es) e não refletem, necessariamente, a visão do Banco Central.


 2023 topo
578.  Brazilian Macroeconomic Dynamics Redux: Shocks, Frictions, and Unemployment in SAMBA Model  
Angelo Marsiglia Fasolo, Eurilton Araújo, Marcos Valli Jorge, Alexandre Kornelius e Leonardo Sousa Gomes Marinho
Março/2023    Resumo    Texto completo

577.  The Information Content from Lending Relationships Across the Supply Chain  
Theo Cotrim Martins, Rafael Schiozer e Fernando de Menezes Linardi
Março/2023    Resumo    Texto completo

576.  Banks’ Physical Footprint and Financial Technology Adoption  
Lucas A. Mariani, Jose Renato Haas Ornelas e Bernardo Ricca
Março/2023    Resumo    Texto completo

575.  Effects of Sustainable Monetary and Fiscal Policy on FDI Inflows to EMDE Countries  
Bruno Pires Tiberto e Helder Ferreira de Mendonça
Fevereiro/2023    Resumo    Texto completo

574.  Anchoring Long-term VAR Forecasts Based On Survey Data and State-space Models  
Marta Baltar Moreira Areosa e Wagner Piazza Gaglianone
Fevereiro/2023    Resumo    Texto completo

573.  Monetary Policy Surprises, Financial Conditions, and the String Theory Revisited  
Leonardo Nogueira Ferreira
Janeiro/2023    Resumo    Texto completo

572.  Another Boiling Frog: the impact of climate-related events on financial outcomes in Brazil  
Juliano Assunção, Flávia Chein, Giovanni Leo Frisari e Sérgio Mikio Koyama
Janeiro/2023    Resumo    Texto completo

 2022 topo
571.  Does Fintech Lending Lower Financing Costs? Evidence From An Emerging Market  
Jose Renato Haas Ornelas e Alexandre Reggi Pecora
Novembro/2022    Resumo    Texto completo

570.  Causal Impulse Responses for Time Series  
Leonardo Marinho
Setembro/2022    Resumo    Texto completo

569.  Creditor Rights and Bank Competition  
Dimas Mateus Fazio e Thiago Christiano Silva
Setembro/2022    Resumo    Texto completo

568.  Efficiency-stability Trade-off in Financial Systems: a multi-objective optimization approach  
Michel Alexandre, Krzystof Michalak, Thiago Christiano Silva e Francisco A. Rodrigues
Setembro/2022    Resumo    Texto completo

567.  Labor Supply and Demand Shocks in Brazil During Covid-19 Period  
Nelson da Silva e Sidney Caetano
Setembro/2022    Resumo    Texto completo

566.  Nestedness in the Brazilian Financial System  
Michel Alexandre, Felipe Jordão Xavier, Thiago Christiano Silva e Francisco A. Rodrigues
Setembro/2022    Resumo    Texto completo

565.  Lending Relationships and Currency Hedging  
Sérgio Leão, Rafael Schiozer, Raquel F. Oliveira e Gustavo Araujo
Agosto/2022    Resumo    Texto completo

564.  Nowcasting Brazilian GDP with Electronic Payments Data  
Raquel Nadal Cesar Gonçalves
Agosto/2022    Resumo    Texto completo

563.  The Long-Term Impact of High School Financial Education: evidence from Brazil  
Miriam Bruhn, Gabriel Garber, Sergio Koyama e Bilal Zia
Julho/2022    Resumo    Texto completo

562.  Persistência e Volatilidade do Gap de Inflação  
Sidney Caetano, Nelson da Silva e Guilherme Moura
Julho/2022    Resumo    Texto completo

Publicado em Estudos Econômicos, vol.52(4), Out-Dez, 2022.

561.  Machine Learning Methods for Inflation Forecasting in Brazil: new contenders versus classical models  
Gustavo Silva Araujo e Wagner Piazza Gaglianone
Julho/2022    Resumo    Texto completo

 2021 topo
560.  Evaluation of the Protective Varnish on Brazilian Real Banknotes  
Sergio Mikio Koyama, Tereza Cristina Alves de Oliveira, Marcia Barbosa Silveira, Cristiana Gonçalves Monteiro, Carlos Eugenio Quintella e Ricardo de Mattos Vieira
Dezembro/2021    Resumo    Texto completo

559.  Forecasting with VAR-teXt and DFM-teXt Models:exploring the predictive power of central bank communication  
Leonardo N. Ferreira
Novembro/2021    Resumo    Texto completo

558.  COVID-19 and Local Market Power in Credit Markets  
Thiago Christiano Silva, Sergio Rubens Stancato de Souza e Solange Maria Guerra
Outubro/2021    Resumo    Texto completo

557.  Does Default Pecking Order Impact Systemic Risk? Evidence from Brazilian data  
Michel Alexandre, Thiago Christiano Silva, Krzysztof Michalak e Francisco A. Rodrigues
Outubro/2021    Resumo    Texto completo

556.  The Role of (non-)Topological Features as Drivers of Systemic Risk: a machine learning approach  
Michel Alexandre, Thiago Christiano Silva, Colm Connaughton e Francisco A. Rodrigues
Outubro/2021    Resumo    Texto completo

Publicado em Chaos, Solitons & Fractals, vol 153, 111588 (2021).

555.  Seeing the Forest for the Trees: using hLDA models to evaluate communication in Banco Central do Brasil  
Angelo M. Fasolo, Flávia M. Graminho e Saulo B. Bastos
Agosto/2021    Resumo    Texto completo

554.  A Few Things You Wanted to Know about the Economics of CBDCs, but were Afraid to Model: a survey of what we can learn from who has done  
Marcelo A. T. Aragão
Agosto/2021    Resumo    Texto completo

553.  Optimal Informational Interest Rate Rule  
Marta Areosa, Waldyr Areosa e Vinicius Carrasco
Junho/2021    Resumo    Texto completo

552.  Impacts of the Monetary Policy Committee Decisions on the Foreign Exchange Rate in Brazil  
José Valentim Machado Vicente, Jaqueline Terra Moura Marins e Wagner Piazza Gaglianone
Junho/2021    Resumo    Texto completo

Publicado, em Brazilian Review of Finance, vol 20(2), 2022.

551.  Is Corporate Credit Risk Propagated to Employees?  
Filipe Correia, Gustavo S. Cortes e Thiago C. Silva
Junho/2021    Resumo    Texto completo

550.  High Lending Interest Rates in Brazil: cost or concentration?  
Thiago Trafane Oliveira Santos
Maio/2021    Resumo    Texto completo

549.  Blurred Crystal Ball: investigating the forecasting challenges after a great exogenous shock  
Marcelo A. T. Aragão
Maio/2021    Resumo    Texto completo

548.  Credit Allocation When Private Banks Distribute Government Loans  
José Renato Haas Ornelas, Alvaro Pedraza, Claudia Ruiz-Ortega e Thiago Christiano Silva
Abril/2021    Resumo    Texto completo

547.  Financial Access and Labor Market Outcomes: evidence from credit lotteries  
Bernardus Van Doornik, Armando Gomes, David Schoenherr e Janis Skrastins
Abril/2021    Resumo    Texto completo

546.  Human Capital and Startup Financing  
Mauricio Medeiros Jr e Bernardus Van Doornik
Abril/2021    Resumo    Texto completo

545.  Transfer Learning for Business Cycle Identification  
Marcelle Chauvet e Rafael R. S. Guimaraes
Fevereiro/2021    Resumo    Texto completo

544.  Machine Learning and Oil Price Point and Density Forecasting  
Alexandre Bonnet R. Costa, Pedro Cavalcanti G. Ferreira, Wagner P. Gaglianone, Osmani Teixeira C. Guillén, João Victor Issler e Yihao Lin
Fevereiro/2021    Resumo    Texto completo

Publicado em Energy Economics, 102, agosto, 2021

543.  A Non-Knotty Inflation Risk Premium Model  
José Valentim Machado Vicente
Janeiro/2021    Resumo    Texto completo

Publicado em Applied Economics, versão online, agosto de 2022.

542.  Deposit insurance and brokerage firms: impacts on the market discipline of the Brazilian banking industry  
Marília Pinheiro Ohlson, Gerlando Augusto Sampaio Franco de Lima e Tony Takeda
Janeiro/2021    Resumo    Texto completo

 2020 topo
541.  Bank Loan Forbearance: evidence from a million restructured loans  
Frederico A. Mourad, Rafael F. Schiozer e Toni R. E. dos Santos
Novembro/2020    Resumo    Texto completo

540.  Regulatory Banking Leverage: what do you know?  
Douglas da Rosa München e Herbert Kimura
Novembro/2020    Resumo    Texto completo

539.  Commodity Prices and Global Economic Activity: a derived-demand approach  
Angelo Mont’Alverne Duarte, Wagner Piazza Gaglianone, Osmani Teixeira de Carvalho Guillén e João Victor Issler
Novembro/2020    Resumo    Texto completo

Publicado em Energy Economics, 96, abril, 2021

538.  Government Banks, Household Debt, and Economic Downturns: the case of Brazil  
Gabriel Garber, Atif Mian, Jacopo Ponticelli e Amir Sufi
Outubro/2020    Resumo    Texto completo

537.  Countercyclical Liquidity Policy and Credit Cycles: evidence from macroprudential and monetary policy in Brazil*  
João Barata R. Blanco Barroso, Rodrigo Barbone Gonzalez, José-Luis Peydró e Bernardus F. Nazar Van Doornik
Outubro/2020    Resumo    Texto completo

* Versão atualizada e estendida do Trabalho para Discussão nº 467.

536.  Effects of Monetary Policy News on Financial Assets: evidence from Brazil on a bivariate VAR-GARCH model (2006-17)  
Tarciso Gouveia da Silva, Osmani Teixeira de Carvalho Guillén, George Augusto Noronha Morcerf e Andre de Melo Modenesi
Setembro/2020    Resumo    Texto completo

535.  What is the Importance of a Country's Banking Market for Financial Development?  
Cláudio Oliveira de Moraes, José Américo Pereira Antunes e Márcio Silva Coutinho
Setembro/2020    Resumo    Texto completo

534.  Labor and finance: the effect of bank relationships  
Patrick Behr, Lars Norden e Raquel Oliveira
Setembro/2020    Resumo    Texto completo

533.  Financial Intermediation, Human Capital Development and Economic Growth  
Emerson Erik Schmitz e Thiago Christiano Silva
Setembro/2020    Resumo    Texto completo

532.  Financial Development and Labor Markets: evidence from Brazil  
Julia Fonseca e Bernardus Van Doornik
Agosto/2020    Resumo    Texto completo

Publicado, como “Financial Development and Labor Market Outcomes: evidence from Brazil”, em Journal of Financial Economics, vol 143(1), 550-568 (2022).

531.  Economic Resilience: spillovers, courts, and vertical integration  
Dimas Mateus Fazio, Thiago Christiano Silva e Janis Skrastins
Agosto/2020    Resumo    Texto completo

530.  Forward Guidance Matters: disentangling monetary policy shocks  
Leonardo N. Ferreira
Agosto/2020    Resumo    Texto completo

Publicado em Journal of Macroeconomics, vol 73 (setembro), 2022.

529.  Short-Term Predictability of Stock Market Indexes following Large Drawdowns and Drawups  
Vinicius Ratton Brandi
Julho/2020    Resumo    Texto completo

Publicado em Brazilian Review of Finance, Vol 19 No 1 (2021) January-March.

528.  Medidas de Núcleo de Inflação para o Brasil baseadas no Método Wavelets?  
Nelson da Silva
Julho/2020    Resumo    Texto completo
Os códigos podem ser obtidos aqui.

527.  Is the Equity Risk Premium Compressed in Brazil?  
Alexandre de Carvalho e Thiago Trafane Oliveira Santos
Julho/2020    Resumo    Texto completo

526.  RegGae: a toolkit for macroprudential policy with DSGEs  
Eduardo C. Castro
Julho/2020    Resumo    Texto completo
Os códigos podem ser obtidos aqui.

525.  Long-term stock returns in Brazil: volatile equity returns for U.S.-like investors  
Eurilton Araújo, Ricardo D. Brito e Antônio Z. Sanvicente
Julho/2020    Resumo    Texto completo

Publicado em International Journal of Finance and Economics, vol 26(4), outubro, 6249-6263 (2021).

524.  A General Characterization of the Capital Cost and the Natural Interest Rate: an application for Brazil  
Thiago Trafane Oliveira Santos
Julho/2020    Resumo    Texto completo

523.  Unemployment Insurance as a Subsidy to Risky Firms  
Bernardus Ferdinandus Nazar Van Doornik, Dimas Mateus Fazio, David Schoenherr e Janis Skrastins
Julho/2020    Resumo    Texto completo

Publicado, como “Unemployment Insurance as a Subsidy to Risky Firms”, em Review of Financial Studies, versão online, fevereiro de 2022.

522.  Housing Collateral Reform and Economic Reallocation  
Dimas Mateus Fazio e Thiago Christiano Silva
Maio/2020    Resumo    Texto completo

521.  Creditor's Protection and Bank Loans: market power and bankruptcy reform's effects  
Leonardo S. Alencar, Rodrigo Augusto Silva de Andrade e Klenio de Souza Barbosa
Abril/2020    Resumo    Texto completo    Material Suplementar

520.  Equality and Responsibility in Financial Crisis: an ethical approach to the regulation of bail-outs, moral hazards and accountability  
Ramiro de Ávila Peres
Março/2020    Resumo    Texto completo

519.  Effects of State-Owned Banks’ Programs to Stimulate Credit: evidence from Brazil  
Emerson Erik Schmitz
Março/2020    Resumo    Texto completo

518.  Monetary Policy Surprises and Employment: evidence from matched bank-firm loan data on the bank lending-channel  
Rodrigo Barbone Gonzalez
Fevereiro/2020    Resumo    Texto completo

517.  Investors’ Behavior and Mutual Fund Portfolio Allocations in Brazil during the Global Financial Crisis  
Fernando M. Linardi
Janeiro/2020    Resumo    Texto completo

Publicado em Latin American Journal of Central Banking, Vol. 1(1-4), 2020.

516.  A Data-Rich Measure of Underlying Inflation for Brazil  
Vicente da Gama Machado, Raquel Nadal e Fernando Ryu Ramos Kawaoka
Janeiro/2020    Resumo    Texto completo

515.  Option-Based Risk Aversion Indicators for Predicting Currency Crises in Emerging Markets  
Jaqueline Terra Moura Marins
Janeiro/2020    Resumo    Texto completo

514.  Monetary Policy and Reserve Requirements in a Small Open Economy  
Carlos Alberto Takashi Haraguchi e Jose Angelo Divino
Janeiro/2020    Resumo    Texto completo

Publicado em Macroeconomic Dynamics, vol 26(4), 2022

513.  Efficient Solutions for Pricing and Hedging Interest Rate Asian Options  
Allan Jonathan da Silva, Jack Baczynski e José Valentim Machado Vicente
Janeiro/2020    Resumo    Texto completo

512.  Informational Switching Costs, Bank Competition and the Cost of Finance  
José Renato Haas Ornelas, Marcos Soares da Silva e Bernardus Ferdinandus Nazar Van Doornik
Janeiro/2020 (versão atualizada em abril/2020)    Resumo    Texto completo

Publicado em Journal of Banking & Finance, vol 138 (maio), 2022.

511.  Is There Help Indeed, if There is Help in Need? The case of credit unions during the global financial crisis  
Leila Aghabarari, Andre Guettler, Mahvish Naeem e Bernardus Van Doornik
Janeiro/2020    Resumo    Texto completo

Publicado em Economic Inquiry, Vol. 59: 1215-1233 (2021).

 2019 topo
510.  Crédito Cooperativo e Desenvolvimento Econômico Regional no Estado do Paraná  
Marcos Santos Meneghini
Dezembro/2019    Resumo    Texto completo

509.  Hedger of Last Resort: evidence from Brazilian FX interventions, local credit, and global financial cycles  
Rodrigo Barbone Gonzalez, Dmitry Khametshin, José-Luis Peydró e Andrea Polo
Novembro/2019    Resumo    Texto completo

508.  Bank Competition, Cost of Credit and Economic Activity: evidence from Brazil  
Gustavo Joaquim, Bernardus Van Doornik e José Renato Ornelas
Outubro/2019 (versão atualizada em maio/2020)    Resumo    Texto completo

507.  Credit Shock Propagation in Firm Networks: evidence from government bank credit expansions  
Gustavo S. Cortes, Thiago Christiano Silva e Bernardus F. N. Van Doornik
Setembro/2019    Resumo    Texto completo

506.  The Finance-Growth Nexus: the role of banks  
Thiago Christiano Silva, Benjamin Miranda Tabak e Marcela Tetzner Laiz
Setembro/2019    Resumo    Texto completo

Publicado em Economic Systems, 45(1), 2021.

505.  Earmarked Credit and Monetary Policy Power: micro and macro considerations  
Pedro Henrique da Silva Castro
Setembro/2019    Resumo    Texto completo

504.  Bailing in Banks: costs and benefits  
Sergio Rubens Stancato de Souza, Thiago Christiano Silva e Carlos Eduardo de Almeida
Setembro/2019    Resumo    Texto completo

Publicado em Journal of Financial Stability, Vol. 45, dezembro de 2019, 100705.

503.  Sectoral Countercyclical Buffers in a DSGE Model with a Banking Sector  
Marcos R. Castro
Setembro/2019    Resumo    Texto completo

502.  A Volatility Smile-Based Uncertainty Index  
José Valentim Machado Vicente e Jaqueline Terra Moura Marins
Setembro/2019    Resumo    Texto completo

Publicado em Annals of Finance, Vol. 17, 231-246 (2021).

501.  Elections, Heterogeneity of Central Bankers and Inflationary Pressure: the case for staggered terms for the president and the central banker  
Maurício S. Bugarin e Fabia A. de Carvalho
Setembro/2019    Resumo    Texto completo

Publicado em Revista Brasileira de Economia, 74(4), 418-440 (2020).

500.  Loss Aversion and Search for Yield in Emerging Markets Sovereign Debt  
Ricardo Sabbadini
Setembro/2019    Resumo    Texto completo

499.  Efeitos de Mudanças Regulatórias no Microcrédito sobre os Desempenhos Financeiro e Social das Cooperativas de Crédito  
Ana Lucia Carvalho Santos, Lucas A. B. C. Barros, Tony Takeda e Lauro Gonzalez
Setembro/2019    Resumo    Texto completo

Publicado em Revista Contabilidade & Finanças, Vol. 30, n° 81 (setembro-dezembro de 2019), 338-351.

498.  Growth and Activity Diversification: the impact of financing non-traditional local activities  
Thiago Christiano Silva e Benjamin Miranda Tabak
Agosto/2019    Resumo    Texto completo

Publicado, como “Financing Choice and Local Economic Growth: evidence from Brazil”, em Journal of Economic Growth, vol 26, pp 329-357, maio de 2021.
Anexo publicado, como “Modeling Supply-Chain Networks with Firm-to-Firm Wire Transfers”, em Expert Systems with Applicatons, v. 190, 116162. (2022)

497.  Expectations Anchoring Indexes for Brazil using Kalman Filter: exploring signals of inflation anchoring in the long term  
Fernando Nascimento de Oliveira e Wagner Piazza Gaglianone
Agosto/2019    Resumo    Texto completo

Publicado em International Economics, Vol. 163 (outubro de 2020), 72-91.

496.  International Reserves Management in a Model of Partial Sovereign Default  
Ricardo Sabbadini
Julho/2019    Resumo    Texto completo

495.  Fiscal Risk and Financial Fragility  
Thiago Christiano Silva, Solange Maria Guerra e Benjamin Miranda Tabak
Julho/2019    Resumo    Texto completo

Publicado em Emerging Markets Review, 45, 100711 (2020).

494.  “Still" an Agnostic Procedure to Identify Monetary Policy Shocks with Sign Restrictions  
Bruno Perdigão
Junho/2019    Resumo    Texto completo

493.  Breakeven Inflation Rate Estimation: an alternative approach considering indexation lag and seasonality  
Flávio de Freitas Val e Gustavo Silva Araujo
Abril/2019    Resumo    Texto completo

492.  Implied Volatility Term Structure and Exchange Rate Predictability  
José Renato Haas Ornelas e Roberto Baltieri Mauad
Março/2019    Resumo    Texto completo

Publicado em International Journal of Forecasting, Vol. 35, n° 4 (outubro-dezembro de 2019), 1800-1813.

 2018 topo
491.  Avaliação de Políticas Macroprudenciais em um Modelo com Fricções Financeiras Estimado para a Economia Brasileira  
Vinicius Ratton Brandi e Joaquim Pinto de Andrade
Dezembro/2018    Resumo    Texto completo

490.  Impactos do Direcionamento de Crédito Sobre a Economia Brasileira: uma abordagem de equilíbrio geral  
Gabriel A. Madeira, Mailliw Serafim, Sergio Mikio Koyama e Fernando Kuwer
Dezembro/2018    Resumo    Texto completo

489.  Análise Técnica da Taxa de Câmbio Real/Dólar e Intervenções Oficiais no Mercado de Câmbio do Brasil  
Márcia S. Leon
Novembro/2018    Resumo    Texto completo

488.  Presença Estatal no Mercado de Crédito: o papel dos bancos públicos e do crédito direcionado na crise de 2008  
Lucas A. B. de C. Barros, Catarina K. dos Santos Silva e Raquel de Freitas Oliveira
Novembro/2018    Resumo    Texto completo

Publicado, como “State Presence In The Credit Market: state-owned banks and earmarked credit in the 2008 crisis”, em Revista de Contabilidade e Finanças, vol 32(87), 2021.

487.  Dynamic Interbank Network Analysis Using Latent Space Models  
Fernando Linardi, Cees Diks, Marco van der Leij e Iuri Lazier
Novembro/2018    Resumo    Texto completo

Publicado em Journal of Economic Dynamics and Control, Vol. 112, março de 2020, 103792.

486.  Fiscal Stimulus at the Zero Lower Bound: the role of expectations and policy coordination  
Cyntia Freitas Azevedo
Outubro/2018    Resumo    Texto completo

485.  Incentive-driven Inattention  
Wagner Piazza Gaglianone, Raffaella Giacomini, João Victor Issler e Vasiliki Skreta
Outubro/2018    Resumo    Texto completo

Publicado em Journal of Econometrics, vol 231(1) novembro, pp 188-212, 2022.

484.  Overcoming the Original Sin: gains from local currency external debt  
Ricardo Sabbadini
Setembro/2018    Resumo    Texto completo

483.  Unemployment Insurance, Strategic Unemployment and Firm-Worker Collusion  
Bernardus Van Doornik, David Schoenherr e Janis Skrastins
Setembro/2018    Resumo    Texto completo

482.  Multivariate Jump Diffusion Model with Markovian Contagion  
Pablo Jose Campos de Carvalho e Aparna Gupta
Setembro/2018    Resumo    Texto completo

481.  Neo-Fisherianism in a Small Open-Economy New Keynesian Model  
Eurilton Araújo
Agosto/2018    Resumo    Texto completo

480.  Monetary Policy Volatility Shocks in Brazil  
Angelo Marsiglia Fasolo
Agosto/2018    Resumo    Texto completo

Publicado em Economic Modelling, Vol. 81, setembro de 2019, 348-360.

479.  Commodity Return Predictability: evidence from implied variance, skewness and their risk premia  
Marinela Adriana Finta e José Renato Haas Ornelas
Julho/2018    Resumo    Texto completo

Publicado, em Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, vol 79(julho), 2022.

478.  Interconnectedness, Firm Resilience and Monetary Policy  
Thiago Christiano Silva, Solange Maria Guerra, Michel Alexandre da Silva e Benjamin Miranda Tabak
Julho/2018    Resumo    Texto completo

Publicado em Journal of Economic Behavior & Organization, Vol. 179, novembro de 2020, 279-298.

477.  Capital (and Earnings) Incentives for Loan Loss Provisions in Brazil: evidence from a crisis-buffering regulatory intervention  
Ricardo Schechtman e Tony Takeda
Maio/2018    Resumo    Texto completo

476.  Default Contagion among Credit Types: evidence from Brazilian data  
Michel Alexandre da Silva, Giovani Antônio Silva Brito e Theo Cotrim Martins
Abril/2018    Resumo    Texto completo

Publicado em Journal of Credit Risk, Vol. 14, nº 3 (2018), 31-48.

475.  Short-Term Drivers of Sovereign CDS Spreads  
Marcelo Yoshio Takami
Abril/2018    Resumo    Texto completo

Publicado como capítulo do livro Advances in the Practice of Public Investment Management (2018), Palgrave Macmillan, Cham, 161-213.

474.  Economic Growth, Volatility and Their Interaction: What’s the role of finance?  
Sergio Henrique Rodrigues da Silva, Benjamin Miranda Tabak, Daniel Oliveira Cajueiro e Dimas Mateus Fazio
Março/2018    Resumo    Texto completo

Publicado em Economic Systems, Vol. 41, nº 3 (2017), 433-444.

473.  Exchange Rate Pass-Through in Brazil: a Markov switching estimation for the inflation targeting period (2000-2015)  
Fabrizio Almeida Marodin e Marcelo Savino Portugal
Fevereiro/2018    Resumo    Texto completo

Publicado em Russian Journal of Money and Finance, Vol. 78, n° 1 (março de 2019), 36-66.

472.  Does Investor Attention Affect Trading Volume In The Brazilian Stock Market?  
Heloisa Elias de Souza, Claudio Henrique da Silveira Barbedo e Gustavo Silva Araujo
Janeiro/2018    Resumo    Texto completo

Publicado em Research in International Business and Finance, Vol. 44 (abril de 2018), 480-487.

471.  Retorno de Ações, Inflação e Atividade Econômica  
Nelson da Silva e Sidney Caetano
Janeiro/2018    Resumo    Texto completo

Publicado em Economia Aplicada, Vol. 23, nº 1, 2019, 43-82. (TD471)

470.  Inflation Targeting and Financial Stability: does the quality of institutions matter?  
Dimas Mateus Fazio, Thiago Christiano Silva, Benjamin Miranda Tabak e Daniel Oliveira Cajueiro
Janeiro/2018    Resumo    Texto completo

Publicado em Economic Modelling, Vol. 71 (abril de 2018), 1-15.

 2017 topo
469.  Policy-effective Financial Knowledge and Attitude Factors in Latin America  
Gabriel Garber e Sergio Mikio Koyama
Dezembro/2017    Resumo    Texto completo

Publicado como capítulo do livro Financial Decisions of Households and Financial Inclusion: Evidence for Latin America and the Caribbean, Roa, M. J. & Mejía, D (Ed.), Ciudad de México: CAF y CEMLA (2018).
Versão em espanhol: "Factores de Conocimiento y de Actitud Financieros Eficaces para la Elaboración de Políticas en América Latina" em Decisiones Financieras de los Hogares e Inclusión Financiera: evidencia para América Latina y el Caribe.

468.  Do Central Bank Actions Reduce Interest Rate Volatility?  
Jaqueline Terra Moura Marins e José Valentim Machado Vicente
Novembro/2017    Resumo    Texto completo

Publicado em Economic Modelling, Vol. 65 (setembro de 2017), 129-137.

467.  Credit Supply Responses to Reserve Requirement: loan-level evidence from macroprudential policy  
João Barata R. B. Barroso, Rodrigo Barbone Gonzalez e Bernardus F. Nazar Van Doornik
Novembro/2017    Resumo    Texto completo

466.  Predicting Exchange Rate Volatility in Brazil: an approach using quantile autoregression  
Alessandra Pasqualina Viola, Marcelo Cabus Klotzle, Antonio Carlos Figueiredo Pinto e Wagner Piazza Gaglianone
Novembro/2017    Resumo    Texto completo

465.  Dynamic Bank Runs: an agent-based approach  
Toni Ricardo Eugenio dos Santos e Marcio Issao Nakane
Outubro/2017    Resumo    Texto completo

Publicado em Journal of Economic Interaction and Coordination, 16, 675-703 (2021).

464.  Empirical Findings on Inflation Expectations in Brazil: a survey  
Wagner Piazza Gaglianone
Setembro/2017    Resumo    Texto completo

463.  Estimating the Credibility of Brazilian Monetary Policy using Forward Measures and a State-Space Model  
Flávio de Freitas Val, Wagner Piazza Gaglianone, Marcelo Cabus Klotzle e Antonio Carlos Figueiredo Pinto
Setembro/2017    Resumo    Texto completo

Publicado, como "Estimating the Credibility of Brazilian Monetary Policy using a Kalman Filter Approach", em Research in International Business and Finance, Vol. 41 (outubro de 2017), 37-53.

462.  Does Extreme Rainfall Lead to Heavy Economic Losses in the Food Industry?  
Edimilson Costa Lucas, Wesley Mendes Da Silva e Gustavo Silva Araujo
Agosto/2017    Resumo    Texto completo

Publicado em Revista Latinoamericana de Administración, Vol. 32, nº 2 (2019), 244-266.

461.  Systemic Risk in Financial Systems: a feedback approach  
Thiago Christiano Silva, Michel Alexandre da Silva e Benjamin Miranda Tabak
Agosto/2017    Resumo    Texto completo

Publicado em Journal of Economic Behavior & Organization, Vol. 144 (dezembro de 2017), 97-120.

460.  Estimação da Inflação Implícita de Curto Prazo  
Gustavo Silva Araujo e José Valentim Machado Vicente
Agosto/2017    Resumo    Texto completo

Publicado em Revista Brasileira de Finanças, Vol. 15, n° 2 (2017), 227–250.

459.  Foreign Currency Debt and Fixed Exchange Rate Regimes: the importance of implicit guarantees against currency devaluations  
Marcio M. Janot e Márcio G. P. Garcia
Agosto/2017    Resumo    Texto completo

Publicado, como “Do government guarantees really matter in fixed exchange rate regimes?”, em EconomiA, Vol. 20, nº 3 (setembro–dezembro 2019), 139-152.

458.  Credit Market Quality, Innovation and Trade  
Cristina Terra e Enrico Vasconcelos
Julho/2017    Resumo    Texto completo
Publicado em Revue Économique, Vol. 71, 2020/5, 773-814.

457.  Risco, Dívida e Alavancagem Soberana  
José Renato Haas Ornelas
Julho/2017    Resumo    Texto completo

456.  Padrão Espectral do Quantum Externo Brasileiro  
Nelson da Silva
Maio/2017    Resumo    Texto completo

455.  Volatility Risk Premia and Future Commodity Returns  
José Renato Haas Ornelas e Roberto Baltieri Mauad
Abril/2017    Resumo    Texto completo

Publicado em Journal of International Money and Finance, Vol. 96 (setembro de 2019), 341-360.

454.  Expected Currency Returns and Volatility Risk Premia  
José Renato Haas Ornelas
Janeiro/2017    Resumo    Texto completo

Publicado em The North American Journal of Economics and Finance, Vol. 49 (julho de 2019), 206-234.

 2016 topo
453.  Macroprudential Policy Transmission and Interaction with Fiscal and Monetary Policy in an Emerging Economy: a DSGE model for Brazil  
Fabia A. de Carvalho e Marcos R. Castro
Dezembro/2016    Resumo    Texto completo

Publicado em "Macroeconomics and Finance in Emerging Market Economies", Vol. 10, nº 3 (2017), 215-259.

452.  A Joint Model of Nominal and Real Yield Curves  
Daniela Kubudi e José Vicente
Dezembro/2016    Resumo    Texto completo

Publicado, como "Extracting Inflation Risk Premium from Nominal and Real Bonds using Survey Information", em Journal of Economic Studies, Vol. 45, nº 2 (2018), 307-325.

451.  Informação, Hábito e a Conta Corrente  
Nelson da Silva
Dezembro/2016    Resumo    Texto completo

450.  Monetary Policy, Trend Inflation and Unemployment Volatility  
Sergio A. Lago Alves
Dezembro/2016    Resumo    Texto completo

Publicado em Journal of Money, Credit and Banking, Vol. 50, nº 4 (2018), 637-673.

449.  Monetary Policy Credibility and the Comovement between Stock Returns and Inflation  
Eurilton Araújo
Dezembro/2016    Resumo    Texto completo

448.  Decomposition of Systemic Risk Drivers in Evolving Financial Networks  
João Barata Ribeiro Blanco Barroso, Thiago Christiano Silva e Sergio Rubens Stancato de Souza
Dezembro/2016    Resumo    Texto completo

Publicado, como "Identifying Systemic Risk Drivers in Financial Networks", em Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, Vol. 503 (agosto de 2018), 650-674.

447.  How Would Monetary Policy Look Like if John Rawls Had Been Hired as a Chairman of the Fed?  
Marta B. M. Areosa, Waldyr D. Areosa e Pierre Monnin
Dezembro/2016    Resumo    Texto completo

446.  Evaluation of Exchange Rate Point and Density Forecasts: an application to Brazil  
Wagner Piazza Gaglianone e Jaqueline Terra Moura Marins
Novembro/2016    Resumo    Texto completo

Publicado em International Journal of Forecasting, Vol. 33, no. 3 (2017), 707-728.

445.  Loan-To-Value Policy and Housing Loans: effects on constrained borrowers  
Douglas Kiarelly Godoy de Araujo, João Barata Ribeiro Blanco Barroso e Rodrigo Barbone Gonzalez
Novembro/2016    Resumo    Texto completo

Publicado, como “Loan-to-Value Policy and Housing Finance: effects on constrained borrowers”, em Journal of Financial Intermediation, Vol. 42, abril de 2020, 100830.

444.  Capital Accumulation and Structural Transformation*  
Paula Bustos, Gabriel Garber e Jacopo Ponticelli
Novembro/2016 (versão atualizada em janeiro/2020)    Resumo    Texto completo

Publicado em The Quarterly Journal of Economics, Vol. 135, nº 2 (maio de 2020), 1037-1094.
* Título anterior: “Capital Allocation across Regions, Sectors and Firms: evidence from a commodity boom in Brazil”.

443.  The Determinants of Structural Liquidity in Brazil: what to expect for the NSFR?  
Yure Lage Nuic, Cleysson Ribeiro Vieira e Marcos Soares da Silva
Junho/2016    Resumo    Texto completo

442.  Why Do Vulnerability Cycles Matter in Financial Networks?  
Thiago Christiano Silva, Benjamin Miranda Tabak e Solange Maria Guerra
Junho/2016    Resumo    Texto completo

Publicado em Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, Vol. 471 (2016), 592-606.

441.  Mercado de Opções no Brasil é Eficiente? Um Estudo a partir da Estratégia Delta-Gama-Neutra com Opções da Petrobras  
Gustavo Silva Araujo e Ricardo Alves Carmo Ribeiro
Junho/2016    Resumo    Texto completo

Publicado, como "Is Petrobras Options Market Efficient? A Study Using the Delta-Gamma Neutral Strategy", em Latin American Business Review, Vol. 17, n. 4 (2016), 315-331.

440.  Decomposição de Inflação: revisão da metodologia e resultados para 2012 a 2014  
Rafael Tiecher Cusinato, Francisco Marcos Rodrigues Figueiredo, Vicente da Gama Machado, Euler Pereira Gonçalves de Mello e Leonardo Pio Perez
Junho/2016    Resumo    Texto completo

439.  Structure and Dynamics of the Global Financial Network  
Thiago Christiano Silva, Sergio Rubens Stancato de Souza e Benjamin Miranda Tabak
Junho/2016    Resumo    Texto completo

Publicado em Chaos, Solitons & Fractals, Vol. 88 (2016), 218-234.

438.  Modeling Financial Networks: a feedback approach  
Thiago Christiano Silva, Michel Alexandre da Silva e Benjamin Miranda Tabak
Maio/2016    Resumo    Texto completo

Publicado, como "Bank Lending and Systemic Risk: a financial-real sector network approach with feedback", em Journal of Financial Stability, Vol. 28 (outubro de 2018), 98-118.

437.  Current Account and Real Exchange Rate changes: the impact of trade openness  
Davide Romelli, Cristina Terra e Enrico Vasconcelos
Maio/2016    Resumo    Texto completo

Publicado em European Economic Review, Vol. 105 (junho de 2018), 135-158.

436.  Applying a Microfounded-Forecasting Approach to Predict Brazilian Inflation  
Wagner Piazza Gaglianone, João Victor Issler e Silvia Maria Matos
Maio/2016    Resumo    Texto completo

Publicado em Empirical Economics, Vol. 53, no. 1 (Agosto de 2017), 137-163.

435.  Financial Conditions Indicators for Brazil  
Wagner Piazza Gaglianone e Waldyr Dutra Areosa
Maio/2016    Resumo    Texto completo

434.  Structural Trends and Cycles in a DSGE Model for Brazil  
Silvio Michael de Azevedo Costa
Maio/2016    Resumo    Texto completo

433.  Expansão dos Correspondentes Bancários no Brasil: uma análise empírica  
Eleonora Rodrigues Loureiro, Gabriel de Abreu Madeira e Fani Lea Cymrot Bader
Maio/2016    Resumo    Texto completo

432.  Crédito e Formação de Domicílios no Brasil  
Lilian Pacheco de Medeiros Ferro, Gabriel de Abreu Madeira e Fani Léa Cymrot Bader
Maio/2016    Resumo    Texto completo

431.  Market Efficiency in Brazil: some evidence from high-frequency data  
Alexandre de Carvalho, Alberto Sanyuan Suen e Felippe Gallo
Maio/2016    Resumo    Texto completo

430.  Policy-effective Financial Knowledge and Attitude Factors  
Gabriel Garber e Sergio Mikio Koyama
Abril/2016    Resumo    Texto completo

429.  Petróleo e o Reequilíbrio de Mercado: um modelo econométrico de projeção de preços  
Thiago Trafane Oliveira Santos
Abril/2016    Resumo    Texto completo

428.  Financial Networks, Bank Efficiency and Risk-Taking  
Thiago Christiano Silva, Solange Maria Guerra, Benjamin Miranda Tabak e Rodrigo Cesar de Castro Miranda
Abril/2016    Resumo    Texto completo

Publicado em Journal of Financial Stability, Vol. 25 (Agosto de 2016), 247–257.

427.  Undue Charges and Price Discrimination  
Gabriel Garber e Márcio Issao Nakane
Abril/2016    Resumo    Texto completo

426.  Evaluating Systemic Risk using Bank Default Probabilities in Financial Networks  
Sergio Rubens Stancato de Souza, Thiago Christiano Silva, Benjamin Miranda Tabak e Solange Maria Guerra
Abril/2016    Resumo    Texto completo

Publicado em Journal of Economic Dynamics and Control, Vol. 66 (2016), 54-75.

425.  Court Enforcement, Bank Loans and Firm Investment: evidence from a bankruptcy reform in Brazil  
Jacopo Ponticelli e Leonardo S. Alencar
Abril/2016    Resumo    Texto completo

Publicado em The Quarterly Journal of Economics, Vol. 131, no. 3 (2016), 1365-1413.

424.  Assessing the Fit of a Small Open-Economy DSGE Model for the Brazilian Economy  
Fernando de Menezes Linardi
Abril/2016    Resumo    Texto completo

423.  Tsunami Monetário – Ciclos Monetários Internacionais e Desafios para a Economia Brasileira  
Tony Volpon
Março/2016    Resumo    Texto completo

422.  Price-Setting Behavior in Brazil: survey evidence  
Arnildo da Silva Correa, Myrian Beatriz S. Petrassi e Rafael Santos
Março/2016    Resumo    Texto completo

Publicado em Journal of Business Cycle Research, Vol. 14, n 2 (2018), 283-310.

421.  Labor Markets in Heterogenous Sectors  
Sergio A. Lago Alves
Março/2016    Resumo    Texto completo

420.  Quantitative Easing and United States Investor Portfolio Rebalancing Towards Foreign Assets  
João Barata Ribeiro Blanco Barroso
Março/2016    Resumo    Texto completo

419.  The Impact of Government-Driven Loans in the Monetary Transmission Mechanism: what can we learn from firm-level data?  
Marco Bonomo and Bruno Martins
Março/2016    Resumo    Texto completo

418.  What drives inflation expectations in Brazil? Public versus private information  
Waldyr D. Areosa
Fevereiro/2016    Resumo    Texto completo

417.  Commercial Platforms With Heterogeneous Participants  
Gabriel Garber e Márcio Issao Nakane
Janeiro/2016    Resumo    Texto completo

416.  Bargained Haircuts and Debt Policy Implications  
Aloisio Araujo, Marcia Leon e Rafael Santos
Janeiro/2016    Resumo    Texto completo

Publicado em Economic Theory, Vol. 64, nº 4 (2017), 635-656.

415.  Multivariate Stochastic Volatility-Double Jump Model: an application for oil assets  
Márcio Poletti Laurini, Roberto Baltieri Mauad e Fernando Antonio Lucena Aiube
Janeiro/2016    Resumo    Texto completo

Publicado, como "The impact of Co-Jumps in the Oil Sector", em Research in International Business and Finance, 52(abril), 2020.

414.  Capital Allocation Across Sectors: Evidence from a Boom in Agriculture  
Paula Bustos, Gabriel Garber e Jacopo Ponticelli
Janeiro/2016    Resumo    Texto completo

413.  Efeitos das Intervenções Cambiais sobre a Taxa de Câmbio Futura no Brasil  
Marcio Magalhães Janot e Leonardo Peixoto Macedo
Janeiro/2016    Resumo    Texto completo

Publicado em Revista Brasileira de Economia, Vol. 70, n. 4 (2016), 457-480.

412.  Systemic Risk-Taking Channel of Domestic and Foreign Monetary Policy  
João Barata Ribeiro Blanco Barroso, Sergio Rubens Stancato de Souza e Solange Maria Guerra
Janeiro/2016    Resumo    Texto completo

411.  New Information and Updating of Market Experts’ Inflation Expectations  
Arnildo da Silva Correa e Paulo Picchetti
Janeiro/2016    Resumo    Texto completo

 2015 topo
410.  Os Efeitos da Abertura Financeira sobre as Restrições de Crédito se Alteram em Períodos de Crises?  
Marcio Magalhães Janot e Daniel Pion da Rocha Paranhos
Novembro/2015    Resumo    Texto completo

409.  A Discrete Monitoring Method for Pricing Asian Interest Rate Options  
Allan Jonathan da Silva, Jack Baczynskiy e José Valentim M. Vicente
Novembro/2015    Resumo    Texto completo

Publicado, como "A New Finite Difference Method for Pricing and Hedging Fixed Income Derivatives: comparative analysis and the case of an Asian option", em Journal of Computational and Applied Mathematics, Vol. 297 (2016), 98-116.

408.  Sentimento e Macroeconomia: uma análise dos índices de confiança no Brasil  
Flávia Mourão Graminho
Novembro/2015    Resumo    Texto completo

407.  Macroprudential Policy in a DSGE Model: anchoring the countercyclical capital buffer  
Leonardo Nogueira Ferreira e Márcio Issao Nakane
Novembro/2015    Resumo    Texto completo

Publicado em Economics Bulletin, Vol. 38, nº 4 (2018), 2345-2352.

406.  Local Unit Root and Inflationary Inertia in Brazil  
Wagner Piazza Gaglianone, Osmani Teixeira de Carvalho Guillén e Francisco Marcos Rodrigues Figueiredo
Novembro/2015    Resumo    Texto completo

Publicado, como "Estimating Inflation Persistence by Quantile Autoregression with Quantile-Specific Unit Roots", em Economic Modelling, Vol. 73, Junho de 2018, 407-430.

405.  Macroprudential and Monetary Policy Interaction: a Brazilian perspective  
Fabia A. de Carvalho e Marcos R. de Castro
Novembro/2015    Resumo    Texto completo

Publicado, como "Brazilian Perspective on Macroprudential and Monetary Policy Interaction", em Challenges for Central Banking: perspectives from Latin America. Editores Carrière-Swallow, Y., H. Faruquee, L. Jacome, K. Srinivasan. FMI, 2016.

404.  Collateral after the Brazilian Creditor Rights Reform  
Bernardus Ferdinandus Nazar Van Doornik e Lucio Rodrigues Capelletto
Novembro/2015    Resumo    Texto completo

403.  Monetary Policy Objectives and Money's Role in U.S. Business Cycles  
Eurilton Araújo
Setembro/2015    Resumo    Texto completo

Publicado em Journal of Macroeconomics, Vol. 45 (2015), 85-107.

402.  Financial and Real Sector Leading Indicators of Recessions in Brazil using Probabilistic Models  
Fernando N. de Oliveira
Setembro/2015    Resumo    Texto completo

Publicado em Revista Brasileira de Economia, Vol. 70. n. 3 (2016), 337-355.

401.  Liquidity Performance Evaluation of the Brazilian Interbank Market using a Network-Based Approach  
Thiago Christiano Silva, Marcos Soares da Silva e Benjamin Miranda Tabak
Setembro/2015    Resumo    Texto completo

Publicado, como "Financial Networks and Bank Liquidity", em Journal of Network Theory in Finance, Vol. 2, n. 4 (2016), 1-51.

400.  Not Just Another Mixed Frequency Paper  
Sergio Afonso Lago Alves e Angelo Marsiglia Fasolo
Setembro/2015    Resumo    Texto completo

399.  Financial and Economic Development Nexus: evidence from Brazilian municipalities  
Marcos Soares da Silva
Setembro/2015    Resumo    Texto completo

398.  Effective Tax Rates on Consumption and Factor Incomes: a quarterly frequency estimation for Brazil  
Cyntia Freitas Azevedo e Angelo Marsiglia Fasolo
Setembro/2015    Resumo    Texto completo

397.  Determinantes da Estrutura de Liderança do Conselho das Empresas Brasileiras  
Fernando N. de Oliveira e Elisa Moser
Agosto/2015    Resumo    Texto completo

396.  External Shocks, Financial Volatility and Reserve Requirements in an Open Economy  
Pierre-Richard Agénor, K. Alper e L. Pereira da Silva
Agosto/2015    Resumo    Texto completo

395.  Inattention in Individual Expectations  
Yara de Almeida Campos Cordeiro, Wagner Piazza Gaglianone e João Victor Issler
Agosto/2015    Resumo    Texto completo

Publicado em EconomiA, Vol. 18, no. 1 (2017), 40-59.

394.  Combining Monetary Policy and Prudential Regulation: an agent-based modeling approach  
Michel Alexandre da Silva e Gilberto Tadeu Lima
Agosto/2015    Resumo    Texto completo

Publicado em Journal of Economic Interaction and Coordination, Vol. 15, 2020, 385-411.

393.  As Atuações Cambiais do Banco Central Afetam as Expectativas de Mercado?  
Jaqueline Terra Moura Marins, Gustavo Silva Araujo e José Valentim Machado Vicente
Agosto/2015    Resumo    Texto completo

Publicado, como "Do central bank foreign exchange interventions affect market expectations?", em Applied Economics, Vol. 49, no. 31 (2017), 3017-3031.

392.  Monitoring Vulnerability and Impact Diffusion in Financial Networks  
Thiago Christiano Silva, Sergio Rubens Stancato de Souza e Benjamin Miranda Tabak
Julho/2015    Resumo    Texto completo

Publicado em Journal of Economic Dynamics and Control, Vol. 76 (2017), 109-135.

391.  Network Structure Analysis of the Brazilian Interbank Market  
Thiago Christiano Silva, Sergio Rubens Stancato de Souza e Benjamin Miranda Tabak
Junho/2015    Resumo    Texto completo

Publicado em Emerging Markets Review, Vol. 26 (2016), 130–152.

390.  The Break of Brand Exclusivity in Brazilian Credit Card Acquiring: effects and markup-cost decomposition in a price dispersion setting  
Gabriel Garber e Márcio Issao Nakane
Junho/2015    Resumo    Texto completo

389.  Expectativa de Vida no Mercado de Trabalho Brasileiro  
Charles Henrique Correa
Junho/2015    Resumo    Texto completo

388.  Do Financial Crises Erode Potential Output? a cross country analysis of industrial and emerging economies  
Fernando N. de Oliveira e Myrian Petrassi
Junho/2015    Resumo    Texto completo

Publicado em Journal of Economic Studies, Vol. 45, nº 2 (2018), 247-262.

387.  Foreign Capital Flows, Credit Growth and Macroprudential Policy in a DSGE Model with Traditional and Matter-of-Fact Financial Frictions  
Fabia A. de Carvalho e Marcos R. Castro
Maio/2015    Resumo    Texto completo

386.  Há Efeito Manada em Ações com Alta Liquidez do Mercado Brasileiro?  
Juliana Xavier Serapio da Silva, Cláudio Henrique da Silveira Barbedo e Gustavo Silva Araújo
Abril/2015    Resumo    Texto completo

Publicado no Journal of Financial Innovation, Volume 1, No.2, Agosto de 2015, Páginas 77-90.

385.  Business and Financial Cycles: an estimation of cycles’ length focusing on Macroprudential Policy  
Rodrigo Barbone Gonzalez, Joaquim Lima e Leonardo Marinho
Abril/2015    Resumo    Texto completo

384.  Countercyclical Capital Buffers: bayesian estimates and alternatives focusing on credit growth  
Rodrigo Barbone Gonzalez, Joaquim Lima e Leonardo Marinho
Abril/2015    Resumo    Texto completo

Publicado em International Journal of Forecasting, Vol. 33 (2017), 1007-1024.

383.  The Cost of Shorting, Asymmetric Performance Reaction and the Price Response to Economic Shocks  
José Renato Haas Ornelas e Pablo José Campos de Carvalho
Março/2015    Resumo    Texto completo

Publicado, como “Short-Selling Costs and Asymmetric Price Response to Economic Shocks: a transaction cost explanation to price overshooting”, em International Journal of Finance and Economics, 26:1745-1772, 2021.

382.  Invoice Currency: puzzling evidence and new questions from Brazil  
Daniel Gersten Reiss
Março/2015    Resumo    Texto completo

Publicado em EconomiA, Vol. 16, no. 2 (2015), 206-225.

381.  Demand for Services Rendered to Families in Brazil in the 2000’s: An Empirical Analysis of Consumer Patterns and Social Expansion  
Andre de Queiroz Brunelli
Março/2015    Resumo    Texto completo

380.  Implementing Loan-to-Value Ratios: The Case of Auto Loans in Brazil (2010-11)  
Tarsila S. Afanasieff, Fabiana L. C. A. Carvalho, Eduardo C. de Castro, Rodrigo L. P. Coelho e Jaime Gregório
Março/2015    Resumo    Texto completo

379.  OTC Derivatives: Impacts of Regulatory Changes in the Non-Financial Sector  
Gustavo Silva Araujo e Sérgio Leão
Março/2015    Resumo    Texto completo

Publicado em Journal of Financial Stability, Vol. 25 (Agosto de 2016), 132–149.

 2014 topo
378.  Macroeconomic and Financial Consequences of the After Crisis Government-Driven Credit Expansion in Brazil  
Marco Bonomo, Ricardo Brito e Bruno Martins
Dezembro/2014    Resumo    Texto completo

Publicado em Journal of International Money and Finance, Vol. 55 (2015), 111-134.

377.  Avaliação do Processo de Concentração-Competição no Setor Bancário Brasileiro  
Marcos Soares da Silva
Dezembro/2014    Resumo    Texto completo

376.  Determinacy and Learnability of Equilibrium in a Small Open Economy with Sticky Wages and Prices  
Eurilton Araújo
Dezembro/2014    Resumo    Texto completo

Publicado em International Review of Economics & Finance, Vol. 45 (2016), 16-32.

375.  Capital Requirements, Liquidity and Financial Stability: the case of Brazil  
Sergio R. Stancato de Souza
Dezembro/2014    Resumo    Texto completo

Publicado em Journal of Financial Stability, Vol. 25 (Agosto de 2016), 179–192.

374.  Do Interconnections Matter for Bank Efficiency?  
Solange Maria Guerra, Benjamin Miranda Tabak e Rodrigo Cesar de Castro Miranda
Dezembro/2014    Resumo    Texto completo

373.  Megaeventos Esportivos e Inflação ao Consumidor  
Waldyr Dutra Areosa e Marta Baltar Moreira Areosa
Dezembro/2014    Resumo    Texto completo

372.  Microfounded Forecasting  
Wagner Piazza Gaglianone e João Victor Issler
Dezembro/2014    Resumo    Texto completo

371.  Assessing the Short-term Forecasting Power of Confidence Indices  
Euler Pereira G. de Mello e Francisco Marcos R. Figueiredo
Dezembro/2014    Resumo    Texto completo

Publicado em Economia Aplicada, Vol. 21, nº 4 (2017), 713-735.

370.  Assessing the Forecast Ability of Risk-Neutral Densities and Real-World Densities from Emerging Markets Currencies  
José Renato Haas Ornelas
Dezembro/2014    Resumo    Texto completo

Publicado em Brazilian Review of Econometrics, Vol. 36, n. 1, (Maio de 2016), 133-153.

369.  Modelo FAVAR Canônico para Previsão do Mercado de Crédito  
Fani Lea Cymrot Bader, Sérgio Mikio Koyama e Marcos Hiroyuki Tsuchida
Novembro/2014    Resumo    Texto completo

368.  Asymmetric Transmission of a Bank Liquidity Shock  
Rafael Felipe Schiozer e Raquel de Freitas Oliveira
Novembro/2014    Resumo    Texto completo

Publicado em Journal of Financial Stability, Vol. 25 (Agosto de 2016), 234–246.

367.  A Volatility and Persistence-Based Core Inflation  
Tito Nícias Teixeira da Silva Filho e Francisco Marcos Rodrigues Figueiredo
Novembro/2014    Resumo    Texto completo

366.  Investment of Firms in Brazil: do financial restrictions, unexpected monetary shocks and BNDES play important roles?  
Fernando N. de Oliveira
Outubro/2014    Resumo    Texto completo

Publicado em Revista Brasileira de Economia, 73(2), 235-251.

365.  Banking Systemic Risk, Foreign Funding, Exchange Rate Exposure and Carry Trade: is there a relation?  
Bruno Freitas Boynard de Vasconcelos e Benjamin Miranda Tabak
Outubro/2014    Resumo    Texto completo

364.  Behavioral Models of the Foreign Exchange Market: is there any empirical content?  
João Barata R. B. Barroso
Setembro/2014    Resumo    Texto completo

363.  Realized Volatility as an Instrument to Official Intervention  
João Barata R. B. Barroso
Setembro/2014    Resumo    Texto completo

362.  External Sustainability and Gross Positions: are Brazilian external accounts sustainable?  
João Barata R. B. Barroso
Agosto/2014    Resumo    Texto completo

361.  Indicadores Antecedentes Extraídos de Preços de Ativos em Corte Transversal  
Gustavo Silva Araújo e José Valentim Machado Vicente
Agosto/2014    Resumo    Texto completo

Publicado, como "What does the Tail of the Distribution of Current Stock Prices Tell Us about Future Economic Activity?", em Journal of Forecasting, Vol. 37, nº 4 (2018), 506-516.

360.  Simple Macroeconomic Policies and Welfare: a quantitative assessment  
Eurilton Araújo e Alexandre B. Cunha
Agosto/2014    Resumo    Texto completo

Publicado em Revista Brasileira de Economia, Vol. 68, n. 3 (2014), 303-316.

359.  Decompondo a Inflação Implícita  
José Valentim Machado Vicente e Flávia Mourão Graminho
Agosto/2014    Resumo    Texto completo

Publicado em Revista Brasileira de Economia, Vol. 69, n. 2(2015): 263-284.

358.  Consumo de Aço no Brasil: um modelo baseado na técnica da intensidade do uso  
Fernando Nascimento de Oliveira e Luiz Paulo Vervloet Sollero
Julho/2014    Resumo    Texto completo

357.  The Ramsey Steady State under Optimal Monetary and Fiscal Policy for Small Open Economies  
Angelo Marsiglia Fasolo
Julho/2014    Resumo    Texto completo

356.  Revisitando as Medidas de Núcleo de Inflação do Banco Central do Brasil  
Tito Nícias Teixeira da Silva Filho e Francisco Marcos Rodrigues Figueiredo
Maio/2014    Resumo    Texto completo

355.  Análise das Políticas de Financiamento das Firmas do IBRX 100 Utilizando Filtro de Kalman  
Fernando Nascimento de Oliveira e Leandro Oliveira
Maio/2014    Resumo    Texto completo

Publicado, como "Análise das Políticas de Financiamento de Firmas Públicas e Privadas Utilizando Filtro de Kalman" de Fernando Nascimento de Oliveira, em Revista de Finanças Aplicadas, Vol. 8, nº 1 (2017), 1-29.

354.  Phillips curve in Brazil: an unobserved components approach  
Vicente da Gama Machado e Marcelo Savino Portugal
Maio/2014    Resumo    Texto completo

Publicado em Estudos Econômicos, Vol. 44, n. 4 (2014), 173-185.

353.  Testing the Liquidity Preference Hypothesis using Survey Forecasts  
Jose Renato Haas Ornelas e Antonio Francisco de Almeida Silva Jr
Abril/2014    Resumo    Texto completo

Publicado em Emerging Markets Review, Vol. 23 (2015), 173-185.

352.  Fatores de risco nas alianças em projetos de TI: estudo de casos no Banco Central do Brasil  
Liana Ribeiro dos Santos e T.Diana L. van Aduard de Macedo-Soares
Março/2014    Resumo    Texto completo

Publicado em Revista de Administração da USP, Vol. 49, n. 1 (2014), 217-227.

351.  Dynamic spanning trees in stock market networks: The case of Asia-Pacific  
Ahmet Sensoy e Benjamin M. Tabak
Março/2014    Resumo    Texto completo

Publicado em Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, Vol. 414 (2014), 387-402.

350.  The Adequacy of Deterministic and Parametric Frontiers to Analyze the Efficiency of Indian Commercial Banks  
Benjamin M. Tabak, Daniel O. Cajueiro e Marina V. B. Dias
Março/2014    Resumo    Texto completo

349.  Evolução do Desemprego no Brasil no Período 2003-2013: análise através das probabilidades de transição  
Fábio José Ferreira da Silva e Leandro Siani Pires
Fevereiro/2014    Resumo    Texto completo

348.  Two Decades of Structural Shifts in the Brazilian Labor Market: assessing the unemployment rate changes through stylized facts on labor supply and labor demand  
Andre de Queiroz Brunelli
Fevereiro/2014    Resumo    Texto completo

347.  Inflation Targeting and Banking System Soundness: A Comprehensive Analysis  
Dimas M. Fazio, Benjamin M. Tabak e Daniel O. Cajueiro
Fevereiro/2014    Resumo    Texto completo

346.  The Efficiency of Chinese Local Banks: A comparison of DEA and SFA  
Benjamin Miranda Tabak, Daniel Oliveira Cajueiro e Marina V. B. Dias
Janeiro/2014    Resumo    Texto completo

Publicado, como "Comparison of DEA and SFA using Micro- and Macro-Level Perspectives: efficiency of Chinese local banks", em Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, Vol. 469 (2016), 216-223.

345.  International Capital Flows and Yields of Public Debt Bonds  
Márcia Saraiva Leon
Janeiro/2014    Resumo    Texto completo

344.  Risk Assessment of the Brazilian FX Rate  
Wagner Piazza Gaglianone e Jaqueline Terra Moura Marins
Janeiro/2014    Resumo    Texto completo

 2013 topo
343.  Exposição Cambial e Assunção de Risco dos Bancos Atuantes no Brasil  
Solange Maria Guerra, Benjamin Miranda Tabak e Rodrigo Andrés de Souza Peñaloza
Dezembro/2013    Resumo    Texto completo

342.  How much random does European Union walk? A time-varying long memory analysis  
A. Sensoy e Benjamin M. Tabak
Dezembro/2013    Resumo    Texto completo

341.  Estimating Strategic Complementarity in a State-Dependent Pricing Model  
Marco Bonomo, Arnildo da Silva Correa e Marcelo Cunha Medeiros
Dezembro/2013    Resumo    Texto completo

340.  Asymmetric Effects of Monetary Policy in the U.S. and Brazil  
Ioannis Pragidis, Periklis Gogas e Benjamin Tabak
Dezembro/2013    Resumo    Texto completo

339.  Um Conto de Três Hiatos: Desemprego, Utilização da Capacidade Instalada da Indústria e Produto  
Sergio Afonso Lago Alves e Arnildo da Silva Correa
Dezembro/2013    Resumo    Texto completo

A Tale of Three Gaps: Unemployment, Capacity Utilization and Output  (Inglês)
Sergio Afonso Lago Alves e Arnildo da Silva Correa
Dezembro/2013    Resumo    Texto completo


338.  Um Estudo sobre Comportamento de Tomadores e Ofertantes no Mercado de Crédito  
Tony Takeda e Paulo Evandro Dawid
Dezembro/2013    Resumo    Texto completo

337.  Opacidade e Crédito Bancário: Evidências empíricas a partir da NYSE e da NASDAQ  
Helder Ferreira de Mendonça, Renato Falci Villela Loures e Délio José Cordeiro Galvão
Novembro/2013    Resumo    Texto completo

Publicado, como "Credit and Bank Opaqueness: How to Avoid Financial Crises?", em Economic Modelling, Vol. 33 (2013), 605-612.

336.  Traditional and Matter-of-fact Financial Frictions in a DSGE Model for Brazil: the role of macroprudential instruments and monetary policy  
Fabia A. de Carvalho, Marcos R. Castro e Silvio M. A. Costa
Novembro/2013    Resumo    Texto completo

* Versão atualizada em novembro de 2014.

335.  Why Prudential Regulation Will Fail to Prevent Financial Crises. A Legal Approach  
Marcelo Madureira Prates
Novembro/2013    Resumo    Texto completo

334.  Análise do Comportamento dos Bancos Brasileiros Pré e Pós-Crise Subprime  
Osmani Teixeira de Carvalho Guillén, José Valentim Machado Vicente e Claudio Oliveira de Moraes
Novembro/2013    Resumo    Texto completo

333.  Do Capital Buffers Matter? A Study on the Profitability and Funding Costs Determinants of the Brazilian Banking System  
Benjamin Miranda Tabak, Denise Leyi Li, João V. L. de Vasconcelos e Daniel O. Cajueiro
Novembro/2013    Resumo    Texto completo

332.  Does trade shrink the measure of domestic firms?  
João Barata R. B. Barroso
Novembro/2013    Resumo    Texto completo

331.  Measuring Inflation Persistence in Brazil Using a Multivariate Model  
Vicente da Gama Machado e Marcelo Savino Portugal
Novembro/2013    Resumo    Texto completo

Publicado na Revista Brasileira de Economia, Volume 68, n.2, Abril-Junho, 2014, Páginas 225-241.

330.  Time Series under Present-Value-Model Short- and Long-run Co-movement Restrictions  
Osmani Teixeira de Carvalho Guillén, Alain Hecq, João Victor Issler e Diogo Saraiva
Outubro/2013    Resumo    Texto completo

Publicado em International Journal of Forecasting, Vol. 31, n. 3 (2015), 862-875.

329.  Is the Divine Coincidence Just a Coincidence? The Implications of Trend Inflation  
Sergio A. Lago Alves
Outubro/2013    Resumo    Texto completo

Publicado, como "Lack of divine coincidence in New Keynesian models", no Journal of Monetary Economics, Volume 67, Outubro 2014, Páginas 33-46.

328.  Mercados Financeiros Globais – Uma Análise da Interconectividade  
Marcius Correia Lima Filho, Rodrigo Cesar de Castro Miranda e Benjamin Miranda Tabak
Outubro/2013    Resumo    Texto completo

327.  Celeridade do Sistema Judiciário e Créditos Bancários para as Indústrias de Transformação  
Jacopo Ponticelli e Leonardo S. Alencar
Outubro/2013    Resumo    Texto completo

326.  Existência de equilíbrio num jogo com bancarrota e agentes heterogêneos  
Solange Maria Guerra, Rodrigo Andrés de Souza Peñaloza e Benjamin Miranda Tabak
Outubro/2013    Resumo    Texto completo

325.  Teste da Hipótese de Mercados Adaptativos para o Brasil  
Glener de Almeida Dourado e Benjamin Miranda Tabak
Setembro/2013    Resumo    Texto completo

Publicado em Revista Brasileira de Finanças, Vol. 12, n. 4 (2014), 517-553.

324.  Inflation Targeting and Financial Stability: A Perspective from the Developing World  
Pierre-Richard Agénor e Luiz A. Pereira da Silva
Setembro/2013    Resumo    Texto completo

Publicado no sítio do Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (http://www.cemla.org/PDF/IADB-CEMLA-InflationTargeting.pdf)

323.  Loan Pricing Following a Macro Prudential Within-Sector Capital Measure  
Bruno Martins e Ricardo Schechtman
Agosto/2013    Resumo    Texto completo

322.  Contagion Risk within Firm-Bank Bivariate Networks  
Rodrigo César de Castro Miranda e Benjamin Miranda Tabak
Agosto/2013    Resumo    Texto completo

321.  Systemic Risk Measures  
Solange Maria Guerra, Benjamin Miranda Tabak, Rodrigo Andrés de Souza Penaloza e Rodrigo César de Castro Miranda
Agosto/2013    Resumo    Texto completo

Publicado em Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, Vol. 442 (2016), 329-342.

320.  Insolvency and Contagion in the Brazilian Interbank Market  
Sergio R. S. Souza, Benjamin M. Tabak e Solange M. Guerra
Agosto/2013    Resumo    Texto completo

Publicado em Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, Vol. 431 (2015), 140-151.

319.  Contabilização da Cédula de Produto Rural à Luz da sua Essência  
Cássio Roberto Leite Netto
Julho/2013    Resumo    Texto completo

318.  Assessing Systemic Risk in the Brazilian Interbank Market  
Benjamin M. Tabak, Sergio R. S. Souza e Solange M. Guerra
Julho/2013    Resumo    Texto completo

317.  Official Interventions through Derivatives: affecting the demand for foreign exchange  
Emanuel Kohlscheen e Sandro C. Andrade
Julho/2013    Resumo    Texto completo

Publicado, com extensões, no Journal of International Money and Finance, Volume 47, Outubro de 2014, Páginas 202-216.

316.  Política Monetária e Assimetria de Informação: um estudo a partir do mercado futuro de taxas de juros no Brasil  
Gustavo Araújo, Bruno Vieira Carvalho, Claudio Henrique Barbedo e Margarida Maria Gutierrez
Julho/2013    Resumo    Texto completo

315.  Price Differentiation and Menu Costs in Credit Card Payments  
Marcos Valli Jorge e Wilfredo Leiva Maldonado
Julho/2013    Resumo    Texto completo

Diferenciação de Preços e Custos de Menu nos Pagamentos com Cartão de Crédito  
Marcos Valli Jorge e Wilfredo Leiva Maldonado
Julho/2013    Resumo    Texto completo

Publicado em Journal of Economic Studies, Vol. 43, n. 2 (2016), 178-202.

314.  Long-Run Determinants of the Brazilian Real: a closer look at commodities  
Emanuel Kohlscheen
Julho/2013    Resumo    Texto completo

Publicado, com extensões, no International Journal of Finance and Economics, 2014

313.  Quantitative Easing and Related Capital Flows into Brazil: measuring its effects and transmission channels through a rigorous counterfactual evaluation  
João Barata R. B. Barroso, Luiz A. Pereira da Silva e Adriana Soares Sales
Julho/2013    Resumo    Texto completo

Publicado em Journal of International Money and Finance, Vol.67(Outubro de 2016), 102–122.

312.  A Influência da Assimetria de Informação no Retorno e na Volatilidade das Carteiras de Ações de Valor e de Crescimento  
Max Leandro Ferreira Tavares, Cláudio Henrique da Silveira Barbedo e Gustavo Silva Araújo
Julho/2013    Resumo    Texto completo

Publicado no Brazilian Business Review, Volume 11, No.1, 2014, Páginas 118-136.

311.  Estimação não-paramétrica do risco de cauda  
Caio Ibsen Rodrigues Almeida, José Valentim Machado Vicente e Osmani Texeira de Carvalho Guillen
Julho/2013    Resumo    Texto completo

Publicado, como "Nonparametric Tail Risk, Stock Returns, and the Macroeconomy" de Caio Almeida, Kim Ardison, René Garcia e José Valentim Vicente, em Journal of Financial Econometrics, Vol. 15, nº 3 (2017), 333-376.

310.  Banks, Asset Management or Consultancies' Inflation Forecasts: is there a better forecaster out there?  
Tito Nícias Teixeira da Silva Filho
Julho/2013    Resumo    Texto completo

309.  Converting the NPL Ratio into a Comparable Long Term Metric  
Rodrigo Lara Pinto e Gilneu Francisco Astolfi Vivan
Julho/2013    Resumo    Texto completo

308.  Transmissão da Política Monetária pelos Canais de Tomada de Risco e de Crédito: uma análise considerando os seguros contratados pelos bancos e o spread de crédito no Brasil  
Debora Pereira Tavares, Gabriel Caldas Montes e Osmani Teixeira de Carvalho Guillén
Julho/2013    Resumo    Texto completo

Publicado na Revista Brasileira de Economia, Volume 67, n.3, Julho-Setembro, 2013, Páginas 355-378.

307.  Risco Sistêmico no Mercado Bancário Brasileiro - Uma abordagem pelo método CoVar  
Gustavo Silva Araújo e Sérgio Leão
Julho/2013    Resumo    Texto completo

306.  Complex Networks and Banking Systems Supervision  
Theophilos Papadimitriou, Periklis Gogas e Benjamin M. Tabak
Maio/2013    Resumo    Texto completo

Redes Complexas e Supervisão de Sistemas Bancários  
Theophilos Papadimitriou, Periklis Gogas e Benjamin M. Tabak
Maio/2013    Resumo    Texto completo

Publicado em Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, Vol. 392, n. 19 (2013), 4429-4434.

305.  Preços Administrados: projeção e repasse cambial  
Paulo Roberto de Sampaio Alves, Francisco Marcos Rodrigues Figueiredo, Antonio Negromonte Nascimento Junior e Leonardo Pio Perez
Março/2013    Resumo    Texto completo

304.  Credit Default and Business Cycles: an investigation of this relationship in the Brazilian corporate credit market  
Jaqueline Terra Moura Marins e Myrian Beatriz Eiras das Neves
Março/2013    Resumo    Texto completo

Inadimplência de Crédito e Ciclo Econômico: um exame da relação no mercado brasileiro de crédito corporativo  
Jaqueline Terra Moura Marins e Myrian Beatriz Eiras das Neves
Março/2013    Resumo    Texto completo

303.  Using a DSGE Model to Assess the Macroeconomic Effects of Reserve Requirements in Brazil  
Waldyr Dutra Areosa e Christiano Arrigoni Coelho
Janeiro/2013    Resumo    Texto completo

Utilizando um Modelo DSGE para Avaliar os Efeitos Macroeconômicos dos Recolhimentos Compulsórios no Brasil  
Waldyr Dutra Areosa e Christiano Arrigoni Coelho
Janeiro/2013    Resumo    Texto completo

Publicado em Pesquisa e Planejamento Econômico, Vol. 45, n. 3 (2015), 407-435.

 2012 topo
302.  Stress Testing Liquidity Risk: The Case of the Brazilian Banking System  
Benjamin M. Tabak, Solange M. Guerra, Rodrigo C. Miranda e Sergio Rubens S. de Souza
Dezembro/2012    Resumo    Texto completo


Teste de Estresse para Risco de Liquidez: o caso do sistema bancário brasileiro  
Benjamin M. Tabak, Solange M. Guerra, Rodrigo C. Miranda e Sergio Rubens S. de Souza
Dezembro/2012    Resumo    Texto completo

Publicado como capítulo do livro Stress Testing: Approaches, Methods and Applications. Editado por Akhtar Siddique e Iftekhar Hasan. Risk Books, Londres – Inglaterra. 2013, p. 161-191

301.  Determinantes da Captação Líquida dos Depósitos de Poupança  
Clodoaldo Aparecido Annibal
Dezembro/2012    Resumo    Texto completo

300.  Conectividade e Risco Sistêmico no Sistema de Pagamentos Brasileiro  
Benjamin Miranda Tabak, Rodrigo César de Castro Miranda e Sergio Rubens Stancato de Souza
Novembro/2012    Resumo    Texto completo

Publicado em Journal of Complex Networks, Vol. 2, n. 4 (2014), 162-198.

299.  Local Market Structure and Bank Competition: evidence from the Brazilian auto loan market  
Bruno Martins
Novembro/2012    Resumo    Texto completo

Estrutura de Mercado Local e Competição Bancária: evidências no mercado de financiamento de veículos  
Bruno Martins
Novembro/2012    Resumo    Texto completo

298.  Atuação de Bancos Estrangeiros no Brasil: mercado de crédito e de derivativos de 2005 a 2011  
Raquel de Freitas Oliveira, Rafael Felipe Schiozer e Sérgio Leão
Novembro/2012    Resumo    Texto completo

Publicado em Revista de Administração Mackenzie, Vol. 15, n, 2 (2104), 162-198.

297.  Avaliando a Volatilidade Diária dos Ativos: a hora da negociação importa?  
José Valentim Machado Vicente, Gustavo Silva Araújo, Paula Baião Fisher de Castro e Felipe Noronha Tavares
Novembro/2012    Resumo    Texto completo

Publicado como "Assessing Day-to-day Volatility: Does the Trading Time Matter?" na Revista Brasileira de Finanças (Brazilian Review of Finance), Volume 12, No.1, Março de 2014, Páginas 41-66.

296.  Uma Avaliação dos Recolhimentos Compulsórios  
Leonardo S. Alencar, Tony Takeda, Bruno S. Martins e Paulo Evandro Dawid
Outubro/2012    Resumo    Texto completo

295.  The External Finance Premium in Brazil: empirical analyses using state space models  
Fernando Nascimento de Oliveira
Outubro/2012    Resumo    Texto completo

Publicado em Brazilian Review of Econometrics, Vol. 36, n. 1 (Maio de 2016), 97-131.

294.  Pesquisa de Estabilidade Financeira do Banco Central do Brasil  
Solange Maria Guerra, Benjamin Miranda Tabak e Rodrigo César de Castro Miranda
Outubro/2012    Resumo    Texto completo

293.  Contagion in CDS, Banking and Equity Markets  
Rodrigo César de Castro Miranda, Benjamin Miranda Tabak e Mauricio Medeiros Junior
Outubro/2012    Resumo    Texto completo

Publicado em Economic Systems, Vol. 40, n. 1 (2016), 120-134.

292.  Coping with a Complex Global Environment: a Brazilian perspective on emerging market issues  
Adriana Soares Sales e João Barata Ribeiro Blanco Barroso
Outubro/2012    Resumo    Texto completo

291.  O desempenho recente da política monetária brasileira sob a ótica da modelagem DSGE  
Bruno Freitas Boynard de Vasconcelos e José Angelo Divino
Setembro/2012    Resumo    Texto completo

290.  Sailing through the Global Financial Storm: Brazil's recent experience with monetary and macroprudential policies to lean against the financial cycle and deal with systemic risks  
Luiz Awazu Pereira da Silva e Ricardo Eyer Harris
Agosto/2012    Resumo    Texto completo

289.  Financial Stability in Brazil  
Luiz A. Pereira da Silva, Adriana Soares Sales e Wagner Piazza Gaglianone
Agosto/2012    Resumo    Texto completo

Publicado como capítulo de Stability of The Financial System - Illusion or Feasible Concept?, Andreas Dombret e Otto Lucius (Ed.), 64-126. Edward Elgar Publishing, 2013.

288.  Forecasting Bond Yields with Segmented Term Structure Models  
Caio Almeida, Axel Simonsen e José Vicente
Julho/2012    Resumo    Texto completo

Publicado, como "Forecasting Bond Yields with Segmented Term Structure Models" de Caio Almeida, Kim Ardison, Daniela Kubudi, Axel Simonsen e José Vicente, em Journal of Financial Econometrics, Vol. 16, nº 1, (2018), 1-33.

287.  Some Financial Stability Indicators for Brazil  
Adriana Soares Sales, Waldyr D. Areosa e Marta B. M. Areosa
Julho/2012    Resumo    Texto completo

286.  Information (in) Chains: information transmission through production chains  
Waldyr Areosa e Marta Areosa
Julho/2012    Resumo    Texto completo

285.  Asset Prices and Monetary Policy – A sticky-dispersed information model  
Marta Areosa e Waldyr Areosa
Julho/2012    Resumo    Texto completo

284.  On the Welfare Costs of Business-Cycle Fluctuations and Economic-Growth Variation in the 20th Century  
Osmani Teixeira de Carvalho Guillény, João Victor Issler e Afonso Arinos de Mello Franco-Neto
Julho/2012    Resumo    Texto completo

* Aceito para publicação em Journal of Economic Dynamics and Control como On the Welfare Costs of Business-Cycle Fluctuations and Economic-Growth Variation in the 20th Century and Beyond.

283.  The Impact of Market Power at Bank Level in Risk-taking: the Brazilian Case  
Benjamin Miranda Tabak, Guilherme Maia Rodrigues Gomes e Maurício da Silva Medeiros Júnior
Junho/2012    Resumo    Texto completo

Publicado em International Review of Financial Analysis, Vol. 40 (2015), 154-165.

282.  The Signaling Effect of Exchange Rates: pass-through under dispersed information  
Waldyr Areosa e Marta Areosa
Junho/2012    Resumo    Texto completo

281.  A Note on Particle Filters Applied to DSGE Models  
Angelo Marsiglia Fasolo
Junho/2012    Resumo    Texto completo

280.  Educação Financeira para um Brasil Sustentável Evidências da Necessidade de Atuação do Banco Central do Brasil em Educação Financeira para o Cumprimento de Sua Missão  
Fabio de Almeida Lopes Araújo e Marcos Aguerri Pimenta de Souza
Junho/2012    Resumo    Texto completo

279.  Going Deeper Into the Link Between the Labour Market and Inflation  
Tito Nícias Teixeira da Silva Filho
Maio/2012    Resumo    Texto completo

278.  Liquidez do Sistema e Administração das Operações de Mercado Aberto  
Antonio Francisco de A. da Silva Jr.
Maio/2012    Resumo    Texto completo

277.  Trend Inflation and the Unemployment Volatility Puzzle  
Sergio A. Lago Alves
Maio/2012    Resumo    Texto completo

276.  A Sticky-Dispersed Information Phillips Curve: a model with partial and delayed information  
Marta Areosa, Waldyr Areosa e Vinicius Carrasco
Abril/2012    Resumo    Texto completo

Publicado em Macroeconomic Dynamics, Vol. 24, nº 4 (junho de 2020), 747-773.

275.  A Geographically Weighted Approach in Measuring Efficiency in Panel Data: the Case of US Saving Banks  
Benjamin M. Tabak, Rogério B. Miranda e Dimas M. Fazio
Abril/2012    Resumo    Texto completo

Publicado em: Journal of Banking & Finance, Volume 37, Issue 10, October 2013, Pages 3747-3756

274.  Monetary Policy, Asset Prices and Adaptive Learning  
Vicente da Gama Machado
Abril/2012    Resumo    Texto completo

Publicado, com extensões, no Journal of Financial Stability, Volume 9, Edição 3, Setembro de 2013, Páginas 251-258.

273.  Order Flow and the Real: Indirect Evidence of the Effectiveness of Sterilized Interventions  
Emanuel Kohlscheen
Abril/2012    Resumo    Texto completo

272.  Determinantes da Estrutura de Capital das Empresas Brasileiras: uma abordagem em regressão quantílica  
Guilherme Resende Oliveira, Benjamin Miranda Tabak, José Guilherme de Lara Resende e Daniel Oliveira Cajueiro
Março/2012    Resumo    Texto completo

Publicado em EconomiA, Vol. 14, n. 3/4 (2013), 123–138.

271.  Optimal Policy When the Inflation Target is not Optimal  
Sergio A. Lago Alves
Março/2012    Resumo    Texto completo

270.  Pricing-to-market by Brazilian Exporters: a Panel Cointegration Approach  
João Barata Ribeiro Blanco Barroso
Março/2012    Resumo    Texto completo

269.  Estimating Relative Risk Aversion, Risk-Neutral and Real-World Densities using Brazilian Real Currency Options  
José Renato Haas Ornelas, José Santiago Fajardo Barbachan e Aquiles Rocha de Farias
Março/2012    Resumo    Texto completo

Publicado em Economia Aplicada, Vol. 16, no. 4, 2012, pp. 567-577.

268.  Optimal Capital Flow Taxes in Latin America  
João Barata Ribeiro Blanco Barroso
Março/2012    Resumo    Texto completo

267.  Sudden Floods, Prudential Regulation and Stability in an Open Economy  
Pierre-Richard Agénor, K. Alper e L. Pereira da Silva
Fevereiro/2012    Resumo    Texto completo

Publicado em Journal of International Money and Finance, Vol. 48 (2014), 68-100.

266.  Are Core Inflation Directional Forecasts Informative?  
Tito Nícias Teixeira da Silva Filho
Janeiro/2012    Resumo    Texto completo

265.  O Impacto da Comunicação do Banco Central do Brasil sobre o Mercado Financeiro  
Marcio Janot e Daniel El-Jaick de Souza Mota
Janeiro/2012    Resumo    Texto completo

264.  Uma Breve Análise de Medidas Alternativas à Mediana na Pesquisa de Expectativas de Inflação do Banco Central do Brasil  
Fabia A. de Carvalho
Janeiro/2012    Resumo    Texto completo

Publicado na revista EconomiA, Volume 14, Edição 2, Maio-Agosto 2013, Páginas 11 a 26, Editora Elsevier.

 2011 topo
263.  The Adverse Selection Cost Component of the Spread of Brazilian Stocks  
Gustavo Silva Araújo, Claudio Henrique da Silveira Barbedo e José Valentim Machado Vicente
Dezembro/2011    Resumo    Texto completo

Publicado, com extensões, no Emerging Markets Review, Volume 21, 2014, Páginas 21-41.

262.  The Accuracy of Perturbation Methods to Solve Small Open Economy Models  
Angelo M. Fasolo
Novembro/2011    Resumo    Texto completo

261.  The Relationship Between Banking Market Competition and Risk-taking: Do Size and Capitalization Matter?  
Benjamin M. Tabak, Dimas M. Fazio e Daniel O. Cajueiro
Novembro/2011    Resumo    Texto completo

Publicado em Journal of Banking & Finance, Volume 36, Issue 12, December 2012, Pages 3366–3381.

260.  Credit Default and Business Cycles: an empirical investigation of Brazilian retail loans  
Arnildo da Silva Correa, Jaqueline Terra Moura Marins, Myrian Beatriz Eiras das Neves e Antonio Carlos Magalhães da Silva
Novembro/2011    Resumo    Texto completo

Publicado na Revista Brasileira de Economia, vol. 68, n. 3, pp. 337-362 (Julho-Setembro 2014).

259.  The Impact of Monetary Policy on the Exchange Rate: puzzling evidence from three emerging economies  
Emanuel Kohlscheen
Novembro/2011    Resumo    Texto completo

Publicado em Journal of International Money and Finance, Vol. 44 (2014), 69-96.

258.  Bancos Oficiais e Crédito Direcionado – o que diferencia o mercado de crédito brasileiro?  
Eduardo Luis Lundberg
Novembro/2011    Resumo    Texto completo

257.  Cooperativas de Crédito: taxas de juros praticadas e fatores de viabilidade  
Clodoaldo Aparecido Annibal e Sérgio Mikio Koyama
Novembro/2011    Resumo    Texto completo

256.  The Self-insurance Role of International Reserves and the 2008-2010 Crisis  
Antonio Francisco A. Silva Jr
Novembro/2011    Resumo    Texto completo

Publicado em Journal of Insurance and Financial Management, Vol. 1, n. 3 (2016), 1-24.

255.  An Empirical Analysis of the External Finance Premium of Public Non-Financial Corporations in Brazil  
Fernando N. de Oliveira e Alberto Ronchi Neto
Novembro/2011    Resumo    Texto completo

Publicado em Revista Brasileira de Economia, Vol. 66, n. 3 (2012), 323-360.

254.  Macroprudential Regulation and the Monetary Transmission Mechanism  
Pierre-Richard Agénor e Luiz A. Pereira da Silva
Novembro/2011    Resumo    Texto completo

Publicado em Journal of Financial Stability, Vol. 13 (Agosto de 2014), 44-63.

253.  Bank Efficiency and Default in Brazil: Causality Tests  
Benjamin M. Tabak, Giovana L. Craveiro e Daniel O. Cajueiro
Outubro/2011    Resumo    Texto completo

252.  Comparação da Eficiência de Custo para BRICs e América Latina  
Lycia M. G. Araujo, Guilherme M. R. Gomes, Solange M. Guerra e Benjamin M. Tabak
Setembro/2011    Resumo    Texto completo

251.  Um Exame sobre como os Bancos Ajustam seu Índice de Basileia no Brasil  
Leonardo S. Alencar
Agosto/2011    Resumo    Texto completo

250.  Recolhimentos Compulsórios e o Crédito Bancário Brasileiro  
Paulo Evandro Dawid e Tony Takeda
Agosto/2011    Resumo    Texto completo

249.  Directed Clustering Coefficient as a Measure of Systemic Risk in Complex Banking Networks  
Benjamin M. Tabak, M. Takami, J. M. C. Rocha e Daniel O. Cajueiro
Agosto/2011    Resumo    Texto completo

Publicado em Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, Vol. 394 (Janeiro de 2014), 211-216.

248.  Financial Regulation and Transparency of Information: first steps on new land  
Helder Ferreira de Mendonça, Délio José Cordeiro Galvão e Renato Falci Villela Loures
Agosto/2011    Resumo    Texto completo

Publicado em Journal of Economic Studies, Vol. 39, n. 4 (2012), 380-397.

247.  Forecasting the Yield Curve for the Euro Region  
Benjamin M. Tabak, Daniel O. Cajueiro e Alexandre B. Sollaci
Agosto/2011    Resumo    Texto completo

Publicado na Economics Letters, Volume 117, Número 2, Novembro de 2012, Páginas 513-516

246.  Impacto do Sistema Cooperativo de Crédito na Eficiência do Sistema Financeiro Nacional  
Michel Alexandre da Silva
Agosto/2011    Resumo    Texto completo

245.  Pesquisa Trimestral de Condições de Crédito no Brasil  
Clodoaldo Aparecido Annibal e Sérgio Mikio Koyama
Junho/2011    Resumo    Texto completo

244.  Profit, Cost and Scale Efficiency for Latin American Banks: Concentration-Performance Relationship  
Benjamin M. Tabak, Dimas M. Fazio e Daniel O. Cajueiro
Maio/2011    Resumo    Texto completo

Publicado com outro titulo: "Systemically important banks and financial stability: The case of Latin America." Em Journal of Banking & Finance, Volume 37, Issue 10, October 2013, Pages 3855–3866

243.  Economic Activity and Financial Institutional Risk: an empirical analysis for the Brazilian banking industry  
Helder Ferreira de Mendonça, Délio José Cordeiro Galvão e Renato Falci Villela Loures
Maio/2011    Resumo    Texto completo

242.  Determinantes do Spread Bancário Ex-Post no Mercado Brasileiro  
José Alves Dantas, Otávio Ribeiro de Medeiros e Lúcio Rodrigues Capelletto
Maio/2011    Resumo    Texto completo

Publicado em Revista de Administração Mackenzie, Vol. 13, n. 4 (Jul/Ago de 2012), 48-74.

241.  Macro Stress Testing of Credit Risk Focused on the Tails  
Ricardo Schechtman e Wagner Piazza Gaglianone
Maio/2011    Resumo    Texto completo

Publicado, com extensões, no Journal of Financial Stability, Volume 8, Edição 3, Setembro de 2012, Páginas 174-192.

240.  Fiscal Policy in Brazil through the Lens of an Estimated DSGE Model  
Fabia A. de Carvalho e Marcos Valli
Abril/2011    Resumo    Texto completo

239.  SAMBA: Stochastic Analytical Model with a Bayesian Approach  
Marcos R. de Castro, Solange N. Gouvea, André Minella, Rafael C. dos Santos e Nelson F. Souza-Sobrinho
Abril/2011    Resumo    Texto completo

Publicado na Brazilian Review of Econometrics, vol. 35, nº 2, pp. 103-170, 2015

238.  Choques não Antecipados de Política Monetária e a Estrutura a Termo das Taxas de Juros no Brasil  
Fernando N. de Oliveira e Leonardo Ramos
Abril/2011    Resumo    Texto completo

Publicado em Pesquisa e Planejamento Econômico, Vol. 41, n. 3 (2011), 433-470.

237.  Capital Regulation, Monetary Policy and Financial Stability  
Pierre-Richard Agénor, K. Alper e Luiz A. Pereira da Silva
Abril/2011    Resumo    Texto completo

Publicado em International Journal of Central Banking, Vol. 9, n. 3 (2013), 193-238.

236.  Optimal costs of sovereign default  
Leonardo Pio Perez
Abril/2011    Resumo    Texto completo

235.  Revisiting Bank Pricing Policies in Brazil: evidence from loan and deposit markets  
Leonardo S. Alencar
Março/2011    Resumo    Texto completo

Publicado, em castelhano, em Ensayos Económicos, Volume 67, Dezembro de 2012, Páginas 35-71.

234.  Cyclical Effects of Bank Capital Requirements with Imperfect Credit Markets  
Pierre-Richard Agénor e Luiz A. Pereira da Silva
Janeiro/2011    Resumo    Texto completo

Publicado em Journal of Financial Stability, Vol. 8, n. 1 (2012), 43-56.

233.  Too Big to Fail Perception by Depositors: an empirical investigation  
Raquel de F. Oliveira, Rafael F. Schiozer e Lucas A. B. de C. Barros
Janeiro/2011    Resumo    Texto completo

Publicado, como "Depositors' Perception of 'Too-Big-to-Fail'", em Review of Finance, Vol. 19, n. 1 (2012), 191-227.

232.  Modeling Default Probabilities: the case of Brazil  
Benjamin M. Tabak, Daniel O. Cajueiro e A. Luduvice
Janeiro/2011    Resumo    Texto completo

Publicado como "Modeling default probabilities: The case of Brazil." em Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, Volume 21, Issue 4, October 2011, Pages 513-534 Benjamin M. Tabak, André Victor D. Luduvice, Daniel O. Cajueiro

231.  Capital Requirements and Business Cycles with Credit Market Imperfections  
Pierre-Richard Agénor, K. Alper e L. Pereira da Silva
Janeiro/2011    Resumo    Texto completo

Publicado em Journal of Macroeconomics, Vol. 34, n. 3 (2012), 687-705.

 2010 topo
230.  Is Inflation Persistence Over?  
Fernando N. de Oliveira e Myrian Petrassi
Dezembro/2010    Resumo    Texto completo

Publicado em Revista Brasileira de Economia, Vol. 68, n. 3 (2014), 393-422.

229.  Financial Fragility in a General Equilibrium Model: the Brazilian case  
Benjamin M. Tabak, Daniel O. Cajueiro e Dimas M. Fazio
Dezembro/2010    Resumo    Texto completo

Publicado em Annals of Finance, August 2013, Volume 9, Issue 3, pp 519-541

228.  Forecasting Brazilian Inflation Using a Large Data Set  
Francisco Marcos Rodrigues Figueiredo
Dezembro/2010    Resumo    Texto completo

227.  Uma Nota sobre Erros de Previsão da Inflação de Curto Prazo  
Emanuel Kohlscheen
Novembro/2010    Resumo    Texto completo

Publicado na Revista Brasileira de Economia, Volume 66, Edição 3, Setembro de 2012, Páginas 289-297.

226.  A Macro Stress Test Model of Credit Risk for the Brazilian Banking Sector  (Inglês)
Francisco Vazquez, Benjamin M. Tabak e Marcos Souto
Novembro/2010    Resumo    Texto completo

Publicado em Journal of Financial Stability, Vol. 8, n. 2 (2012), 69-83.

225.  Expectativas Inflacionárias e Inflação Implícita no Mercado Brasileiro  
Flávio de Freitas Val, Claudio Henrique da Silveira Barbedo e Marcelo Verdini Maia
Novembro/2010    Resumo    Texto completo

224.  Emerging Floaters: pass-throughs and (some) new commodity currencies  (Inglês)
Emanuel Kohlscheen
Novembro/2010    Resumo    Texto completo

Publicado no Journal of International Money and Finance, Volume 29, Edição 8, Dezembro de 2010, Páginas 1580-1595.

223.  Forecasting the Yield Curve with Linear Factor Models  (Inglês)
Marco Shinobu Matsumura, Ajax Reynaldo Bello Moreira e José Valentim Machado Vicente
Novembro/2010    Resumo    Texto completo

Publicado em International Review of Financial Analysis, Vol. 20, n. 5 (2011), 237-243.

222.  O Comportamento Cíclico do Capital dos Bancos Brasileiros  
R. A. Ferreira, A. C. Noronha, B. M. Tabak e D. O. Cajueiro
Novembro/2010    Resumo    Texto completo

Publicado em EconomiA, Vol. 11, n. 3 (2010), 671-690.

221.  Financial Instability and Credit Constraint: Evidence from the Cost of Bank Financing  (Inglês)
Bruno S. Martins
Novembro/2010    Resumo    Texto completo

220.  Eficiência Bancária e Inadimplência: Testes de Causalidade  
Benjamin M. Tabak, Giovana L. Craveiro e Daniel O. Cajueiro
Outubro/2010    Resumo    Texto completo Text

219.  The Brazilian Interbank Network Structure and Systemic Risk  (Inglês)
Edson Bastos e Santos e Rama Cont
Outubro/2010    Resumo    Texto completo

218.  The Role of Interest Rates in the Brazilian Business Cycle  (Inglês)
Nelson F. Souza Sobrinho
Outubro/2010    Resumo    Texto completo

Publicado na Revista Brasileira de Economia, vol. 65, no. 3, pp. 315-336, Jul/Set. 2011

217.  Financial Stability and Monetary Policy - The Case of Brazil  (Inglês)
Benjamin M. Tabak, Marcela T. Laiz e Daniel O. Cajueiro
Outubro/2010    Resumo    Texto completo

Publicado em Revista Brasileira de Economia, Vol. 67, n. 4 (2013), 431-441.

216.  Cyclical Effects of Bank Capital Buffers with Imperfect Credit Markets: International Evidence  (Inglês)
A. R. Fonseca, F. González e L. Pereira da Silva
Outubro/2010    Resumo    Texto completo

215.  The Effects of Loan Portfolio Concentration on Brazilian Banks' Return and Risk  (Inglês)
Benjamin M. Tabak, Dimas M. Fazio e Daniel O. Cajueiro
Outubro/2010    Resumo    Texto completo

Publicado como "The effects of loan portfolio concentration on Brazilian banks' return and risk." em Original Research Article Journal of Banking & Finance, Volume 35, Issue 11, November 2011, Pages 3065-3076 Benjamin M. Tabak, Dimas M. Fazio, Daniel O. Cajueiro

214.  Do Inflation-linked Bonds Contain Information about Future Inflation?  (Inglês)
José Valentim Machado Vicente e Osmani Teixeira de Carvalho Guillen
Outubro/2010    Resumo    Texto completo

Publicado na Revista Brasileira de Economia, vol. 67, no. 2, pp. 251-260, Abr-Jun 2013

213.  Estimation of Economic Capital Concerning Operational Risk in a Brazilian Banking Industry Case  (Inglês)
Helder Ferreira de Mendonça, Délio José Cordeiro Galvão e Renato Falci Villela Loures
Outubro/2010    Resumo    Texto completo

212.  The Natural Rate of Unemployment in Brazil, Chile, Colombia and Venezuela: Some Results and Challenges  (Inglês)
Tito Nícias Teixeira da Silva Filho
Setembro/2010    Resumo    Texto completo

Publicado, como "La Tasa Natural de Desempleo en Brasil, Chile, Colombia y Venezuela: algunos resultados y desafíos.", em Estimación y Uso de Variables no Observables en la Región, Cemla, Vol. 1, cap. 13 (2008), 399-425.

211.  Pessimistic Foreign Investors and Turmoil in Emerging Markets: the case of Brazil in 2002  (Inglês)
Sandro C. Andrade e Emanuel Kohlscheen
Agosto/2010    Resumo    Texto completo

210.  Determinants of Bank Efficiency: the Case of Brazil  (Inglês)
Patricia Tecles e Benjamin M. Tabak
Maio/2010    Resumo    Texto completo

Publicado como "Determinants of bank efficiency: The case of Brazil." em Original Research Article European Journal of Operational Research, Volume 207, Edição 3, 16 Dezembro 2010, Páginas 1587-1598 Patricia Langsch Tecles, Benjamin M. Tabak

209.  Produção Industrial no Brasil: uma Análise de Dados em Tempo Real  
Rafael Tiecher Cusinato, André Minella e Sabino da Silva Pôrto Júnior
Maio/2010    Resumo    Texto completo

Publicado na Economia Aplicada, vol. 17, n. 1, 2013, pp. 49-70

208.  Correlação de Default: uma Investigação Empírica de Créditos de Varejo no Brasil  
Antonio Carlos Magalhães da Silva, Arnildo da Silva Correa, Jaqueline Terra Moura Marins e Myrian Beatriz Eiras das Neves
Maio/2010    Resumo    Texto completo

207.  Brazilian Strategy for Managing the Risk of Foreign Exchange Rate Exposure During a Crisis  (Inglês)
Antonio Francisco A. Silva Jr.
Abril/2010    Resumo    Texto completo

206.  Fluctuation Dynamics in US Interest Rates and the role of Monetary Policy  (Inglês)
Daniel Oliveira Cajueiro e Benjamin M. Tabak
Abril/2010    Resumo    Texto completo

Publicado em Finance Research Letters, Volume 7, Edição 3, Setembro de 2010, Páginas 163-169.

205.  Model selection, Estimation and Forecasting in VAR Models with Short-run and Long-run Restrictions  (Inglês)
George Athanasopoulos, Osmani Teixeira de Carvalho Guillén, João Victor Issler e Farshid Vahid
Abril/2010    Resumo    Texto completo

Publicado em Journal of Econometrics 164 (2011) 116–129.

204.  Fiscal and Monetary Policy Interaction: a Simulation Based Analysis of a Two-country New Keynesian DSGE Model with Heterogeneous Households  (Inglês)
Marcos Valli e Fabia A. de Carvalho
Abril/2010    Resumo    Texto completo

203.  Hiato do Produto e PIB no Brasil: uma Análise de Dados em Tempo Real  
Rafael Tiecher Cusinato, André Minella e Sabino da Silva Pôrto Júnior
Abril/2010    Resumo    Texto completo

Output Gap and GDP in Brazil: a Real-time Data Analysis  (Inglês)
Rafael Tiecher Cusinato, André Minella e Sabino da Silva Pôrto Júnior
Abril/2010    Resumo    Texto completo

Publicado na Empirical Economics, vol. 44, nº 3, pp. 1113-1127, Junho de 2013, com o título Output gap in Brazil: a real-time data analysis.

202.  Considerações sobre a Atuação do Banco Central na Crise de 2008  
Mário Mesquita e Mario Torós
Março/2010    Resumo    Texto completo

201.  Efeitos da Globalização na Inflação Brasileira  
Rafael Santos e Márcia S. Leon
Janeiro/2010    Resumo    Texto completo

 2009 topo
200.  Evolution of Bank Efficiency in Brazil: A DEA Approach  (Inglês)
Roberta B. Staub, Geraldo Souza e Benjamin M. Tabak
Dezembro/2009    Resumo    Texto completo

Publicado em Evolution of bank efficiency in Brazil: A DEA approach, European Journal of Operational Research, Volume 202, Edição 1, 1º de Abril de 2010, Páginas 204-213.

199.  Delegated Portfolio Management and Risk Taking Behavior  (Inglês)
José Luiz Barros Fernandes, Juan Ignacio Peña e Benjamin Miranda Tabak
Dezembro/2009    Resumo    Texto completo

Publicado em The European Journal of Finance, Volume 16, Edição 4, Junho de 2010, Páginas 353-372.

198.  Impacto dos Swaps Cambiais na Curva de Cupom Cambial: uma análise segundo a regressão de componentes principais  
Alessandra Pasqualina Viola, Margarida Sarmiento Gutierrez, Octávio Bessada Lion e Cláudio Henrique Barbedo
Novembro/2009    Resumo    Texto completo

Publicado em Brazilian Business Review, Vol. 10. n. 1 (2013), 81-105.

197.  Forecasting the Yield Curve for Brazil  (Inglês)
Daniel O. Cajueiro, Jose A. Divino e Benjamin M. Tabak
Novembro/2009    Resumo    Texto completo

196.  The role of macroeconomic variables in sovereign risk  (Inglês)
Marcos S. Matsumura e José Valentim Vicente
Outubro/2009    Resumo    Texto completo

Publicado em Emerging Markets Review, Vol. 11, n. 3 (2010), 229-249.

195.  From Default Rates to Default Matrices: a complete measurement of Brazilian banks' consumer credit delinquency  (Inglês)
Ricardo Schechtman
Outubro/2009    Resumo    Texto completo

Publicado, com modificações, no Journal of Financial Stability, Volume 9, Edição 4, Dezembro de 2013, Páginas 460-474

194.  Testes de contágio entre sistemas bancários - A crise do subprime  
Benjamin M. Tabak e Manuela M. de Souza
Setembro/2009    Resumo    Texto completo

193.  Loss Given Default: um estudo sobre perdas em operações prefixadas no mercado brasileiro  
Antonio Carlos Magalhães da Silva, Jaqueline Terra Moura Marins e Myrian Beatriz Eiras das Neves
Setembro/2009    Resumo    Texto completo

192.  Inadimplência do Setor Bancário Brasileiro: uma avaliação de suas medidas  
Clodoaldo Aparecido Annibal
Setembro/2009    Resumo    Texto completo

191.  Concentração e Inadimplência nas Carteiras de Empréstimos dos Bancos Brasileiros  
Patricia L. Tecles, Benjamin M. Tabak e Roberta B. Staub
Setembro/2009    Resumo    Texto completo

190.  Concentração Bancária, Lucratividade e Risco Sistêmico: uma abordagem de Contágio Indireto  
Bruno Silva Martins e Leonardo S. Alencar
Setembro/2009    Resumo    Texto completo

189.  Linking Financial and Macroeconomic Factors to Credit Risk Indicators of Brazilian Banks  (Inglês)
Marcos Souto, Benjamin M. Tabak e Francisco Vazquez
Julho/2009    Resumo    Texto completo

188.  Pricing Asian Interest Rate Options with a Three-Factor HJM Model  (Inglês)
Claudio Henrique da Silveira Barbedo, José Valentim Machado Vicente e Octávio Manuel Bessada Lion
Junho/2009    Resumo    Texto completo

Publicado em Revista Brasileira de Finanças, Vol. 8, n. 1 (2010), 9-23.

187.  The Influence of Collateral on Capital Requirements in the Brazilian Financial System: an approach through historical average and logistic regression on probability of default  (Inglês)
Alan Cosme Rodrigues da Silva, Antônio Carlos Magalhães da Silva, Jaqueline Terra Moura Marins, Myrian Beatriz Eiras da Neves e Giovani Antonio Silva Brito
Junho/2009    Resumo    Texto completo

186.  Previsão da Curva de Juros: um modelo estatístico com variáveis macroeconômicas  
André Luís Leite, Romeu Braz Pereira Gomes Filho e José Valentim Machado Vicente
Maio/2009    Resumo    Texto completo

Publicado, como "Forecasting the Yield Curve: a statistical model with market survey data", em International Review of Financial Analysis, Vol. 19, n. 2 (2010), 108-112.

185.  Market Forecasts in Brazil: performance and determinants  (Inglês)
Fabia A. de Carvalho e André Minella
Abril/2009    Resumo    Texto completo

Publicado no Journal of International Money and Finance, vol. 31, nº 6, pp. 1371-1391, Oct. 2012, com o título “Survey Forecasts in Brazil: A Prismatic Assessment of Epidemiology, Performance, and Determinants”

184.  Behavior Finance and Estimation Risk in Stochastic Portfolio Optimization  (Inglês)
José Luiz Barros Fernandes, Juan Ignacio Peña e Benjamin Miranda Tabak
Abril/2009    Resumo    Texto completo

Publicado em Applied Financial Economics, Volume 20, Edição 9, Maio de 2010, Páginas 719-738.

183.  Ganhos da Globalização do Capital Acionário em Crises Cambiais  
Marcio Janot e Walter Novaes
Abril/2009    Resumo    Texto completo

182.  Avaliação de Opções Americanas com Barreiras Monitoradas de Forma Discreta  
Giuliano Carrozza Uzêda Iorio de Souza e Carlos Patrício Samanez
Abril/2009    Resumo    Texto completo

Publicado na Revista Brasileira de Finanças, Vol. 7, n. 4 (2009), 503-521.

181.  Monetary Channels in Brazil through the Lens of a Semi-Structural Model  (Inglês)
André Minella e Nelson F. Souza-Sobrinho
Abril/2009    Resumo    Texto completo

Publicado na Economic Modelling, vol. 30, nº 1, pp. 405-419, Jan. 2013

 2008 topo
180.  A Class of Incomplete and Ambiguity Averse Preferences  (Inglês)
Leandro Nascimento e Gil Riella
Dezembro/2008    Resumo    Texto completo

Publicado em Journal of Economic Theory, Vol. 146, n. 2 (2011), 728-750.

179.  Are Interest Rate Options Important for the Assessment of Interest Rate Risk?  (Inglês)
Caio Almeida e José Vicente
Dezembro/2008    Resumo    Texto completo

Publicado em Are Interest Rate Options Important for the Assessment of Interest Rate Risk? Journal of Banking and Finance, Vol. 33, 2009, 1376-1387.

178.  An Econometric Contribution to the Intertemporal Approach of the Current Account  (Inglês)
Wagner Piazza Gaglianone e João Victor Issler
Dezembro/2008    Resumo    Texto completo

177.  Preference for Flexibility and Bayesian Updating  (Inglês)
Gil Riella
Dezembro/2008    Resumo    Texto completo

Publicado em Journal of Economic Theory, Vol. 148, n. 6 (2013), 2467-2482.

176.  Fiat Money and the Value of Binding Portfolio Constraints  (Inglês)
Mário R. Páscoa, Myrian Petrassi e Juan Pablo Torres-Martínez
Dezembro/2008    Resumo    Texto completo

Publicado em Economic Theory, Volume 46, Issue 2 (2011), Page 189.

175.  Evaluating Asset Pricing Models in a Fama-French Framework  (Inglês)
Carlos Enrique Carrasco Gutierrez e Wagner Piazza Gaglianone
Dezembro/2008    Resumo    Texto completo

Publicado, como "Evaluating Asset Pricing Models in a Simulated Multifactor Approach", na Revista Brasileira de Finanças, Vol. 10. n. 4 (2012), 425-460.

174.  Foreign Exchange Market Volatility Information: An Investigation of Real-Dollar Exchange Rate  (Inglês)
Frederico Pechir Gomes, Marcelo Yoshio Takami e Vinicius Ratton Brandi
Agosto/2008    Resumo    Texto completo

173.  Exchange Rate Dynamics and the Relationship between the Random Walk Hypothesis and Official Interventions  (Inglês)
Eduardo José Araújo Lima e Benjamin Miranda Tabak
Agosto/2008    Resumo    Texto completo

172.  Combining Hodrick-Prescott Filtering with a Production Function Approach to Estimate Output Gap  (Inglês)
Marta Areosa
Agosto/2008    Resumo    Texto completo

171.  Modelos para a Utilização das Operações de Redesconto pelos Bancos com Carteira Comercial no Brasil  
Sérgio Mikio Koyama e Márcio Issao Nakane
Agosto/2008    Resumo    Texto completo

170.  Política de Fechamento de Bancos com Regulador Não-Benevolente: Resumo e Aplicação  
Adriana Soares Sales
Julho/2008    Resumo    Texto completo

169.  Mensuração do Risco Sistêmico no Setor Bancário com Variáveis Contábeis e Econômicas  
Lucio Rodrigues Capelletto, Eliseu Martins e Luiz João Corrar
Julho/2008    Resumo    Texto completo

168.  An Integrated Model for Liquidity Management and Short-Term Asset Allocation in Commercial Banks  (Inglês)
Wenersamy Ramos de Alcântara
Julho/2008    Resumo    Texto completo

Publicado em Business and Management Review, Edição Especial (Novembro de 2014), 230-263.

167.  O Poder Discriminante das Operações de Crédito das Instituições Financeiras Brasileiras  
Clodoaldo Aparecido Annibal
Julho/2008    Resumo    Texto completo

166.  Testing Hyperinflation Theories Using the Inflation Tax Curve: A Case Study  (Inglês)
Fernando de Holanda Barbosa e Tito Nícias Teixeira da Silva Filho
Julho/2008    Resumo    Texto completo

Publicado, como "Bubble, Weak and Strong Hyperinflation: Theory and empirical evidence", em EconomiA, Vol. 16, n. 2 (2015), 145-156.

165.  Avaliação de Opções de Troca e Opções de Spread Européias e Americanas  
Giuliano Carrozza Uzêda Iorio de Souza, Carlos Patrício Samanez e Gustavo Santos Raposo
Julho/2008    Resumo    Texto completo

164.  Foreign Banks' Entry and Departure: The Recent Brazilian Experience (1996-2006)  (Inglês)
Pedro Fachada
June/2008    Resumo    Texto completo

163.  Searching for the Natural Rate of Unemployment in a Large Relative Price Shocks' Economy: the Brazilian Case  (Inglês)
Tito Nícias Teixeira da Silva Filho
Maio/2008    Resumo    Texto completo

Publicado como "Buscando la Tasa Natural de Desempleo en una Economía Expuesta a Grandes Hhoques de Precios Relativos: el caso de Brasil." em Estimación y Uso de Variables no Observables en la Región, Cemla, Vol. 1, cap. 14 (2008), 426-464.

162.  Balance Sheet Effects in Currency Crises: Evidence from Brazil  (Inglês)
Marcio M. Janot, Márcio G. P. Garcia e Walter Novaes
Abril/2008    Resumo    Texto completo

161.  Evaluating Value-at-Risk Models via Quantile Regressions  (Inglês)
Wagner P. Gaglianone, Luiz Renato Lima e Oliver Linton
Fevereiro/2008    Resumo    Texto completo

Publicado no Journal of Business and Economic Statistics, Volume 29, Edição 1, Janeiro de 2011, Páginas 150-160.

160.  The Incidence of Reserve Requirements in Brazil: Do Bank Stockholders Share the Burden?  (Inglês)
Fabia A. de Carvalho e Cyntia F. Azevedo
Fevereiro/2008    Resumo    Texto completo

Publicado em Journal of Applied Economics, Vol. XI, 2008, 61-90.

159.  Behavior and Effects of Equity Foreign Investors on Emerging Markets  (Inglês)
Barbara Alemanni e José Renato Haas Ornelas
Fevereiro/2008    Resumo    Texto completo

158.  Characterizing the Brazilian Term Structure of Interest Rates  (Inglês)
Osmani T. Guillen e Benjamin M. Tabak
Fevereiro/2008    Resumo    Texto completo

Publicado em International Journal of Monetary Economics and Finance, Vol. 2, No. 2 (Janeiro 2009), 103-114.

 2007 topo
157.  Is the Investment-Uncertainty Link Really Elusive? The Harmful Effects of Inflation Uncertainty in Brazil  (Inglês)
Tito Nícias Teixeira da Silva Filho
Dezembro/2007    Resumo    Texto completo

156.  Escolha do Banco e Demanda por Empréstimos: um Modelo de Decisão em Duas Etapas Aplicado para o Brasil  
Sérgio Mikio Koyama e Márcio I. Nakane
Dezembro/2007    Resumo    Texto completo

155.  Does Curvature Enhance Forecasting?  (Inglês)
Caio Almeida, Romeu Gomes, André Leite e José Vicente
Dezembro/2007    Resumo    Texto completo

Publicado em International Journal of Theoretical and Applied Finance, Vol. 12, n. 08 (2009), 1171-1196.

154.  Identification of Monetary Policy Shocks in the Brazilian Market for Bank Reserves  (Inglês)
Adriana Soares Sales e Maria Tannuri-Pianto
Dezembro/2007    Resumo    Texto completo

153.  Aplicação da Amostragem por Importância à Simulação de Opções Asiáticas Fora do Dinheiro  
Jaqueline Terra Moura Marins
Dezembro/2007    Resumo    Texto completo

152.  Demand for Foreign Exchange Derivatives in Brazil: Hedge or Speculation  (Inglês)
Fernando N. de Oliveira e Walter Novaes
Dezembro/2007    Resumo    Texto completo

151.  Building Confidence Intervals with Block Bootstraps for the Variance Ratio Test of Predictability  (Inglês)
Eduardo José Araújo Lima e Benjamin Miranda Tabak
Novembro/2007    Resumo    Texto completo

150.  A Probabilistic Approach for Assessing the Significance of Contextual Variables in Nonparametric Frontier Models: an Application for Brazilian Banks  (Inglês)
Roberta Blass Staub e Geraldo da Silva e Souza
Outubro/2007    Resumo    Texto completo

Publicado em Brazilian Review of Econometrics, Vol. 28, n. 1 (2008), 111-125.

149.  Joint Validation of Credit Rating PDs under Default Correlation  (Inglês)
Ricardo Schechtman
Outubro/2007    Resumo    Texto completo

Publicado, com extensões, em International Journal of Central Banking, Vol. 13, no. 2 (2017), 235-282.

148.  Um Modelo de Fatores Latentes com Variáveis Macroeconômicas para a Curva de Cupom Cambial  
Felipe Pinheiro, Caio Almeida e José Vicente
Outubro/2007    Resumo    Texto completo

Publicado em Revista Brasileira de Finanças, Vol. 5, n. 1 (2007), 79-92.

147.  Explaining Bank Failures in Brazil: Micro, Macro and Contagion Effects (1994-1998)  (Inglês)
Adriana Soares Sales e Maria Eduarda Tannuri-Pianto
Outubro/2007    Resumo    Texto completo

146.  Movimentos da Estrutura a Termo e Critérios de Minimização do Erro de Previsão em um Modelo Paramétrico Exponencial  
Caio Almeida, Romeu Gomes, André Leite e José Vicente
Outubro/2007    Resumo    Texto completo

Pubicado em Revista Brasileira de Economia, Vol. 62, n. 4 (2008), 497-510.

145.  The Stability-Concentration Relationship in the Brazilian Banking System  (Inglês)
Benjamin Miranda Tabak, Solange Maria Guerra, Eduardo José Araújo Lima e Eui Jung Chang
Outubro/2007    Resumo    Texto completo

Publicado na Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, Volume 18, Issue 4, October 2008, Pages 388-397

144.  The Effect of Bid-Ask Prices on Brazilian Options Implied Volatility: A Case Study of Telemar Call Options  (Inglês)
Claudio Henrique da Silveira Barbedo e Eduardo Facó Lemgruber
Outubro/2007    Resumo    Texto completo

143.  Price Rigidity in Brazil: Evidence from CPI Micro Data  (Inglês)
Solange Gouvea
Setembro/2007    Resumo    Texto completo

142.  Análise da Coerência de Medidas de Risco no Mercado Brasileiro de Ações e Desenvolvimento de uma Metodologia Híbrida para o Expected Shortfall  
Alan Cosme Rodrigues da Silva, Eduardo Facó Lemgruber, José Alberto Rebello Baranowski e Renato da Silva Carvalho
Agosto/2007    Resumo    Texto completo

141.  Forecasting Bonds Yields in the Brazilian Fixed Income Market  (Inglês)
Jose Vicente e Benjamin M. Tabak
Agosto/2007    Resumo    Texto completo

Publicado em International Journal of Forecasting, Volume 24, Edição 3, Julho-Setembro de 2008, Páginas 490-497.

140.  Inflation Targeting, Credibility and Confidence Crises  (Inglês)
Aloisio Araujo e Rafael Santos
Agosto/2007    Resumo    Texto completo

Publicado como "Inflation Targeting with Imperfect Information", no International Economic Review, Volume 57, Número 1, Fevereiro 2016, páginas 255–270.

139.  Selection of Optimal Lag Length in Cointegrated VAR Models with Weak Form of Common Cyclical Features  (Inglês)
Carlos Enrique Carrasco Gutiérrez, Reinaldo Castro Souza e Osmani Teixeira de Carvalho Guillén
Junho/2007    Resumo    Texto completo

Publicado na Brazilian Review of Econometrics, Vol. 29, n. 1, pp. 59-78 (Maio, 2009)

138.  Forecasting Exchange Rate Density using Parametric Models: The Case of Brazil*  (Inglês)
Marcos M. Abe, Eui J. Chang e Benjamin M. Tabak
Maio/2007    Resumo    Texto completo

Publicado na Revista Brasileira de Finanças, Vol. 5, no. 1, pp. 29-39 (2007)

137.  Monetary Policy Design under Competing Models of Inflation Persistence  (Inglês)
Solange Gouvea e Abhijit Sen Gupta
Maio/2007    Resumo    Texto completo

136.  Identifying Volatility Risk Premium from Fixed Income Asian Options  (Inglês)
Caio Ibsen R. Almeida e José Valentim M. Vicente
Maio/2007    Resumo    Texto completo

Publicado em Journal of Banking & Finance, Vol. 33, n. 4 (2009), 652-661.

135.  Evaluation of Default Risk for The Brazilian Banking Sector  (Inglês)
Marcelo Y. Takami e Benjamin M. Tabak
Maio/2007    Resumo    Texto completo

134.  Amostragem Descritiva no Apreçamento de Opções Européias através de Simulação Monte Carlo: o Efeito da Dimensionalidade e da Probabilidade de Exercício no Ganho de Precisão  
Eduardo Saliby, Sergio Luiz Medeiros Proença de Gouvêa e Jaqueline Terra Moura Marins
Abril/2007    Resumo    Texto completo

Publicado em Pesquisa Operacional, Vol. 27, n. 1 (2007), 1-13.

133.  A New Proposal for Collection and Generation of Information on Financial Institutions' Risk: the case of derivatives*  (Inglês)
Gilneu F. A. Vivan e Benjamin M. Tabak
Março/2007    Resumo    Texto completo

Publicado em Journal of Derivatives & Hedge Funds (2007) 13, 147–169. doi:10.1057/palgrave.jdhf.1850061

132.  Credit Risk Monte Carlos Simulation Using Simplified Creditmetrics' Model: the joint use of importance sampling and descriptive sampling  (Inglês)
Jaqueline Terra Moura Marins e Eduardo Saliby
Março/2007    Resumo    Texto completo

131.  Long-Range Dependence in Exchange Rates: the case of the European Monetary System  (Inglês)
Sergio Rubens Stancato de Souza, Benjamin M. Tabak e Daniel O. Cajueiro
Janeiro/2007    Resumo    Texto completo

Publicado em International Journal of Theoretical and Applied Finance, Vol. 11, No. 2 (March 2008), 199-223.

130.  The role of banks in the Brazilian Interbank Market: Does bank type matter?  (Inglês)
Daniel O. Cajueiro e Benjamin M. Tabak
Janeiro/2007    Resumo    Texto completo

Publicado em Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, Vol. 387, n. 27 (2008), 6825-6836.

129.  Brazil: taming inflation expectations  (Inglês)
Afonso S. Bevilaqua, Mário Mesquita e André Minella
Janeiro/2007    Resumo    Texto completo

Publicado em Bank for International Settlements (org.), “Transmission Mechanisms for Monetary Policy in Emerging Market Economies”, BIS Papers nº 35, Jan. 2008, pp. 139-158, e em Mello, Luiz de (org.), “Monetary Policies and Inflation Targeting in Emerging Economies”, OECD, 2008, pp. 43-67

 2006 topo
128.  Term Structure Movements Implicit in Option Prices  (Inglês)
Caio Ibsen R. Almeida e José Valentim M. Vicente
Dezembro/2006    Resumo    Texto completo

Publicado em Quantitative Finance, Vol. 12, n. 1 (2012), 119-134.

127.  Uma Investigação Baseada em Reamostragem sobre Requerimentos de Capital para Risco de Crédito no Brasil  
Ricardo Schechtman
Dezembro/2006    Resumo    Texto completo

126.  Risk Premium: Insights Over The Threshold  (Inglês)
José L. B. Fernandes, Augusto Hasman e Juan Ignacio Peña
Dezembro/2006    Resumo    Texto completo

Publicado em Applied Financial Economics, Vol. 18, N. 1 (2008), 41-59.

125.  Herding Behavior by Equity Foreign Investors on Emerging Markets  (Inglês)
Barbara Alemanni e José Renato Haas Ornelas
Dezembro/2006    Resumo    Texto completo

124.  The Dynamic Relationship between Stock Prices and Exchange Rates: evidence for Brazil*  (Inglês)
Benjamin M. Tabak
Novembro/2006    Resumo    Texto completo

Publicado em International Journal of Theoretical and Applied Finance, Vol. 9, no. 8, pp. 1377-1396 (2006)

123.  A Neoclassical Analysis of the Brazilian "Lost-Decades"  (Inglês)
Flávia Mourão Graminho
Novembro/2006    Resumo    Texto completo

122.  Nonlinear Mechanisms of the Exchange Rate Pass-Through: a Phillips curve model with threshold for Brazil  (Inglês)
Arnildo da Silva Correa e André Minella
Novembro/2006    Resumo    Texto completo

Publicado na Revista Brasileira de Economia, vol. 64, n. 3, pp. 231-243 (Julho-Setembro 2010).

121.  The Role of Consumer's Risk Aversion on Price Rigidity  (Inglês)
A. Lago Alves e Mirta N. S. Bugarin
Novembro/2006    Resumo    Texto completo

120.  Forecasting Interest Rates: an application for Brazil  (Inglês)
Eduardo J. A. Lima, Felipe Luduvice e Benjamin M. Tabak
Outubro/2006    Resumo    Texto completo

119.  A Central de Risco de Crédito no Brasil: uma análise de utilidade de informação  
Ricardo Schechtman
Outubro/2006    Resumo    Texto completo

Publicado em Journal of Financial Issues, Vol. II, No. 2, pp. 55-75, (2005)

118.  Contagion, Bankruptcy and Social Welfare Analysis in a Financial Economy with Risk Regulation Constraint  (Inglês)
Aloísio P. Araújo e José Valentim M. Vicente
Outubro/2006    Resumo    Texto completo

117.  An Analysis of Off-Site Supervision of Banks' Profitability, Risk and Capital Adequacy: a portfolio simulation approach applied to brazilian banks  (Inglês)
Theodore M. Barnhill, Marcos R. Souto e Benjamin M. Tabak
Setembro/2006    Resumo    Texto completo

116.  Out-Of-The_Money Monte Carlo Simulation Option Pricing: the join use of Importance Sampling and Descriptive Sampling  (Inglês)
Jaqueline Terra Moura Marins, Eduardo Saliby e Joséte Florencio do Santos
Setembro/2006    Resumo    Texto completo

115.  Myopic Loss Aversion and House-Money Effect Overseas: an experimental approach  (Inglês)
José L. B. Fernandes, Juan Ignacio Peña e Benjamin M. Tabak
Setembro/2006    Resumo    Texto completo

114.  The Inequality Channel of Monetary Transmission  (Inglês)
Marta Areosa e Waldyr Areosa
Agosto/2006    Resumo    Texto completo

Publicado em Journal of Macroeconomics, 48 (2016), 214–230.

113.  Investigação da Memória de Longo Prazo na Taxa de Câmbio no Brasil*  
Sergio Rubens Stancato de Souza, Benjamin Miranda Tabak e Daniel O. Cajueiro
Agosto/2006    Resumo    Texto completo

Publicado na Revista Brasileira de Economia, Vol. 60, no. 2 (Apr-Jul 2006)

112.  Interdependence and Contagion: an Analysis of Information Transmission in Latin America's Stock Markets  (Inglês)
Angelo Marsiglia Fasolo
Julho/2006    Resumo    Texto completo

111.  Avaliação de Modelos de Exigência de Capital para Risco de Mercado do Cupom Cambial  
Alan Cosme Rodrigues da Silva, João Maurício de Souza Moreira e Myriam Beatriz Eiras das Neves
Julho/2006    Resumo    Texto completo

110.  Fatores de Risco e o Spread Bancário no Brasil  
Fernando G. Bignotto e Eduardo Augusto de Souza Rodrigues
Julho/2006    Resumo    Texto completo

109.  The Recent Brazilian Disinflation Process and Costs  (Inglês)
Alexandre A. Tombini e Sergio A. Lago Alves
Junho/2006    Resumo    Texto completo

108.  O Efeito da Consignação em Folha nas Taxas de Juros dos Empréstimos Pessoais  
Eduardo A. S. Rodrigues, Victorio Chu, Leonardo S. Alencar e Tony Takeda
Junho/2006    Resumo    Texto completo

107.  Demand for Bank Services and Market Power in Brazilian Banking  (Inglês)
Márcio I. Nakane, Leonardo S. Alencar e Fabio Kanczuk
Junho/2006    Resumo    Texto completo

Publicado, em português, como um capítulo do livro Métodos quantitativos em defesa da concorrência e regulação econômica, Editado por E. Fiúza e R. Motta, Rio de Janeiro, IPEA, 2006, páginas 255-293.

106.  Testing Nonlinearities Between Brazilian Exchange Rate and Inflation Volatilities  (Inglês)
Christiane R. Albuquerque e Marcelo S. Portugal
Maio/2006    Resumo    Texto completo

Publicado em Revista Brasileira de Economia, Vol. 60, n. 4 (2006), 325-351.

105.  Representing Roomates' Preferences with Symmetric Utilities  (Inglês)
José Álvaro Rodrigues Neto
Abril/2006    Resumo    Texto completo

Publicado em Journal of Economic Theory, Vol. 135, n. 1 (Julho de 2007), 545-550.

104.  Extração de Informação de Opções Cambiais no Brasil  
Eui Jung Chang e Benjamin Miranda Tabak
Abril/2006    Resumo    Texto completo

Publicado em Revista de Administração, Vol. 42, n. 4 (2007), 482-496.

103.  The Effect of Adverse Supply Shocks on Monetary Policy and Output  (Inglês)
Maria da Glória D. S. Araújo, Mirta Bugarin, Marcelo Kfoury Muinhos e Jose Ricardo C. Silva
Abril/2006    Resumo    Texto completo

102.  Judicial Risk and Credit Market Performance: Micro Evidence from Brazil Payroll Loans  (Inglês)
Ana Carla A. Costa e João M. P. de Mello
Abril/2006    Resumo    Texto completo

Publicado como capítulo de Financial Markets Volatility and Performance in Emerging Markets, NBER, 2008, 155-184.

101.  Comparing equilibrium real interest rates: different approaches to measure Brazilian rates  (Inglês)
Marcelo Kfoury Muinhos e Márcio I. Nakane
Março/2006    Resumo    Texto completo

 2005 topo
100.  Targets and Inflation Dynamics  (Inglês)
Sergio A. L. Alves e Waldyr D. Areosa
Outubro/2005    Resumo    Texto completo

99.  Adequação das Medidas de Valor em Risco na Formulação da Exigência de Capital para Estratégias de Opções no Mercado Brasileiro  
Gustavo Silva Araújo, Claudio Henrique da Silveira Barbedo e Eduardo Facó Lemgruber
Setembro/2005    Resumo    Texto completo

Publicado na Revista de Economia e Administração (IBMEC), volume 3 - número 4, out-dez 2004, Páginas 320-338

98.  Capital Flows Cycle: Stylized Facts and Empirical Evidences for Emerging Market Economies  (Inglês)
Helio Mori e Marcelo Kfoury Muinhos
Agosto/2005    Resumo    Texto completo

97.  Finance and the Business Cycle: a Kalman Filter Approach with Markov Switching  (Inglês)
Ryan A. Compton e Jose Ricardo da Costa e Silva
Agosto/2005    Resumo    Texto completo

96.  O que é Estratégia: uma Abordagem Multiparadigmática para a Disciplina  
Anthero de Moraes Meirelles
Agosto/2005    Resumo    Texto completo

95.  Comment on Market Discipline and Monetary Policy by Carl Walsh  (Inglês)
Maurício S. Bugarin e Fabia A. de Carvalho
Abril/2005    Resumo    Texto completo

Publicado em Oxford Economic Papers-New Series. Oxford Economic Press, Vol. 57, no. 4, pp. 732-739 (2005)

94.  Simulação Histórica Filtrada: Incorporação da Volatilidade ao Modelo Histórico de Cálculo de Risco para Ativos Não-Lineares  
Claudio Henrique da Silveira Barbedo, Gustavo Silva Araújo e Eduardo Facó Lemgruber
Abril/2005    Resumo    Texto completo

93.  Avaliação de Métodos de Cálculo de Exigência de Capital para Risco Cambial*  
Claudio H. da S. Barbedo, Gustavo S. Araújo, João Maurício S. Moreira e Ricardo S. Maia Clemente
Abril/2005    Resumo    Texto completo

Publicado na Revista Brasileira de Finanças, Vol. 3, no. 2 (Dez 2005)

92.  Steady State Analysis of an Open Economy General Equilibrium Model for Brazil  (Inglês)
Mirta Noemí Sataka Bugarin, Roberto de Goes Ellery Jr., Victor Gomes Silva e Marcelo Kfoury Muinhos
Abril/2005    Resumo    Texto completo

 2004 topo
91.  Credit Risk Measurement and the Regulation of Bank Capital and Provision Requirements in Brazil - A Corporate Analysis  (Inglês)
Ricardo Schechtman, Valéria Salomão Garcia, Sergio Mikio Koyama e Guilherme Cronemberger Parente
Dezembro/2004    Resumo    Texto completo

90.  Bank Privatization and Productivity: Evidence for Brazil  (Inglês)
Márcio I. Nakane e Daniela B. Weintraub
Dezembro/2004    Resumo    Texto completo

Publicado, com revisões, em Journal of Banking and Finance, Vol. 29, nos. 8-9, pp. 2259-2289 (Ago-Set 2005)

89.  O Mercado de Hedge Cambial no Brasil: Reação das Instituições Financeiras a Intervenções do Banco Central  
Fernando N. de Oliveira
Dezembro/2004    Resumo    Texto completo

Publicado, como "The Market of Foreign Exchange Hedge in Brazil: reaction of financial institutions to interventions of the central bank", em Economics Bulletin, Vol. 34, n. 1 (2014), 174-187.

88.  Ciclos Internacionais de Negócios: Uma Análise de Mudança de Regime Markoviano para Brasil, Argentina e Estados Unidos  
Arnildo da Silva Correa e Ronald Otto Hillbrecht
Dezembro/2004    Resumo    Texto completo

87.  Mercado de Crédito: Uma Análise Econométrica dos Volumes de Crédito Total e Habitacional no Brasil  
Ana Carla Abrão Costa
Dezembro/2004    Resumo    Texto completo

86.  Identificação do Fator Estocástico de Descontos e Algumas Implicações Sobre Testes de Modelos de Consumo  
Fabio Araújo e João Victor Issler
Maio/2004    Resumo    Texto completo

85.  Risk Premia for Emerging Markets Bonds: Evidence from Brazilian Government Debt, 1996-2002  (Inglês)
André Soares Loureiro e Fernando de Holanda Barbosa
Maio/2004    Resumo    Texto completo

84.  Speculative Attacks on Debts and Optimum Currency Area: A Welfare Analysis  (Inglês)
Aloisio Araujo e Marcia Leon
Maio/2004    Resumo    Texto completo

83.  Does Inflation Targeting Reduce Inflation? An Analysis for the OECD Industrial Countries  (Inglês)
Thomas Y. Wu
Maio/2004    Resumo    Texto completo

82.  Carteiras de Opções: Avaliação de Metodologias de Exigência de Capital no Mercado Brasileiro  
Claudio Henrique da Silveira Barbedo e Gustavo Silva Araújo
Março/2004    Resumo    Texto completo

81.  Bank Competition, Agency Costs and the Performance of the Monetary Policy  (Inglês)
Leonardo Soriano de Alencar e Márcio I. Nakane
Janeiro/2004    Resumo    Texto completo

 2003 topo
80.  Diferenças e Semelhanças entre Países da América Latina: Uma Análise de Markov Switching para os Ciclos Econômicos de Brasil e Argentina
Arnildo da Silva Correa
Outubro/2003    Resumo    Texto completo

79.  Inclusão do Decaimento Temporal na Metodologia Delta-Gama para o Cálculo do VaR de Carteiras Compradas em Opções no Brasil*
Claudio Henrique da Silveira Barbedo, Gustavo Silva Araújo e Eduardo Facó Lemgruber
Outubro/2003    Resumo    Texto completo

Publicado na Revista de Economia e Administração do IBMEC, Vol. 2, no. 3, (Jul-Set 2003)

78.  Contornando os Pressupostos de Black & Scholes: Aplicação do Modelo de Precificação de Opções de Duan no Mercado Brasileiro
Gustavo Silva Araújo, Claudio Henrique da Silveira Barbedo, Antonio Carlos Figueiredo e Eduardo Facó Lemgruber
Outubro/2003    Resumo    Texto completo

77.  Inflation Targeting in Brazil: Constructing Credibility under Exchange Rate Volatility* (Inglês)
André Minella, Paulo Springer de Freitas, Ilan Goldfajn e Marcelo Kfoury Muinhos
Julho/2003    Resumo    Texto completo

Publicado no Journal of International Money and Finance, vol. 22, no. 7, pp. 1015-1040 (Dez 2003)
* Versão reduzida e atualizada do Trabalho para Discussão nº 53

76.  Inflation Targeting in Emerging Market Economies* (Inglês)
Arminio Fraga, Ilan Goldfajn e André Minella
Junho/2003    Resumo    Texto completo

Publicado em Gertler, Mark e Kenneth Rogoff (orgs.), NBER Macroeconomics Annual 2003, Vol. 18, Cambridge, MA, MIT Press, pp. 365-400

75.  Brazil’s Financial System: Resilience to Shocks, no Currency Substitution, but Struggling to Promote Growth (Inglês)
Ilan Goldfajn, Katherine Hennings e Hélio Mori
Junho/2003    Resumo    Texto completo

74.  Aplicação do Modelo de Black, Derman & Toy à Precificação de Opções Sobre Títulos de Renda Fixa
Octavio Manuel Bessada Lion, Carlos Alberto Nunes Cosenza e César das Neves
Maio/2003    Resumo    Texto completo

73.  Análise de componentes principais de dados funcionais - uma aplicação às estruturas a termo de taxas de juros
Getúlio Borges da Silveira e Octavio Bessada
Maio/2003    Resumo    Texto completo

72.  O Prêmio pela Maturidade na Estrutura a Termo das Taxas de Juros Brasileiras*
Ricardo D. Brito, Angelo José Mont’Alverne Duarte e Osmani Teixeira de Carvalho Guillén
Maio/2003    Resumo   Texto completo
Publicado na Revista de Econometria (Brazilian Review of Econometrics), Vol. 24, no. 1 (Maio 2004), com o título Overreaction of yield spreads and movements of Brazilian interest rates. Artigo Ganhador do prêmio Adriano Romariz Duarte, concedido pela Sociedade Brasileira de Econometria (SBE).

71.  On Shadow-Prices of Banks in Real-Time Gross Settlement Systems (Inglês)
Rodrigo Andrés de Souza Peñaloza
Abril/2003    Resumo   Texto completo

70.  Monetary Policy Surprises and the Brazilian Term Structure of Interest Rates* (Inglês)
Benjamin Miranda Tabak
Fevereiro/2003    Resumo   Texto completo

Uma versão resumida foi publicada no Journal of Policy Modeling, Volume 26, Issue 3, April 2004, Pages 283-287

69.  r-filters: a Hodrick-Prescott Filter Generalization (Inglês)
Fabio Araujo, Marta Baltar Moreira Areosa e José Alvaro Rodrigues Neto
Fevereiro/2003    Resumo   Texto completo

68.  Real Balances in the Utility Function: Evidence for Brazil (Inglês)
Leonardo Soriano de Alencar e Márcio I. Nakane
Fevereiro/2003    Resumo   Texto completo

67.  Avaliação de Métodos de Cálculo de Exigência de Capital para Risco de Mercado de Carteiras de Ações no Brasil*
Gustavo S. Araújo, João Maurício S. Moreira e Ricardo S. Maia Clemente
Fevereiro/2003    Resumo   Texto completo

Publicado na RAC - Revista de Administração Contemporânea, Vol. 9, no. 2 (Abr-Jun 2005)

66.  A Taxa de Juros de Equilíbrio: uma Abordagem Múltipla
Pedro Calhman de Miranda e Marcelo Kfoury Muinhos
Fevereiro/2003    Resumo   Texto completo

65.  On the Information Content of Oil Future Prices (Inglês)
Benjamin Miranda Tabak
Fevereiro/2003    Resumo   Texto completo

Publicado na Economia Aplicada (Brazilian Journal of Applied Economics), Vol. 7, no. 1, (Jan-Mar 2003).

64.  Medium-Size Macroeconomic Model for the Brazilian Economy (Inglês)
Marcelo Kfoury Muinhos e Sergio Afonso Lago Alves
Fevereiro/2003    Resumo   Texto completo

Publicado em Economia Aplicada, Vol. 7, n. 1, (Jan-Mar 2003).

63.  Optimal Monetary Rules: The Case of Brazil (Inglês)
Charles Lima de Almeida, Marco Aurélio Peres, Geraldo da Silva e Souza e Benjamin Miranda Tabak
Fevereiro/2003    Resumo   Texto completo

Publicado na Applied Economic Letters, Vol. 10, (2003).

62.  Taxa de Juros e Concentração Bancária no Brasil
Eduardo Kiyoshi Tonooka e Sérgio Mikio Koyama
Fevereiro/2003    Resumo   Texto completo

 2002 topo
61.  O Uso de Dados de Alta Freqüência na Estimação da Volatilidade e do Valor em Risco para o Ibovespa*
João Maurício de Souza Moreira e Eduardo Facó Lemgruber
Dezembro/2002       Resumo   Texto completo

Publicado na RBE - Revista Brasileira de Economia, Vol. 58, no. 1 (Jan-Mar 2004)

60.  Delegated Portfolio Management (Inglês)
Paulo Coutinho e Benjamin Miranda Tabak
Dezembro/2002       Resumo   Texto completo

59.  Os Preços Administrados e a Inflação no Brasil
Francisco Marcos R. Figueiredo e Thaís Porto Ferreira
Dezembro/2002       Resumo   Texto completo

58.  The Random Walk Hypothesis and the Behavior of Foreign Capital Portfolio Flows: the Brazilian Stock Market Case (Inglês)
Benjamin Miranda Tabak
Dezembro/2002       Resumo   Texto completo

Publicado na Applied Financial Economics, Vol. 13, (2003).

57.  As Leis de Falência: uma Abordagem Econômica
Aloisio Araujo
Dezembro/2002       Resumo   Texto completo

56.  Causality and Cointegration in Stock Markets: The Case of Latin America (Inglês)
Benjamin Miranda Tabak e Eduardo José Araújo Lima
Dezembro/2002       Resumo   Texto completo

Publicado na Brazilian journal of Business Economics, Vol. 3, no. 2, (Mai-Ago 2003).

55.  Componentes de Curto e Longo Prazo das Taxas de Juros no Brasil*
Carlos Hamilton Vasconcelos Araújo e Osmani Teixeira de Carvalho de Guillén
Novembro/2002       Resumo   Texto completo

Publicado em Monetaria, Vol. XXVIII, no. 1 (Enero-Marzo 2005), com o título Tasas de cupón de cambio en Brasil: componentes de corto y largo plazos

54.  Stock Returns and Volatility (Inglês)
Benjamin Miranda Tabak e Solange Maria Guerra
Novembro/2002       Resumo   Texto completo

53.  Inflation Targeting in Brazil: Lessons and Challenges (Inglês)
André Minella, Paulo Springer de Freitas, Ilan Goldfajn e Marcelo Kfoury Muinhos
Novembro/2002       Resumo   Texto completo

52.  Generalized Hyperbolic Distributions and Brazilian Data (Inglês)
José Fajardo e Aquiles Farias
Setembro/2002       Resumo   Texto completo

51.  Credit Channel with Sovereign Credit Risk: an Empirical Test (Inglês)
Victorio Yi Tson Chu
Setembro/2002       Resumo   Texto completo

50.  Macroeconomic Coordination and Inflation Targeting in a Two-Country Model (Inglês)
Eui Jung Chang, Marcelo Kfoury Muinhos e Joanílio Rodolpho Teixeira
Setembro/2002       Resumo   Texto completo

49.  Desenvolvimento do Sistema Financeiro e Crescimento Econômico no Brasil: Evidências de Causalidade
Orlando Carneiro de Matos
Setembro/2002       Resumo   Texto completo

48.  Should Government Smooth Exchange Rate Risk?* (Inglês)
Ilan Goldfajn e Marcos Antonio Silveira
Setembro/2002       Resumo   Texto completo

Publicado em Journal of Development Economics, Vol. 69, no. 2 (Dez 2002): 393-421.

47.  Indicadores Derivados de Agregados Monetários
Fernando de Aquino Fonseca Neto e José Albuquerque Júnior
Setembro/2002    Resumo   Texto completo

46.  The Determinants of Bank Interest Spread in Brazil* (Inglês)
Tarsila Segalla Afanasieff, Priscilla Maria Villa Lhacer e Márcio I. Nakane
Agosto/2002       Resumo   Texto completo

Publicado em Money Affairs, Vol. 15, no. 2 (Jul-Dez 2002): 183-207.

45.  Optimal Monetary Policy, Gains from Commitment, and Inflation Persistence (Inglês)
André Minella
Agosto/2002       Resumo   Texto completo

44.  Estrutura Competitiva, Produtividade Industrial e Liberação Comercial no Brasil*
Pedro Cavalcanti Ferreira e Osmani Teixeira de Carvalho Guillén
Junho/2002       Resumo   Texto completo

Publicado na Revista Brasileira de Economia, Vol. 58, no. 4 (Out-Dez 2004)

43.  The Effects of the Brazilian ADRs Program on Domestic Market Efficiency* (Inglês)
Benjamin Miranda Tabak e Eduardo José Araújo Lima
Junho/2002       Resumo   Texto completo

Publicado em Journal of International Finance and Economics 2006, 3, p.114-134

42.  Modelo Estrutural com Setor Externo: Endogenização do Prêmio de Risco e do Câmbio
Marcelo Kfoury Muinhos, Sérgio Afonso Lago Alves e Gil Riella
Junho/2002       Resumo   Texto completo

41.  Mudanças de Regime no Câmbio Brasileiro
Carlos Hamilton V. Araújo e Getúlio B. da Silveira Filho
Junho/2002       Resumo   Texto completo

40.  Speculative Attacks on Debts, Dollarization and Optimum Currency Areas (Inglês)
Aloisio Araujo and Marcia Leon
Abril/2002       Resumo   Texto completo

39.  Opções sobre Dólar Comercial e Expectativas a Respeito do Comportamento da Taxa de Câmbio 
Paulo Castor de Castro
Março/2002       Resumo   Texto completo

38.  Volatilidade Implícita e Antecipação de Eventos de Stress: um Teste para o Mercado Brasileiro 
Frederico Pechir Gomes
Março/2002       Resumo   Texto completo

37.  Monetary Policy in Brazil: Remarks on the Inflation Targeting Regime, Public Debt Management and Open Market Operations (Inglês)
Luiz Fernando Figueiredo, Pedro Fachada e Sérgio Goldenstein
Março/2002       Resumo   Texto completo

36.  Can Emerging Markets Float? Should They Inflation Target? (Inglês)
Barry Eichengreen
Fevereiro/2002       Resumo   Texto completo

 2001 topo
35.  Uma Definição Operacional de Estabilidade de Preços  
Tito Nícias Teixeira da Silva Filho
Dezembro/2001       Resumo   Texto completo

An Operational Definition of Price Stability (Inglês)
Tito Nícias Teixeira da Silva Filho
Setembro/2002       Resumo   Texto completo

34.  Constrained Discretion and Collective Action Problems: Reflections on the Resolution of International Financial Crises (Inglês)
Arminio Fraga e Daniel L. Gleizer
Novembro/2001       Resumo   Texto completo

33.  Monetary Policy and Inflation in Brazil (1975-2000): a VAR Estimation* (Inglês)
André Minella
Novembro/2001       Resumo   Texto completo

Publicado na Revista Brasileira de Economia, Vol. 57, no.3, pp. 605-635 (Jul-Set 2003)

32.  Crises Cambiais e Ataques Especulativos no Brasil 
Mauro Costa Miranda
Novembro/2001       Resumo   Texto completo

Publicado em Economia Aplicada, Vol. 10, n. 2 (Abr-Jun de 2006), 287-301.

31.  Algumas Considerações Sobre a Sazonalidade no IPCA 
Francisco Marcos R. Figueiredo e Roberta Blass Staub
Novembro/2001       Resumo   Texto completo

Publicado em Revista Brasileira de Economia de Empresas, Vol. 2, n. 2 (2002).

30.  Testing the Expectations Hypothesis in the Brazilian Term Structure of Interest Rates (Inglês)
Benjamin Miranda Tabak e Sandro Canesso de Andrade
Novembro/2001       Resumo   Texto completo

Publicado na Revista Brasileira de Finanças, Vol. 1, no. 1, (2003).

29.  Using a Money Demand Model to Evaluate Monetary Policies in Brazil (Inglês)
Pedro H. Albuquerque e Solange Gouvea
Novembro/2001       Resumo   Texto completo

28.  Regras Monetárias e Dinâmica Macroeconômica no Brasil: Uma Abordagem de Expectativas Racionais* 
Marco Antonio Bonomo e Ricardo D. Brito
Novembro/2001       Resumo   Texto completo

Publicado na Revista Brasileira de Economia, Vol. 56, no. 4 (Out-Dez 2002).

27.  Complementaridade e Fungibilidade dos Fluxos de Capitais Internacionais 
Carlos Hamilton Vasconcelos Araújo e Renato Galvão Flores Júnior
Setembro/2001       Resumo   Texto completo

26.  Inflation Targeting in an Open Financially Integrated Emerging Economy: the case of Brazil (Inglês)
Marcelo Kfoury Muinhos
Agosto/2001       Resumo   Texto completo

Publicado em Estudos Econômicos, Vol. 34, n. 2 (Abr-Jun de 2004), 269-296.

25.  Inflation Targeting in Brazil: Reviewing Two Years of Monetary Policy 1999/00 (Inglês)
Pedro Fachada
Agosto/2001       Resumo   Texto completo

24.  Inflation Targeting in Brazil: Shocks, Backward-Looking Prices, and IMF Conditionality* (Inglês)
Joel Bogdanski, Paulo Springer de Freitas, Ilan Goldfajn e Alexandre Antonio Tombini
Agosto/2001       Resumo   Texto completo

Publicado em Loayza, N. and Soto, R. (orgs.): Inflation Targeting: Design, Performance, Challenges, Santiago, Central Bank of Chile. pp 539-582.

23.  Os Efeitos da CPMF sobre a Intermediação Financeira 
Sérgio Mikio Koyama e Márcio I. Nakane
Julho/2001       Resumo   Texto completo

22.  Decentralized Portfolio Management (Inglês)
Paulo Coutinho e Benjamin Miranda Tabak
Junho/2001       Resumo   Texto completo

Publicado na Revista Brasileira de Finanças, Vol. 1, no. 2, (2003).

21.  Os Impactos Econômicos da CPMF: Teoria e Evidência* 
Pedro H. Albuquerque
Junho/2001       Resumo   Texto completo

Publicado em Finanças Públicas: VI Prêmio Tesouro Nacional - 2001. Brasília: STN, 2002, pp 251-276.

20.  Credit Channel without the LM Curve* (Inglês)
Victorio Y. T. Chu e Márcio I. Nakane
Maio/2001       Resumo   Texto completo

Publicado na Economia Aplicada (Brazilian Journal of Applied Economics), Vol. 5, no. 1 (Jan-Mar 2001): 213-227.

19.  Uncovered Interest Parity with Fundamentals: A Brazilian Exchange Rate Forecast Model* (Inglês)
Marcelo Kfoury Muinhos, Paulo Springer de Freitas e Fabio Araujo
Maio/2001       Resumo   Texto completo

Publicado em Mahadeva, L. e Sinclair, P. (orgs): Monetary Transmission in Diverse Economies, Cambridge University Press.

18.  A Simple Model for Inflation Targeting in Brazil* (Inglês)
Paulo Springer de Freitas e Marcelo Kfoury Muinhos
Abril/2001       Resumo   Texto completo

Publicado na Economia Aplicada (Brazilian Journal of Applied Economics), Vol. 6, no. 1 (Jan-Mar 2002): 31-48.

17.  Estimando o Produto Potencial Brasileiro: Uma Abordagem de Função de Produção 
Tito Nícias Teixeira da Silva Filho
Abril/2001       Resumo   Texto completo

Estimating Brazilian Potential Output: A Production Function Approach (Inglês)
Tito Nícias Teixeira da Silva Filho
Agosto/2002       Resumo   Texto completo

16.  Avaliação das Projeções do Modelo Estrutural do Banco Central do Brasil para a Taxa de Variação do IPCA 
Sergio Afonso Lago Alves
Março/2001       Resumo   Texto completo

Evaluation of the Central Bank of Brazil Structural Model's Inflation Forecasts in an Inflation Targeting Framework (Inglês)
Sergio Afonso Lago Alves
Julho/2001       Resumo   Texto completo

15.  Is it Worth Tracking Dollar/Real Implied Volatility? (Inglês)
Sandro Canesso de Andrade e Benjamin Miranda Tabak
Março/2001       Resumo   Texto completo

Publicado na Economia Aplicada (Brazilian Journal of Applied Economics), Vol. 5, no. 3, (Jul-Set 2001).

14.  Evaluating Core Inflation Measures for Brazil (Inglês)
Francisco Marcos Rodrigues Figueiredo
Março/2001       Resumo   Texto completo

13.  Modelos de Previsão de Insolvência Bancária no Brasil 
Marcio Magalhães Janot
Março/2001       Resumo   Texto completo

12.  A Test of Competition in Brazilian Banking* (Inglês)
Márcio I. Nakane
Março/2001       Resumo   Texto completo

Publicado em Estudos Econômicos, Vol. 32, no. 2, (Abr-Jun 2002): 203-224.

11.  A Note on the Efficient Estimation of Inflation in Brazil (Inglês)
Michael F. Bryan e Stephen G. Cecchetti
Março/2001       Resumo   Texto completo

10.  Análise do Financiamento Externo a Uma Pequena Economia 
Carlos Halmiton Vasconcelos Araújo e Renato Galvão Flôres Júnior
Março/2001       Resumo   Texto completo

 2000 topo
 
9.  Estimating Exchange Market Pressure and Intervention Activity (Inglês)
Emanuel-Werner Kohlscheen
Novembro/2000       Resumo   Texto completo

8.  The Correlation Matrix of the Brazilian Central Bank's Standard Model for Interest Rate Market Risk (Inglês)
José Alvaro Rodrigues Neto
Setembro/2000       Resumo   Texto completo

7.  Leading Indicators of Inflation for Brazil (Inglês)
Marcelle Chauvet
Setembro/2000       Resumo   Texto completo

6.  Optimal Interest Rate Rules in Inflation Targeting Frameworks (Inglês)
José Alvaro Rodrigues Neto, Fabio Araújo e Marta Baltar J. Moreira
Julho/2000       Resumo   Texto completo

5.  The Pass-through from Depreciation to Inflation: A Panel Study (Inglês)
Ilan Goldfajn e Sérgio Ribeiro da Costa Werlang
Julho/2000       Resumo   Texto completo

4.  An Information Theory Approach to the Aggregation of Log-Linear Models* (Inglês)
Pedro H. Albuquerque
Julho/2000       Resumo   Texto completo

Publicado no Journal of Applied Econometrics, Vol. 18, no. 6 (Nov 2003)

3.  Private Sector Participation: A Theoretical Justification of the Brazilian Position (Inglês)
Sérgio Ribeiro da Costa Werlang
Julho/2000       Resumo   Texto completo

2.  Política Monetária e Supervisão do Sistema Financeiro Nacional no Banco Central do Brasil 
Eduardo Lundberg
Julho/2000       Resumo   Texto completo

Monetary Policy and Banking Supervision Functions on the Central Bank (Inglês)
Eduardo Lundberg
Julho/2000       Resumo   Texto completo

1.  Implementing Inflation Targeting in Brazil (Inglês)
Joel Bogdanski, Alexandre Antonio Tombini e Sérgio Ribeiro da Costa Werlang
Julho/2000       Resumo   Texto completo

Publicado, como "La Puesta en Marcha del Objetivo de Inflación en Brasil", em Monetaria, Vol. 24, n. 1 (2001), 1-24.