Working Paper 192
Inadimplência do Setor Bancário Brasileiro: uma avaliação de suas medidas
Clodoaldo Aparecido Annibal
Resumo
Uma das principais variáveis observadas na avaliação do comportamento do crédito bancário é o índice que mede a inadimplência no setor. Diferentes abordagens são utilizadas, ou foram propostas, para realizar o cálculo deste índice. Contudo, a própria dificuldade de definir inadimplência leva a criação de medidas díspares que em algumas vezes deixam de medir a inadimplência stricto sensu. Este trabalho tem como objetivo descrever e analisar, fazendo uso do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR), dentre outras fontes, o comportamento de três dos principais índices de inadimplência encontradas na literatura. A diferença de comportamento de cada índice é observada utilizando um sistema que procura simular uma carteira de crédito pessoal e utilizando técnicas estatísticas para análise de séries de tempo de dados reais. A conclusão do estudo é que o indicador mais adequado para medir a inadimplência stricto sensu é o obtido com base no número de operações em atraso.
Abstract
One of the main variables observed in the performance evaluation of banking credit is the index that measures the default rate. Different approaches are used, or were proposed, to perform the calculation of this index. However, the difficulty of defining default leads to the creation of different measures which sometimes fail to measure the stricto sense default. This paper aims to describe and analyze, using the Credit Information System of Central Bank of Brazil (SCR), among other sources, the behavior of three major default rates found in literature. The difference in the behavior of each index is observed using a system that seeks to simulate a portfolio of personal loans and using statistical techniques for analyzing time series of real data. The conclusion is that the most appropriate indicator to measure the default, in the stricto sense, is obtained based on the number of delayed operations.