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Lista de trabalhos para discussão

 

Os Trabalhos para Discussão não devem ser citados como representando as opiniões do Banco Central do Brasil. As opiniões expressas nos trabalhos são exclusivamente do(s) autor(es) e não refletem, necessariamente, a visão do Banco Central.


2014  |   2013  |   2012  |   2011  |   2010  |   2009  |   2008  |   2007  |   2006  |   2005  |   2004  |   2003  |   2002  |   2001  |   2000
 2014 topo
350.  The Adequacy of Deterministic and Parametric Frontiers to Analyze the Efficiency of Indian Commercial Banks  
Benjamin M. Tabak, Daniel O. Cajueiro e Marina V. B. Dias
Março/2014     Resumo     Texto completo

349.  Evolução do Desemprego no Brasil no Período 2003-2013: análise através das probabilidades de transição  
Fábio José Ferreira da Silva e Leandro Siani Pires
Fevereiro/2014     Resumo     Texto completo

348.  Two Decades of Structural Shifts in the Brazilian Labor Market: assessing the unemployment rate changes through stylized facts on labor supply and labor demand  
Andre de Queiroz Brunelli
Fevereiro/2014     Resumo     Texto completo

347.  Inflation Targeting and Banking System Soundness: A Comprehensive Analysis  
Dimas M. Fazio, Benjamin M. Tabak e Daniel O. Cajueiro
Fevereiro/2014     Resumo     Texto completo

346.  The Efficiency of Chinese Local Banks: A comparison of DEA and SFA  
Benjamin Miranda Tabak, Daniel Oliveira Cajueiro e Marina V. B. Dias
Janeiro/2014     Resumo     Texto completo

345.  International Capital Flows and Yields of Public Debt Bonds  
Márcia Saraiva Leon
Janeiro/2014     Resumo     Texto completo

344.  Risk Assessment of the Brazilian FX Rate  
Wagner Piazza Gaglianone e Jaqueline Terra Moura Marins
Janeiro/2014     Resumo     Texto completo

 2013 topo
343.  Exposição Cambial e Assunção de Risco dos Bancos Atuantes no Brasil  
Solange Maria Guerra, Benjamin Miranda Tabak e Rodrigo Andrés de Souza Peñaloza
Dezembro/2013     Resumo     Texto completo

342.  How much random does European Union walk? A time-varying long memory analysis  
A. Sensoy e Benjamin M. Tabak
Dezembro/2013     Resumo     Texto completo

341.  Estimating Strategic Complementarity in a State-Dependent Pricing Model  
Marco Bonomo, Arnildo da Silva Correa e Marcelo Cunha Medeiros
Dezembro/2013     Resumo     Texto completo

340.  Asymmetric Effects of Monetary Policy in the U.S. and Brazil  
Ioannis Pragidis, Periklis Gogas e Benjamin Tabak
Dezembro/2013     Resumo     Texto completo

339.  Um Conto de Três Hiatos: Desemprego, Utilização da Capacidade Instalada da Indústria e Produto  
Sergio Afonso Lago Alves e Arnildo da Silva Correa
Dezembro/2013     Resumo     Texto completo

338.  Um Estudo sobre Comportamento de Tomadores e Ofertantes no Mercado de Crédito  
Tony Takeda e Paulo Evandro Dawid
Dezembro/2013     Resumo     Texto completo

337.  Opacidade e Crédito Bancário: Evidências empíricas a partir da NYSE e da NASDAQ  
Helder Ferreira de Mendonça, Renato Falci Villela Loures e Délio José Cordeiro Galvão
Novembro/2013     Resumo     Texto completo

336.  Traditional and Matter-of-fact Financial Frictions in a DSGE Model for Brazil: the role of macroprudential instruments and monetary policy  
Fabia A. de Carvalho, Marcos R. Castro e Silvio M. A. Costa
Novembro/2013     Resumo     Texto completo

335.  Why Prudential Regulation Will Fail to Prevent Financial Crises. A Legal Approach  
Marcelo Madureira Prates
Novembro/2013     Resumo     Texto completo

334.  Análise do Comportamento dos Bancos Brasileiros Pré e Pós-Crise Subprime  
Osmani Teixeira de Carvalho Guillén, José Valentim Machado Vicente e Claudio Oliveira de Moraes
Novembro/2013     Resumo     Texto completo

333.  Do Capital Buffers Matter? A Study on the Profitability and Funding Costs Determinants of the Brazilian Banking System  
Benjamin Miranda Tabak, Denise Leyi Li, João V. L. de Vasconcelos e Daniel O. Cajueiro
Novembro/2013     Resumo     Texto completo

332.  Does trade shrink the measure of domestic firms?  
João Barata R. B. Barroso
Novembro/2013     Resumo     Texto completo

331.  Measuring Inflation Persistence in Brazil Using a Multivariate Model  
Vicente da Gama Machado e Marcelo Savino Portugal
Novembro/2013     Resumo     Texto completo

* Publicado na Revista Brasileira de Economia, Volume 68, n.2, Abril-Junho, 2014, Páginas 225-241.


330.  Time Series under Present-Value-Model Short- and Long-run Co-movement Restrictions  
Osmani Teixeira de Carvalho Guillén, Alain Hecq, João Victor Issler e Diogo Saraiva
Outubro/2013     Resumo     Texto completo

329.  Is the Divine Coincidence Just a Coincidence? The Implications of Trend Inflation  
Sergio A. Lago Alves
Outubro/2013     Resumo     Texto completo

328.  Mercados Financeiros Globais – Uma Análise da Interconectividade  
Marcius Correia Lima Filho, Rodrigo Cesar de Castro Miranda e Benjamin Miranda Tabak
Outubro/2013     Resumo     Texto completo

327.  Celeridade do Sistema Judiciário e Créditos Bancários para as Indústrias de Transformação  
Jacopo Ponticelli e Leonardo S. Alencar
Outubro/2013     Resumo     Texto completo

326.  Existência de equilíbrio num jogo com bancarrota e agentes heterogêneos  
Solange Maria Guerra, Rodrigo Andrés de Souza Peñaloza e Benjamin Miranda Tabak
Outubro/2013     Resumo     Texto completo

325.  Teste da Hipótese de Mercados Adaptativos para o Brasil  
Glener de Almeida Dourado e Benjamin Miranda Tabak
Setembro/2013     Resumo     Texto completo

324.  Inflation Targeting and Financial Stability: A Perspective from the Developing World  
Pierre-Richard Agénor e Luiz A. Pereira da Silva
Setembro/2013     Resumo     Texto completo

* Publicado no sítio do Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (http://www.cemla.org/PDF/IADB-CEMLA-InflationTargeting.pdf)


323.  Loan Pricing Following a Macro Prudential Within-Sector Capital Measure  
Bruno Martins e Ricardo Schechtman
Agosto/2013     Resumo     Texto completo

322.  Contagion Risk within Firm-Bank Bivariate Networks  
Rodrigo César de Castro Miranda e Benjamin Miranda Tabak
Agosto/2013     Resumo     Texto completo

321.  Systemic Risk Measures  
Solange Maria Guerra, Benjamin Miranda Tabak, Rodrigo Andrés de Souza Penaloza e Rodrigo César de Castro Miranda
Agosto/2013     Resumo     Texto completo

320.  Insolvency and Contagion in the Brazilian Interbank Market  
Sergio R. S. Souza, Benjamin M. Tabak e Solange M. Guerra
Agosto/2013     Resumo     Texto completo

319.  Contabilização da Cédula de Produto Rural à Luz da sua Essência  
Cássio Roberto Leite Netto
Julho/2013     Resumo     Texto completo

318.  Assessing Systemic Risk in the Brazilian Interbank Market  
Benjamin M. Tabak, Sergio R. S. Souza e Solange M. Guerra
Julho/2013     Resumo     Texto completo

317.  Official Interventions through Derivatives: affecting the demand for foreign exchange  
Emanuel Kohlscheen e Sandro C. Andrade
Julho/2013     Resumo     Texto completo
* Publicado, com extensões, no Journal of International Money and Finance, Volume 47, Outubro de 2014, Páginas 202-216.


316.  Política Monetária e Assimetria de Informação: um estudo a partir do mercado futuro de taxas de juros no Brasil  
Gustavo Araújo, Bruno Vieira Carvalho, Claudio Henrique Barbedo e Margarida Maria Gutierrez
Julho/2013     Resumo     Texto completo

315.  Price Differentiation and Menu Costs in Credit Card Payments  
Marcos Valli Jorge e Wilfredo Leiva Maldonado
Julho/2013     Resumo     Texto completo

Diferenciação de Preços e Custos de Menu nos Pagamentos com Cartão de Crédito  
Marcos Valli Jorge e Wilfredo Leiva Maldonado
Julho/2013     Resumo     Texto completo

314.  Long-Run Determinants of the Brazilian Real: a closer look at commodities  
Emanuel Kohlscheen
Julho/2013     Resumo     Texto completo

* Publicado, com extensões, no International Journal of Finance and Economics, 2014


313.  Quantitative Easing and Related Capital Flows into Brazil: measuring its effects and transmission channels through a rigorous counterfactual evaluation  
João Barata R. B. Barroso, Luiz A. Pereira da Silva e Adriana Soares Sales
Julho/2013     Resumo     Texto completo

312.  A Influência da Assimetria de Informação no Retorno e na Volatilidade das Carteiras de Ações de Valor e de Crescimento  
Max Leandro Ferreira Tavares, Cláudio Henrique da Silveira Barbedo e Gustavo Silva Araújo
Julho/2013     Resumo     Texto completo

311.  Estimação não-paramétrica do risco de cauda  
Caio Ibsen Rodrigues Almeida, José Valentim Machado Vicente e Osmani Texeira de Carvalho Guillen
Julho/2013     Resumo     Texto completo

310.  Banks, Asset Management or Consultancies' Inflation Forecasts: is there a better forecaster out there?  
Tito Nícias Teixeira da Silva Filho
Julho/2013     Resumo     Texto completo

309.  Converting the NPL Ratio into a Comparable Long Term Metric  
Rodrigo Lara Pinto e Gilneu Francisco Astolfi Vivan
Julho/2013     Resumo     Texto completo

308.  Transmissão da Política Monetária pelos Canais de Tomada de Risco e de Crédito: uma análise considerando os seguros contratados pelos bancos e o spread de crédito no Brasil  
Debora Pereira Tavares, Gabriel Caldas Montes e Osmani Teixeira de Carvalho Guillén
Julho/2013     Resumo     Texto completo

* Publicado na Revista Brasileira de Economia, Volume 67, n.3, Julho-Setembro, 2013, Páginas 355-378.


307.  Risco Sistêmico no Mercado Bancário Brasileiro - Uma abordagem pelo método CoVar  
Gustavo Silva Araújo e Sérgio Leão
Julho/2013     Resumo     Texto completo

306.  Complex Networks and Banking Systems Supervision  
Theophilos Papadimitriou, Periklis Gogas e Benjamin M. Tabak
Maio/2013     Resumo     Texto completo

Redes Complexas e Supervisão de Sistemas Bancários  
Theophilos Papadimitriou, Periklis Gogas e Benjamin M. Tabak
Maio/2013     Resumo     Texto completo

305.  Preços Administrados: projeção e repasse cambial  
Paulo Roberto de Sampaio Alves, Francisco Marcos Rodrigues Figueiredo, Antonio Negromonte Nascimento Junior e Leonardo Pio Perez
Março/2013     Resumo     Texto completo

304.  Credit Default and Business Cycles: an investigation of this relationship in the Brazilian corporate credit market  
Jaqueline Terra Moura Marins e Myrian Beatriz Eiras das Neves
Março/2013     Resumo     Texto completo

Inadimplência de Crédito e Ciclo Econômico: um exame da relação no mercado brasileiro de crédito corporativo  
Jaqueline Terra Moura Marins e Myrian Beatriz Eiras das Neves
Março/2013     Resumo     Texto completo

303.  Using a DSGE Model to Assess the Macroeconomic Effects of Reserve Requirements in Brazil  
Waldyr Dutra Areosa e Christiano Arrigoni Coelho
Janeiro/2013     Resumo     Texto completo

Utilizando um Modelo DSGE para Avaliar os Efeitos Macroeconômicos dos Recolhimentos Compulsórios no Brasil  
Waldyr Dutra Areosa e Christiano Arrigoni Coelho
Janeiro/2013     Resumo     Texto completo

 2012 topo
302.  Stress Testing Liquidity Risk: The Case of the Brazilian Banking System  
Benjamin M. Tabak, Solange M. Guerra, Rodrigo C. Miranda e Sergio Rubens S. de Souza
Dezembro/2012     Resumo     Texto completo


Teste de Estresse para Risco de Liquidez: o caso do sistema bancário brasileiro  
Benjamin M. Tabak, Solange M. Guerra, Rodrigo C. Miranda e Sergio Rubens S. de Souza
Dezembro/2012     Resumo     Texto completo

301.  Determinantes da Captação Líquida dos Depósitos de Poupança  
Clodoaldo Aparecido Annibal
Dezembro/2012     Resumo     Texto completo

300.  Conectividade e Risco Sistêmico no Sistema de Pagamentos Brasileiro  
Benjamin Miranda Tabak, Rodrigo César de Castro Miranda e Sergio Rubens Stancato de Souza
Novembro/2012     Resumo     Texto completo

299.  Local Market Structure and Bank Competition: evidence from the Brazilian auto loan market  
Bruno Martins
Novembro/2012     Resumo     Texto completo

Estrutura de Mercado Local e Competição Bancária: evidências no mercado de financiamento de veículos  
Bruno Martins
Novembro/2012     Resumo     Texto completo

298.  Atuação de Bancos Estrangeiros no Brasil: mercado de crédito e de derivativos de 2005 a 2011  
Raquel de Freitas Oliveira, Rafael Felipe Schiozer e Sérgio Leão
Novembro/2012     Resumo     Texto completo

297.  Avaliando a Volatilidade Diária dos Ativos: a hora da negociação importa?  
José Valentim Machado Vicente, Gustavo Silva Araújo, Paula Baião Fisher de Castro e Felipe Noronha Tavares
Novembro/2012     Resumo     Texto completo

296.  Uma Avaliação dos Recolhimentos Compulsórios  
Leonardo S. Alencar, Tony Takeda, Bruno S. Martins e Paulo Evandro Dawid
Outubro/2012     Resumo     Texto completo

295.  The External Finance Premium in Brazil: empirical analyses using state space models  
Fernando Nascimento de Oliveira
Outubro/2012     Resumo     Texto completo

294.  Pesquisa de Estabilidade Financeira do Banco Central do Brasil  
Solange Maria Guerra, Benjamin Miranda Tabak e Rodrigo César de Castro Miranda
Outubro/2012     Resumo     Texto completo

293.  Contagion in CDS, Banking and Equity Markets  
Rodrigo César de Castro Miranda, Benjamin Miranda Tabak e Mauricio Medeiros Junior
Outubro/2012     Resumo     Texto completo

292.  Coping with a Complex Global Environment: a Brazilian perspective on emerging market issues  
Adriana Soares Sales e João Barata Ribeiro Blanco Barroso
Outubro/2012     Resumo     Texto completo

291.  O desempenho recente da política monetária brasileira sob a ótica da modelagem DSGE  
Bruno Freitas Boynard de Vasconcelos e José Angelo Divino
Setembro/2012     Resumo     Texto completo

290.  Sailing through the Global Financial Storm: Brazil's recent experience with monetary and macroprudential policies to lean against the financial cycle and deal with systemic risks  
Luiz Awazu Pereira da Silva e Ricardo Eyer Harris
Agosto/2012     Resumo     Texto completo

289.  Financial Stability in Brazil  
Luiz A. Pereira da Silva, Adriana Soares Sales e Wagner Piazza Gaglianone
Agosto/2012     Resumo     Texto completo

288.  Forecasting Bond Yields with Segmented Term Structure Models  
Caio Almeida, Axel Simonsen e José Vicente
Julho/2012     Resumo     Texto completo

287.  Some Financial Stability Indicators for Brazil  
Adriana Soares Sales, Waldyr D. Areosa e Marta B. M. Areosa
Julho/2012     Resumo     Texto completo

286.  Information (in) Chains: information transmission through production chains  
Waldyr Areosa e Marta Areosa
Julho/2012     Resumo     Texto completo

285.  Asset Prices and Monetary Policy – A sticky-dispersed information model  
Marta Areosa e Waldyr Areosa
Julho/2012     Resumo     Texto completo

284.  On the Welfare Costs of Business-Cycle Fluctuations and Economic-Growth Variation in the 20th Century  
Osmani Teixeira de Carvalho Guillény, João Victor Issler e Afonso Arinos de Mello Franco-Neto
Julho/2012     Resumo     Texto completo

* Aceito para publicação em Journal of Economic Dynamics and Control como On the Welfare Costs of Business-Cycle Fluctuations and Economic-Growth Variation in the 20th Century and Beyond.


283.  The Impact of Market Power at Bank Level in Risk-taking: the Brazilian Case  
Benjamin Miranda Tabak, Guilherme Maia Rodrigues Gomes e Maurício da Silva Medeiros Júnior
Junho/2012     Resumo     Texto completo

282.  The Signaling Effect of Exchange Rates: pass-through under dispersed information  
Waldyr Areosa e Marta Areosa
Junho/2012     Resumo     Texto completo

281.  A Note on Particle Filters Applied to DSGE Models  
Angelo Marsiglia Fasolo
Junho/2012     Resumo     Texto completo

280.  Educação Financeira para um Brasil Sustentável Evidências da Necessidade de Atuação do Banco Central do Brasil em Educação Financeira para o Cumprimento de Sua Missão  
Fabio de Almeida Lopes Araújo e Marcos Aguerri Pimenta de Souza
Junho/2012     Resumo     Texto completo

279.  Going Deeper Into the Link Between the Labour Market and Inflation  
Tito Nícias Teixeira da Silva Filho
Maio/2012     Resumo     Texto completo

278.  Liquidez do Sistema e Administração das Operações de Mercado Aberto  
Antonio Francisco de A. da Silva Jr.
Maio/2012     Resumo     Texto completo

277.  Trend Inflation and the Unemployment Volatility Puzzle  
Sergio A. Lago Alves
Maio/2012     Resumo     Texto completo

276.  A Sticky-Dispersed Information Phillips Curve: a model with partial and delayed information  
Marta Areosa, Waldyr Areosa e Vinicius Carrasco
Abril/2012     Resumo     Texto completo

275.  A Geographically Weighted Approach in Measuring Efficiency in Panel Data: the Case of US Saving Banks  
Benjamin M. Tabak, Rogério B. Miranda e Dimas M. Fazio
Abril/2012     Resumo     Texto completo

Publicado em: Journal of Banking & Finance, Volume 37, Issue 10, October 2013, Pages 3747-3756


274.  Monetary Policy, Asset Prices and Adaptive Learning  
Vicente da Gama Machado
Abril/2012     Resumo     Texto completo

* Publicado, com extensões, no Journal of Financial Stability, Volume 9, Edição 3, Setembro de 2013, Páginas 251-258.


273.  Order Flow and the Real: Indirect Evidence of the Effectiveness of Sterilized Interventions  
Emanuel Kohlscheen
Abril/2012     Resumo     Texto completo

272.  Determinantes da Estrutura de Capital das Empresas Brasileiras: uma abordagem em regressão quantílica  
Guilherme Resende Oliveira, Benjamin Miranda Tabak, José Guilherme de Lara Resende e Daniel Oliveira Cajueiro
Março/2012     Resumo     Texto completo

271.  Optimal Policy When the Inflation Target is not Optimal  
Sergio A. Lago Alves
Março/2012     Resumo     Texto completo

270.  Pricing-to-market by Brazilian Exporters: a Panel Cointegration Approach  
João Barata Ribeiro Blanco Barroso
Março/2012     Resumo     Texto completo

269.  Estimating Relative Risk Aversion, Risk-Neutral and Real-World Densities using Brazilian Real Currency Options  
José Renato Haas Ornelas, José Santiago Fajardo Barbachan e Aquiles Rocha de Farias
Março/2012     Resumo     Texto completo

268.  Optimal Capital Flow Taxes in Latin America  
João Barata Ribeiro Blanco Barroso
Março/2012     Resumo     Texto completo

267.  Sudden Floods, Prudential Regulation and Stability in an Open Economy  
Pierre-Richard Agénor, K. Alper e L. Pereira da Silva
Fevereiro/2012     Resumo     Texto completo

266.  Are Core Inflation Directional Forecasts Informative?  
Tito Nícias Teixeira da Silva Filho
Janeiro/2012     Resumo     Texto completo

265.  O Impacto da Comunicação do Banco Central do Brasil sobre o Mercado Financeiro  
Marcio Janot e Daniel El-Jaick de Souza Mota
Janeiro/2012     Resumo     Texto completo

264.  Uma Breve Análise de Medidas Alternativas à Mediana na Pesquisa de Expectativas de Inflação do Banco Central do Brasil  
Fabia A. de Carvalho
Janeiro/2012     Resumo     Texto completo

* Publicado na revista EconomiA, Volume 14, Edição 2, Maio-Agosto 2013, Páginas 11 a 26, Editora Elsevier.


 2011 topo
263.  The Adverse Selection Cost Component of the Spread of Brazilian Stocks  
Gustavo Silva Araújo, Claudio Henrique da Silveira Barbedo e José Valentim Machado Vicente
Dezembro/2011     Resumo     Texto completo

262.  The Accuracy of Perturbation Methods to Solve Small Open Economy Models  
Angelo M. Fasolo
Novembro/2011     Resumo     Texto completo

261.  The Relationship Between Banking Market Competition and Risk-taking: Do Size and Capitalization Matter?  
Benjamin M. Tabak, Dimas M. Fazio e Daniel O. Cajueiro
Novembro/2011     Resumo     Texto completo

* Publicado em Journal of Banking & Finance, Volume 36, Issue 12, December 2012, Pages 3366–3381.


260.  Credit Default and Business Cycles: an empirical investigation of Brazilian retail loans  
Arnildo da Silva Correa, Jaqueline Terra Moura Marins, Myrian Beatriz Eiras das Neves e Antonio Carlos Magalhães da Silva
Novembro/2011     Resumo     Texto completo

259.  The Impact of Monetary Policy on the Exchange Rate: puzzling evidence from three emerging economies  
Emanuel Kohlscheen
Novembro/2011     Resumo     Texto completo

* Publicado, com extensões, no Journal of International Money and Finance, Volume 44, Junho de 2014, Páginas 69-96.


258.  Bancos Oficiais e Crédito Direcionado – o que diferencia o mercado de crédito brasileiro?  
Eduardo Luis Lundberg
Novembro/2011     Resumo     Texto completo

257.  Cooperativas de Crédito: taxas de juros praticadas e fatores de viabilidade  
Clodoaldo Aparecido Annibal e Sérgio Mikio Koyama
Novembro/2011     Resumo     Texto completo

256.  The Self-insurance Role of International Reserves and the 2008-2010 Crisis  
Antonio Francisco A. Silva Jr
Novembro/2011     Resumo     Texto completo

255.  An Empirical Analysis of the External Finance Premium of Public Non-Financial Corporations in Brazil  
Fernando N. de Oliveira e Alberto Ronchi Neto
Novembro/2011     Resumo     Texto completo

254.  Macroprudential Regulation and the Monetary Transmission Mechanism  
Pierre-Richard Agénor e Luiz A. Pereira da Silva
Novembro/2011     Resumo     Texto completo

253.  Bank Efficiency and Default in Brazil: Causality Tests  
Benjamin M. Tabak, Giovana L. Craveiro e Daniel O. Cajueiro
Outubro/2011     Resumo     Texto completo

252.  Comparação da Eficiência de Custo para BRICs e América Latina  
Lycia M. G. Araujo, Guilherme M. R. Gomes, Solange M. Guerra e Benjamin M. Tabak
Setembro/2011     Resumo     Texto completo

251.  Um Exame sobre como os Bancos Ajustam seu Índice de Basileia no Brasil  
Leonardo S. Alencar
Agosto/2011     Resumo     Texto completo

250.  Recolhimentos Compulsórios e o Crédito Bancário Brasileiro  
Paulo Evandro Dawid e Tony Takeda
Agosto/2011     Resumo     Texto completo

249.  Directed Clustering Coefficient as a Measure of Systemic Risk in Complex Banking Networks  
Benjamin M. Tabak, M. Takami, J. M. C. Rocha e Daniel O. Cajueiro
Agosto/2011     Resumo     Texto completo

248.  Financial Regulation and Transparency of Information: first steps on new land  
Helder Ferreira de Mendonça, Délio José Cordeiro Galvão e Renato Falci Villela Loures
Agosto/2011     Resumo     Texto completo

247.  Forecasting the Yield Curve for the Euro Region  
Benjamin M. Tabak, Daniel O. Cajueiro e Alexandre B. Sollaci
Agosto/2011     Resumo     Texto completo

Publicado na Economics Letters, Volume 117, Número 2, Novembro de 2012, Páginas 513-516


246.  Impacto do Sistema Cooperativo de Crédito na Eficiência do Sistema Financeiro Nacional  
Michel Alexandre da Silva
Agosto/2011     Resumo     Texto completo

245.  Pesquisa Trimestral de Condições de Crédito no Brasil  
Clodoaldo Aparecido Annibal e Sérgio Mikio Koyama
Junho/2011     Resumo     Texto completo

244.  Profit, Cost and Scale Efficiency for Latin American Banks: Concentration-Performance Relationship  
Benjamin M. Tabak, Dimas M. Fazio e Daniel O. Cajueiro
Maio/2011     Resumo     Texto completo

Publicado com outro titulo: Systemically important banks and financial stability: The case of Latin America. Em Journal of Banking & Finance, Volume 37, Issue 10, October 2013, Pages 3855–3866


243.  Economic Activity and Financial Institutional Risk: an empirical analysis for the Brazilian banking industry  
Helder Ferreira de Mendonça, Délio José Cordeiro Galvão e Renato Falci Villela Loures
Maio/2011     Resumo     Texto completo

242.  Determinantes do Spread Bancário Ex-Post no Mercado Brasileiro  
José Alves Dantas, Otávio Ribeiro de Medeiros e Lúcio Rodrigues Capelletto
Maio/2011     Resumo     Texto completo

241.  Macro Stress Testing of Credit Risk Focused on the Tails  
Ricardo Schechtman e Wagner Piazza Gaglianone
Maio/2011     Resumo     Texto completo

*Publicado, com extensões, no Journal of Financial Stability, Volume 8, Edição 3, Setembro de 2012, Páginas 174-192.


240.  Fiscal Policy in Brazil through the Lens of an Estimated DSGE Model  
Fabia A. de Carvalho e Marcos Valli
Abril/2011     Resumo     Texto completo

239.  SAMBA: Stochastic Analytical Model with a Bayesian Approach  
Marcos R. de Castro, Solange N. Gouvea, André Minella, Rafael C. dos Santos e Nelson F. Souza-Sobrinho
Abril/2011     Resumo     Texto completo

238.  Choques não Antecipados de Política Monetária e a Estrutura a Termo das Taxas de Juros no Brasil  
Fernando N. de Oliveira e Leonardo Ramos
Abril/2011     Resumo     Texto completo

237.  Capital Regulation, Monetary Policy and Financial Stability  
Pierre-Richard Agénor, K. Alper e Luiz A. Pereira da Silva
Abril/2011     Resumo     Texto completo

236.  Optimal costs of sovereign default  
Leonardo Pio Perez
Abril/2011     Resumo     Texto completo

235.  Revisiting Bank Pricing Policies in Brazil: evidence from loan and deposit markets  
Leonardo S. Alencar
Março/2011     Resumo     Texto completo

Publicado, em castelhano, em Ensayos Económicos, Volume 67, Dezembro de 2012, Páginas 35-71.


234.  Cyclical Effects of Bank Capital Requirements with Imperfect Credit Markets  
Pierre-Richard Agénor e Luiz A. Pereira da Silva
Janeiro/2011     Resumo     Texto completo

233.  Too Big to Fail Perception by Depositors: an empirical investigation  
Raquel de F. Oliveira, Rafael F. Schiozer e Lucas A. B. de C. Barros
Janeiro/2011     Resumo     Texto completo

232.  Modeling Default Probabilities: the case of Brazil  
Benjamin M. Tabak, Daniel O. Cajueiro e A. Luduvice
Janeiro/2011     Resumo     Texto completo

* Publicado em: Modeling default probabilities: The case of Brazil. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, Volume 21, Issue 4, October 2011, Pages 513-534 Benjamin M. Tabak, André Victor D. Luduvice, Daniel O. Cajueiro


231.  Capital Requirements and Business Cycles with Credit Market Imperfections  
Pierre-Richard Agénor, K. Alper e L. Pereira da Silva
Janeiro/2011     Resumo     Texto completo

 2010 topo
230.  Is Inflation Persistence Over?  
Fernando N. de Oliveira e Myrian Petrassi
Dezembro/2010     Resumo     Texto completo

229.  Financial Fragility in a General Equilibrium Model: the Brazilian case  
Benjamin M. Tabak, Daniel O. Cajueiro e Dimas M. Fazio
Dezembro/2010     Resumo     Texto completo

Publicado em Annals of Finance, August 2013, Volume 9, Issue 3, pp 519-541


228.  Forecasting Brazilian Inflation Using a Large Data Set  
Francisco Marcos Rodrigues Figueiredo
Dezembro/2010     Resumo     Texto completo

227.  Uma Nota sobre Erros de Previsão da Inflação de Curto Prazo  
Emanuel Kohlscheen
Novembro/2010     Resumo     Texto completo

* Publicado na Revista Brasileira de Economia, Volume 66, Edição 3, Setembro de 2012, Páginas 289-297.


226.  A Macro Stress Test Model of Credit Risk for the Brazilian Banking Sector  (Inglês)
Francisco Vazquez, Benjamin M. Tabak e Marcos Souto
Novembro/2010     Resumo     Texto completo

225.  Expectativas Inflacionárias e Inflação Implícita no Mercado Brasileiro  
Flávio de Freitas Val, Claudio Henrique da Silveira Barbedo e Marcelo Verdini Maia
Novembro/2010     Resumo     Texto completo

224.  Emerging Floaters: pass-throughs and (some) new commodity currencies  (Inglês)
Emanuel Kohlscheen
Novembro/2010     Resumo     Texto completo

* Publicado no Journal of International Money and Finance, Volume 29, Edição 8, Dezembro de 2010, Páginas 1580-1595.


223.  Forecasting the Yield Curve with Linear Factor Models  (Inglês)
Marco Shinobu Matsumura, Ajax Reynaldo Bello Moreira e José Valentim Machado Vicente
Novembro/2010     Resumo     Texto completo

222.  O Comportamento Cíclico do Capital dos Bancos Brasileiros  
R. A. Ferreira, A. C. Noronha, B. M. Tabak e D. O. Cajueiro
Novembro/2010     Resumo     Texto completo

221.  Financial Instability and Credit Constraint: Evidence from the Cost of Bank Financing  (Inglês)
Bruno S. Martins
Novembro/2010     Resumo     Texto completo

220.  Eficiência Bancária e Inadimplência: Testes de Causalidade  
Benjamin M. Tabak, Giovana L. Craveiro e Daniel O. Cajueiro
Outubro/2010     Resumo     Texto completo  Text

219.  The Brazilian Interbank Network Structure and Systemic Risk  (Inglês)
Edson Bastos e Santos e Rama Cont
Outubro/2010     Resumo     Texto completo

218.  The Role of Interest Rates in the Brazilian Business Cycle  (Inglês)
Nelson F. Souza Sobrinho
Outubro/2010     Resumo     Texto completo

* Publicado na Revista Brasileira de Economia, vol. 65, no. 3, pp. 315-336, Jul/Set. 2011


217.  Financial Stability and Monetary Policy - The Case of Brazil  (Inglês)
Benjamin M. Tabak, Marcela T. Laiz e Daniel O. Cajueiro
Outubro/2010     Resumo     Texto completo

216.  Cyclical Effects of Bank Capital Buffers with Imperfect Credit Markets: International Evidence  (Inglês)
A. R. Fonseca, F. González e L. Pereira da Silva
Outubro/2010     Resumo     Texto completo

215.  The Effects of Loan Portfolio Concentration on Brazilian Banks' Return and Risk  (Inglês)
Benjamin M. Tabak, Dimas M. Fazio e Daniel O. Cajueiro
Outubro/2010     Resumo     Texto completo

* Publicado em: The effects of loan portfolio concentration on Brazilian banks’ return and risk Original Research Article Journal of Banking & Finance, Volume 35, Issue 11, November 2011, Pages 3065-3076 Benjamin M. Tabak, Dimas M. Fazio, Daniel O. Cajueiro


214.  Do Inflation-linked Bonds Contain Information about Future Inflation?  (Inglês)
José Valentim Machado Vicente e Osmani Teixeira de Carvalho Guillen
Outubro/2010     Resumo     Texto completo

* Publicado na Revista Brasileira de Economia, vol. 67, no. 2, pp. 251-260, Abr-Jun 2013


213.  Estimation of Economic Capital Concerning Operational Risk in a Brazilian Banking Industry Case  (Inglês)
Helder Ferreira de Mendonça, Délio José Cordeiro Galvão e Renato Falci Villela Loures
Outubro/2010     Resumo     Texto completo

212.  The Natural Rate of Unemployment in Brazil, Chile, Colombia and Venezuela: Some Results and Challenges  (Inglês)
Tito Nícias Teixeira da Silva Filho
Setembro/2010     Resumo     Texto completo

211.  Pessimistic Foreign Investors and Turmoil in Emerging Markets: the case of Brazil in 2002  (Inglês)
Sandro C. Andrade e Emanuel Kohlscheen
Agosto/2010     Resumo     Texto completo

210.  Determinants of Bank Efficiency: the Case of Brazil  (Inglês)
Patricia Tecles e Benjamin M. Tabak
Maio/2010     Resumo     Texto completo

* Publicado em: Determinants of bank efficiency: The case of Brazil Original Research Article European Journal of Operational Research, Volume 207, Issue 3, 16 December 2010, Pages 1587-1598 Patricia Langsch Tecles, Benjamin M. Tabak


209.  Produção Industrial no Brasil: uma Análise de Dados em Tempo Real  
Rafael Tiecher Cusinato, André Minella e Sabino da Silva Pôrto Júnior
Maio/2010     Resumo     Texto completo

Publicado na Economia Aplicada, vol. 17, n. 1, 2013, pp. 49-70


208.  Correlação de Default: uma Investigação Empírica de Créditos de Varejo no Brasil  
Antonio Carlos Magalhães da Silva, Arnildo da Silva Correa, Jaqueline Terra Moura Marins e Myrian Beatriz Eiras das Neves
Maio/2010     Resumo     Texto completo

207.  Brazilian Strategy for Managing the Risk of Foreign Exchange Rate Exposure During a Crisis  (Inglês)
Antonio Francisco A. Silva Jr.
Abril/2010     Resumo     Texto completo

206.  Fluctuation Dynamics in US Interest Rates and the role of Monetary Policy  (Inglês)
Daniel Oliveira Cajueiro e Benjamin M. Tabak
Abril/2010     Resumo     Texto completo

* Publicado em Finance Research Letters, Volume 7, Edição 3, Setembro de 2010, Páginas 163-169.


205.  Model selection, Estimation and Forecasting in VAR Models with Short-run and Long-run Restrictions  (Inglês)
George Athanasopoulos, Osmani Teixeira de Carvalho Guillén, João Victor Issler e Farshid Vahid
Abril/2010     Resumo     Texto completo

* Publicado em Journal of Econometrics 164 (2011) 116–129.


204.  Fiscal and Monetary Policy Interaction: a Simulation Based Analysis of a Two-country New Keynesian DSGE Model with Heterogeneous Households  (Inglês)
Marcos Valli e Fabia A. de Carvalho
Abril/2010     Resumo     Texto completo

203.  Hiato do Produto e PIB no Brasil: uma Análise de Dados em Tempo Real  
Rafael Tiecher Cusinato, André Minella e Sabino da Silva Pôrto Júnior
Abril/2010     Resumo     Texto completo

Output Gap and GDP in Brazil: a Real-time Data Analysis  (Inglês)
Rafael Tiecher Cusinato, André Minella e Sabino da Silva Pôrto Júnior
Abril/2010     Resumo     Texto completo

* Publicado na Empirical Economics, vol. 44, nº 3, pp. 1113-1127, Junho de 2013, com o título Output gap in Brazil: a real-time data analysis.


202.  Considerações sobre a Atuação do Banco Central na Crise de 2008  
Mário Mesquita e Mario Torós
Março/2010     Resumo     Texto completo

201.  Efeitos da Globalização na Inflação Brasileira  
Rafael Santos e Márcia S. Leon
Janeiro/2010     Resumo     Texto completo

 2009 topo
200.  Evolution of Bank Efficiency in Brazil: A DEA Approach  (Inglês)
Roberta B. Staub, Geraldo Souza e Benjamin M. Tabak
Dezembro/2009     Resumo     Texto completo

* Publicado em Evolution of bank efficiency in Brazil: A DEA approach, European Journal of Operational Research, Volume 202, Edição 1, 1º de Abril de 2010, Páginas 204-213.


199.  Delegated Portfolio Management and Risk Taking Behavior  (Inglês)
José Luiz Barros Fernandes, Juan Ignacio Peña e Benjamin Miranda Tabak
Dezembro/2009     Resumo     Texto completo

* Publicado em The European Journal of Finance, Volume 16, Edição 4, Junho de 2010, Páginas 353-372.


198.  Impacto dos Swaps Cambiais na Curva de Cupom Cambial: uma análise segundo a regressão de componentes principais  
Alessandra Pasqualina Viola, Margarida Sarmiento Gutierrez, Octávio Bessada Lion e Cláudio Henrique Barbedo
Novembro/2009     Resumo     Texto completo

197.  Forecasting the Yield Curve for Brazil  (Inglês)
Daniel O. Cajueiro, Jose A. Divino e Benjamin M. Tabak
Novembro/2009     Resumo     Texto completo

196.  The role of macroeconomic variables in sovereign risk  (Inglês)
Marcos S. Matsumura e José Valentim Vicente
Outubro/2009     Resumo     Texto completo

195.  From Default Rates to Default Matrices: a complete measurement of Brazilian banks' consumer credit delinquency  (Inglês)
Ricardo Schechtman
Outubro/2009     Resumo     Texto completo

Publicado, com modificações, no Journal of Financial Stability, Volume 9, Edição 4, Dezembro de 2013, Páginas 460-474


194.  Testes de contágio entre sistemas bancários - A crise do subprime  
Benjamin M. Tabak e Manuela M. de Souza
Setembro/2009     Resumo     Texto completo

193.  Loss Given Default: um estudo sobre perdas em operações prefixadas no mercado brasileiro  
Antonio Carlos Magalhães da Silva, Jaqueline Terra Moura Marins e Myrian Beatriz Eiras das Neves
Setembro/2009     Resumo     Texto completo

192.  Inadimplência do Setor Bancário Brasileiro: uma avaliação de suas medidas  
Clodoaldo Aparecido Annibal
Setembro/2009     Resumo     Texto completo

191.  Concentração e Inadimplência nas Carteiras de Empréstimos dos Bancos Brasileiros  
Patricia L. Tecles, Benjamin M. Tabak e Roberta B. Staub
Setembro/2009     Resumo     Texto completo

190.  Concentração Bancária, Lucratividade e Risco Sistêmico: uma abordagem de Contágio Indireto  
Bruno Silva Martins e Leonardo S. Alencar
Setembro/2009     Resumo     Texto completo

189.  Linking Financial and Macroeconomic Factors to Credit Risk Indicators of Brazilian Banks  (Inglês)
Marcos Souto, Benjamin M. Tabak e Francisco Vazquez
Julho/2009     Resumo     Texto completo

188.  Pricing Asian Interest Rate Options with a Three-Factor HJM Model  (Inglês)
Claudio Henrique da Silveira Barbedo, José Valentim Machado Vicente e Octávio Manuel Bessada Lion
Junho/2009     Resumo     Texto completo

187.  The Influence of Collateral on Capital Requirements in the Brazilian Financial System: an approach through historical average and logistic regression on probability of default  (Inglês)
Alan Cosme Rodrigues da Silva, Antônio Carlos Magalhães da Silva, Jaqueline Terra Moura Marins, Myrian Beatriz Eiras da Neves e Giovani Antonio Silva Brito
Junho/2009     Resumo     Texto completo

186.  Previsão da Curva de Juros: um modelo estatístico com variáveis macroeconômicas  
André Luís Leite, Romeu Braz Pereira Gomes Filho e José Valentim Machado Vicente
Maio/2009     Resumo     Texto completo

185.  Market Forecasts in Brazil: performance and determinants  (Inglês)
Fabia A. de Carvalho e André Minella
Abril/2009     Resumo     Texto completo

* Publicado no Journal of International Money and Finance, vol. 31, nº 6, pp. 1371-1391, Oct. 2012, com o título “Survey Forecasts in Brazil: A Prismatic Assessment of Epidemiology, Performance, and Determinants”


184.  Behavior Finance and Estimation Risk in Stochastic Portfolio Optimization  (Inglês)
José Luiz Barros Fernandes, Juan Ignacio Peña e Benjamin Miranda Tabak
Abril/2009     Resumo     Texto completo

* Publicado em Applied Financial Economics, Volume 20, Edição 9, Maio de 2010, Páginas 719-738.


183.  Ganhos da Globalização do Capital Acionário em Crises Cambiais  
Marcio Janot e Walter Novaes
Abril/2009     Resumo     Texto completo

182.  Avaliação de Opções Americanas com Barreiras Monitoradas de Forma Discreta  
Giuliano Carrozza Uzêda Iorio de Souza e Carlos Patrício Samanez
Abril/2009     Resumo     Texto completo

181.  Monetary Channels in Brazil through the Lens of a Semi-Structural Model  (Inglês)
André Minella e Nelson F. Souza-Sobrinho
Abril/2009     Resumo     Texto completo
* Publicado na Economic Modelling, vol. 30, nº 1, pp. 405-419, Jan. 2013


 2008 topo
180.  A Class of Incomplete and Ambiguity Averse Preferences  (Inglês)
Leandro Nascimento e Gil Riella
Dezembro/2008     Resumo     Texto completo

179.  Are Interest Rate Options Important for the Assessment of Interest Rate Risk?  (Inglês)
Caio Almeida e José Vicente
Dezembro/2008     Resumo     Texto completo

* Publicado em Are Interest Rate Options Important for the Assessment of Interest Rate Risk? Journal of Banking and Finance, Vol. 33, 2009, 1376-1387.


178.  An Econometric Contribution to the Intertemporal Approach of the Current Account  (Inglês)
Wagner Piazza Gaglianone e João Victor Issler
Dezembro/2008     Resumo     Texto completo

177.  Preference for Flexibility and Bayesian Updating  (Inglês)
Gil Riella
Dezembro/2008     Resumo     Texto completo

176.  Fiat Money and the Value of Binding Portfolio Constraints  (Inglês)
Mário R. Páscoa, Myrian Petrassi e Juan Pablo Torres-Martínez
Dezembro/2008     Resumo     Texto completo

* Publicado em Economic Theory, Volume 46, Issue 2 (2011), Page 189.


175.  Evaluating Asset Pricing Models in a Fama-French Framework  (Inglês)
Carlos Enrique Carrasco Gutierrez e Wagner Piazza Gaglianone
Dezembro/2008     Resumo     Texto completo

174.  Foreign Exchange Market Volatility Information: An Investigation of Real-Dollar Exchange Rate  (Inglês)
Frederico Pechir Gomes, Marcelo Yoshio Takami e Vinicius Ratton Brandi
Agosto/2008     Resumo     Texto completo

173.  Exchange Rate Dynamics and the Relationship between the Random Walk Hypothesis and Official Interventions  (Inglês)
Eduardo José Araújo Lima e Benjamin Miranda Tabak
Agosto/2008     Resumo     Texto completo

172.  Combining Hodrick-Prescott Filtering with a Production Function Approach to Estimate Output Gap  (Inglês)
Marta Areosa
Agosto/2008     Resumo     Texto completo

171.  Modelos para a Utilização das Operações de Redesconto pelos Bancos com Carteira Comercial no Brasil  
Sérgio Mikio Koyama e Márcio Issao Nakane
Agosto/2008     Resumo     Texto completo

170.  Política de Fechamento de Bancos com Regulador Não-Benevolente: Resumo e Aplicação  
Adriana Soares Sales
Julho/2008     Resumo     Texto completo

169.  Mensuração do Risco Sistêmico no Setor Bancário com Variáveis Contábeis e Econômicas  
Lucio Rodrigues Capelletto, Eliseu Martins e Luiz João Corrar
Julho/2008     Resumo     Texto completo

168.  An Integrated Model for Liquidity Management and Short-Term Asset Allocation in Commercial Banks  (Inglês)
Wenersamy Ramos de Alcântara
Julho/2008     Resumo     Texto completo

167.  O Poder Discriminante das Operações de Crédito das Instituições Financeiras Brasileiras  
Clodoaldo Aparecido Annibal
Julho/2008     Resumo     Texto completo

166.  Testing Hyperinflation Theories Using the Inflation Tax Curve: A Case Study  (Inglês)
Fernando de Holanda Barbosa e Tito Nícias Teixeira da Silva Filho
Julho/2008     Resumo     Texto completo

165.  Avaliação de Opções de Troca e Opções de Spread Européias e Americanas  
Giuliano Carrozza Uzêda Iorio de Souza, Carlos Patrício Samanez e Gustavo Santos Raposo
Julho/2008     Resumo     Texto completo

164.  Foreign Banks' Entry and Departure: The Recent Brazilian Experience (1996-2006)  (Inglês)
Pedro Fachada
June/2008     Resumo     Texto completo

163.  Searching for the Natural Rate of Unemployment in a Large Relative Price Shocks' Economy: the Brazilian Case  (Inglês)
Tito Nícias Teixeira da Silva Filho
Maio/2008     Resumo     Texto completo

162.  Balance Sheet Effects in Currency Crises: Evidence from Brazil  (Inglês)
Marcio M. Janot, Márcio G. P. Garcia e Walter Novaes
Abril/2008     Resumo     Texto completo

161.  Evaluating Value-at-Risk Models via Quantile Regressions  (Inglês)
Wagner P. Gaglianone, Luiz Renato Lima e Oliver Linton
Fevereiro/2008     Resumo     Texto completo

* Publicado no Journal of Business and Economic Statistics, Volume 29, Edição 1, Janeiro de 2011, Páginas 150-160.


160.  The Incidence of Reserve Requirements in Brazil: Do Bank Stockholders Share the Burden?  (Inglês)
Fabia A. de Carvalho e Cyntia F. Azevedo
Fevereiro/2008     Resumo     Texto completo

* Publicado em Journal of Applied Economics, Vol. XI, 2008, 61-90.


159.  Behavior and Effects of Equity Foreign Investors on Emerging Markets  (Inglês)
Barbara Alemanni e José Renato Haas Ornelas
Fevereiro/2008     Resumo     Texto completo

158.  Characterizing the Brazilian Term Structure of Interest Rates  (Inglês)
Osmani T. Guillen e Benjamin M. Tabak
Fevereiro/2008     Resumo     Texto completo

* Publicado em International Journal of Monetary Economics and Finance, Vol. 2, No. 2 (Janeiro 2009), 103-114.


 2007 topo
157.  Is the Investment-Uncertainty Link Really Elusive? The Harmful Effects of Inflation Uncertainty in Brazil  (Inglês)
Tito Nícias Teixeira da Silva Filho
Dezembro/2007     Resumo     Texto completo

156.  Escolha do Banco e Demanda por Empréstimos: um Modelo de Decisão em Duas Etapas Aplicado para o Brasil  
Sérgio Mikio Koyama e Márcio I. Nakane
Dezembro/2007     Resumo     Texto completo

155.  Does Curvature Enhance Forecasting?  (Inglês)
Caio Almeida, Romeu Gomes, André Leite e José Vicente
Dezembro/2007     Resumo     Texto completo

154.  Identification of Monetary Policy Shocks in the Brazilian Market for Bank Reserves  (Inglês)
Adriana Soares Sales e Maria Tannuri-Pianto
Dezembro/2007     Resumo     Texto completo

153.  Aplicação da Amostragem por Importância à Simulação de Opções Asiáticas Fora do Dinheiro  
Jaqueline Terra Moura Marins
Dezembro/2007     Resumo     Texto completo

152.  Demand for Foreign Exchange Derivatives in Brazil: Hedge or Speculation  (Inglês)
Fernando N. de Oliveira e Walter Novaes
Dezembro/2007     Resumo     Texto completo

151.  Building Confidence Intervals with Block Bootstraps for the Variance Ratio Test of Predictability  (Inglês)
Eduardo José Araújo Lima e Benjamin Miranda Tabak
Novembro/2007     Resumo     Texto completo

150.  A Probabilistic Approach for Assessing the Significance of Contextual Variables in Nonparametric Frontier Models: an Application for Brazilian Banks  (Inglês)
Roberta Blass Staub e Geraldo da Silva e Souza
Outubro/2007     Resumo     Texto completo

149.  Joint Validation of Credit Rating PDs under Default Correlation  (Inglês)
Ricardo Schechtman
Outubro/2007     Resumo     Texto completo

148.  Um Modelo de Fatores Latentes com Variáveis Macroeconômicas para a Curva de Cupom Cambial  
Felipe Pinheiro, Caio Almeida e José Vicente
Outubro/2007     Resumo     Texto completo

147.  Explaining Bank Failures in Brazil: Micro, Macro and Contagion Effects (1994-1998)  (Inglês)
Adriana Soares Sales e Maria Eduarda Tannuri-Pianto
Outubro/2007     Resumo     Texto completo

146.  Movimentos da Estrutura a Termo e Critérios de Minimização do Erro de Previsão em um Modelo Paramétrico Exponencial  
Caio Almeida, Romeu Gomes, André Leite e José Vicente
Outubro/2007     Resumo     Texto completo

145.  The Stability-Concentration Relationship in the Brazilian Banking System  (Inglês)
Benjamin Miranda Tabak, Solange Maria Guerra, Eduardo José Araújo Lima e Eui Jung Chang
Outubro/2007     Resumo     Texto completo

* Publicado na Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, Volume 18, Issue 4, October 2008, Pages 388-397


144.  The Effect of Bid-Ask Prices on Brazilian Options Implied Volatility: A Case Study of Telemar Call Options  (Inglês)
Claudio Henrique da Silveira Barbedo e Eduardo Facó Lemgruber
Outubro/2007     Resumo     Texto completo

143.  Price Rigidity in Brazil: Evidence from CPI Micro Data  (Inglês)
Solange Gouvea
Setembro/2007     Resumo     Texto completo

142.  Análise da Coerência de Medidas de Risco no Mercado Brasileiro de Ações e Desenvolvimento de uma Metodologia Híbrida para o Expected Shortfall  
Alan Cosme Rodrigues da Silva, Eduardo Facó Lemgruber, José Alberto Rebello Baranowski e Renato da Silva Carvalho
Agosto/2007     Resumo     Texto completo

141.  Forecasting Bonds Yields in the Brazilian Fixed Income Market  (Inglês)
Jose Vicente e Benjamin M. Tabak
Agosto/2007     Resumo     Texto completo

* Publicado em International Journal of Forecasting, Volume 24, Edição 3, Julho-Setembro de 2008, Páginas 490-497.


140.  Inflation Targeting, Credibility and Confidence Crises  (Inglês)
Aloisio Araujo e Rafael Santos
Agosto/2007     Resumo     Texto completo

139.  Selection of Optimal Lag Length in Cointegrated VAR Models with Weak Form of Common Cyclical Features  (Inglês)
Carlos Enrique Carrasco Gutiérrez, Reinaldo Castro Souza e Osmani Teixeira de Carvalho Guillén
Junho/2007     Resumo     Texto completo

* Publicado na Brazilian Review of Econometrics, Vol. 29, n. 1, pp. 59-78 (Maio, 2009)


138.  Forecasting Exchange Rate Density using Parametric Models: The Case of Brazil*  (Inglês)
Marcos M. Abe, Eui J. Chang e Benjamin M. Tabak
Maio/2007     Resumo     Texto completo

* Publicado na Revista Brasileira de Finanças, Vol. 5, no. 1, pp. 29-39 (2007)


137.  Monetary Policy Design under Competing Models of Inflation Persistence  (Inglês)
Solange Gouvea e Abhijit Sen Gupta
Maio/2007     Resumo     Texto completo

136.  Identifying Volatility Risk Premium from Fixed Income Asian Options  (Inglês)
Caio Ibsen R. Almeida e José Valentim M. Vicente
Maio/2007     Resumo     Texto completo

135.  Evaluation of Default Risk for The Brazilian Banking Sector  (Inglês)
Marcelo Y. Takami e Benjamin M. Tabak
Maio/2007     Resumo     Texto completo

134.  Amostragem Descritiva no Apreçamento de Opções Européias através de Simulação Monte Carlo: o Efeito da Dimensionalidade e da Probabilidade de Exercício no Ganho de Precisão  
Eduardo Saliby, Sergio Luiz Medeiros Proença de Gouvêa e Jaqueline Terra Moura Marins
Abril/2007     Resumo     Texto completo

133.  A New Proposal for Collection and Generation of Information on Financial Institutions' Risk: the case of derivatives*  (Inglês)
Gilneu F. A. Vivan e Benjamin M. Tabak
Março/2007     Resumo     Texto completo

* Publicado em Journal of Derivatives & Hedge Funds (2007) 13, 147–169. doi:10.1057/palgrave.jdhf.1850061


132.  Credit Risk Monte Carlos Simulation Using Simplified Creditmetrics' Model: the joint use of importance sampling and descriptive sampling  (Inglês)
Jaqueline Terra Moura Marins e Eduardo Saliby
Março/2007     Resumo     Texto completo

131.  Long-Range Dependence in Exchange Rates: the case of the European Monetary System  (Inglês)
Sergio Rubens Stancato de Souza, Benjamin M. Tabak e Daniel O. Cajueiro
Janeiro/2007     Resumo     Texto completo

* Publicado em International Journal of Theoretical and Applied Finance, Vol. 11, No. 2 (March 2008), 199-223.


130.  The role of banks in the Brazilian Interbank Market: Does bank type matter?  (Inglês)
Daniel O. Cajueiro e Benjamin M. Tabak
Janeiro/2007     Resumo     Texto completo

129.  Brazil: taming inflation expectations  (Inglês)
Afonso S. Bevilaqua, Mário Mesquita e André Minella
Janeiro/2007     Resumo     Texto completo

* Publicado em Bank for International Settlements (org.), “Transmission Mechanisms for Monetary Policy in Emerging Market Economies”, BIS Papers nº 35, Jan. 2008, pp. 139-158, e em Mello, Luiz de (org.), “Monetary Policies and Inflation Targeting in Emerging Economies”, OECD, 2008, pp. 43-67


 2006 topo
128.  Term Structure Movements Implicit in Option Prices  (Inglês)
Caio Ibsen R. Almeida e José Valentim M. Vicente
Dezembro/2006     Resumo     Texto completo

127.  Uma Investigação Baseada em Reamostragem sobre Requerimentos de Capital para Risco de Crédito no Brasil  
Ricardo Schechtman
Dezembro/2006     Resumo     Texto completo

126.  Risk Premium: Insights Over The Threshold  (Inglês)
José L. B. Fernandes, Augusto Hasman e Juan Ignacio Peña
Dezembro/2006     Resumo     Texto completo

125.  Herding Behavior by Equity Foreign Investors on Emerging Markets  (Inglês)
Barbara Alemanni e José Renato Haas Ornelas
Dezembro/2006     Resumo     Texto completo

124.  The Dynamic Relationship between Stock Prices and Exchange Rates: evidence for Brazil*  (Inglês)
Benjamin M. Tabak
Novembro/2006     Resumo     Texto completo

* Publicado em International Journal of Theoretical and Applied Finance, Vol. 9, no. 8, pp. 1377-1396 (2006)


123.  A Neoclassical Analysis of the Brazilian "Lost-Decades"  (Inglês)
Flávia Mourão Graminho
Novembro/2006     Resumo     Texto completo

122.  Nonlinear Mechanisms of the Exchange Rate Pass-Through: a Phillips curve model with threshold for Brazil  (Inglês)
Arnildo da Silva Correa e André Minella
Novembro/2006     Resumo     Texto completo

* Publicado na Revista Brasileira de Economia, vol. 64, n. 3, pp. 231-243 (Julho-Setembro 2010).


121.  The Role of Consumer's Risk Aversion on Price Rigidity  (Inglês)
A. Lago Alves e Mirta N. S. Bugarin
Novembro/2006     Resumo     Texto completo

120.  Forecasting Interest Rates: an application for Brazil  (Inglês)
Eduardo J. A. Lima, Felipe Luduvice e Benjamin M. Tabak
Outubro/2006     Resumo     Texto completo

119.  A Central de Risco de Crédito no Brasil: uma análise de utilidade de informação  
Ricardo Schechtman
Outubro/2006    Resumo     Texto completo

* Publicado em Journal of Financial Issues, Vol. II, No. 2, pp. 55-75, (2005)


118.  Contagion, Bankruptcy and Social Welfare Analysis in a Financial Economy with Risk Regulation Constraint  (Inglês)
Aloísio P. Araújo e José Valentim M. Vicente
Outubro/2006     Resumo     Texto completo

117.  An Analysis of Off-Site Supervision of Banks' Profitability, Risk and Capital Adequacy: a portfolio simulation approach applied to brazilian banks  (Inglês)
Theodore M. Barnhill, Marcos R. Souto e Benjamin M. Tabak
Setembro/2006     Resumo     Texto completo

116.  Out-Of-The_Money Monte Carlo Simulation Option Pricing: the join use of Importance Sampling and Descriptive Sampling  (Inglês)
Jaqueline Terra Moura Marins, Eduardo Saliby e Joséte Florencio do Santos
Setembro/2006     Resumo     Texto completo

115.  Myopic Loss Aversion and House-Money Effect Overseas: an experimental approach  (Inglês)
José L. B. Fernandes, Juan Ignacio Peña e Benjamin M. Tabak
Setembro/2006     Resumo     Texto completo

114.  The Inequality Channel of Monetary Transmission  (Inglês)
Marta Areosa e Waldyr Areosa
Agosto/2006     Resumo     Texto completo

113.  Investigação da Memória de Longo Prazo na Taxa de Câmbio no Brasil*  
Sergio Rubens Stancato de Souza, Benjamin Miranda Tabak e Daniel O. Cajueiro
Agosto/2006     Resumo     Texto completo

* Publicado na Revista Brasileira de Economia, Vol. 60, no. 2 (Apr-Jul 2006)


112.  Interdependence and Contagion: an Analysis of Information Transmission in Latin America's Stock Markets  (Inglês)
Angelo Marsiglia Fasolo
Julho/2006     Resumo     Texto completo

111.  Avaliação de Modelos de Exigência de Capital para Risco de Mercado do Cupom Cambial  
Alan Cosme Rodrigues da Silva, João Maurício de Souza Moreira e Myriam Beatriz Eiras das Neves
Julho/2006     Resumo     Texto completo

110.  Fatores de Risco e o Spread Bancário no Brasil  
Fernando G. Bignotto e Eduardo Augusto de Souza Rodrigues
Julho/2006     Resumo     Texto completo

109.  The Recent Brazilian Disinflation Process and Costs  (Inglês)
Alexandre A. Tombini e Sergio A. Lago Alves
Junho/2006     Resumo     Texto completo

108.  O Efeito da Consignação em Folha nas Taxas de Juros dos Empréstimos Pessoais  
Eduardo A. S. Rodrigues, Victorio Chu, Leonardo S. Alencar e Tony Takeda
Junho/2006     Resumo     Texto completo

107.  Demand for Bank Services and Market Power in Brazilian Banking  (Inglês)
Márcio I. Nakane, Leonardo S. Alencar e Fabio Kanczuk
Junho/2006     Resumo     Texto completo

Publicado, em português, como um capítulo do livro Métodos quantitativos em defesa da concorrência e regulação econômica, Editado por E. Fiúza e R. Motta, Rio de Janeiro, IPEA, 2006, páginas 255-293.


106.  Testing Nonlinearities Between Brazilian Exchange Rate and Inflation Volatilities  (Inglês)
Christiane R. Albuquerque e Marcelo S. Portugal
Maio/2006     Resumo     Texto completo

105.  Representing Roomates' Preferences with Symmetric Utilities  (Inglês)
José Álvaro Rodrigues Neto
Abril/2006     Resumo     Texto completo

104.  Extração de Informação de Opções Cambiais no Brasil  
Eui Jung Chang e Benjamin Miranda Tabak
Abril/2006     Resumo     Texto completo

103.  The Effect of Adverse Supply Shocks on Monetary Policy and Output  (Inglês)
Maria da Glória D. S. Araújo, Mirta Bugarin, Marcelo Kfoury Muinhos e Jose Ricardo C. Silva
Abril/2006     Resumo     Texto completo

102.  Judicial Risk and Credit Market Performance: Micro Evidence from Brazil Payroll Loans  (Inglês)
Ana Carla A. Costa e João M. P. de Mello
Abril/2006     Resumo     Texto completo

101.  Comparing equilibrium real interest rates: different approaches to measure Brazilian rates  (Inglês)
Marcelo Kfoury Muinhos e Márcio I. Nakane
Março/2006     Resumo     Texto completo

 2005 topo
100.  Targets and Inflation Dynamics  (Inglês)
Sergio A. L. Alves e Waldyr D. Areosa
Outubro/2005     Resumo     Texto completo

99.  Adequação das Medidas de Valor em Risco na Formulação da Exigência de Capital para Estratégias de Opções no Mercado Brasileiro  
Gustavo Silva Araújo, Claudio Henrique da Silveira Barbedo e Eduardo Facó Lemgruber
Setembro/2005     Resumo     Texto completo

98.  Capital Flows Cycle: Stylized Facts and Empirical Evidences for Emerging Market Economies  (Inglês)
Helio Mori e Marcelo Kfoury Muinhos
Agosto/2005     Resumo     Texto completo

97.  Finance and the Business Cycle: a Kalman Filter Approach with Markov Switching  (Inglês)
Ryan A. Compton e Jose Ricardo da Costa e Silva
Agosto/2005     Resumo     Texto completo

96.  O que é Estratégia: uma Abordagem Multiparadigmática para a Disciplina  
Anthero de Moraes Meirelles
Agosto/2005     Resumo     Texto completo

95.  Comment on Market Discipline and Monetary Policy by Carl Walsh  (Inglês)
Maurício S. Bugarin e Fabia A. de Carvalho
Abril/2005     Resumo     Texto completo

* Publicado em Oxford Economic Papers-New Series. Oxford Economic Press, Vol. 57, no. 4, pp. 732-739 (2005)


94.  Simulação Histórica Filtrada: Incorporação da Volatilidade ao Modelo Histórico de Cálculo de Risco para Ativos Não-Lineares  
Claudio Henrique da Silveira Barbedo, Gustavo Silva Araújo e Eduardo Facó Lemgruber
Abril/2005     Resumo     Texto completo

93.  Avaliação de Métodos de Cálculo de Exigência de Capital para Risco Cambial*  
Claudio H. da S. Barbedo, Gustavo S. Araújo, João Maurício S. Moreira e Ricardo S. Maia Clemente
Abril/2005     Resumo     Texto completo

* Publicado na Revista Brasileira de Finanças, Vol. 3, no. 2 (Dez 2005)


92.  Steady State Analysis of an Open Economy General Equilibrium Model for Brazil  (Inglês)
Mirta Noemí Sataka Bugarin, Roberto de Goes Ellery Jr., Victor Gomes Silva e Marcelo Kfoury Muinhos
Abril/2005     Resumo     Texto completo

 2004 topo
91.  Credit Risk Measurement and the Regulation of Bank Capital and Provision Requirements in Brazil - A Corporate Analysis  (Inglês)
Ricardo Schechtman, Valéria Salomão Garcia, Sergio Mikio Koyama e Guilherme Cronemberger Parente
Dezembro/2004     Resumo     Texto completo

90.  Bank Privatization and Productivity: Evidence for Brazil  (Inglês)
Márcio I. Nakane e Daniela B. Weintraub
Dezembro/2004     Resumo     Texto completo

* Publicado, com revisões, em Journal of Banking and Finance, Vol. 29, nos. 8-9, pp. 2259-2289 (Ago-Set 2005)


89.  O Mercado de Hedge Cambial no Brasil: Reação das Instituições Financeiras a Intervenções do Banco Central  
Fernando N. de Oliveira
Dezembro/2004     Resumo     Texto completo

88.  Ciclos Internacionais de Negócios: Uma Análise de Mudança de Regime Markoviano para Brasil, Argentina e Estados Unidos  
Arnildo da Silva Correa e Ronald Otto Hillbrecht
Dezembro/2004     Resumo     Texto completo

87.  Mercado de Crédito: Uma Análise Econométrica dos Volumes de Crédito Total e Habitacional no Brasil  
Ana Carla Abrão Costa
Dezembro/2004     Resumo     Texto completo

86.  Identificação do Fator Estocástico de Descontos e Algumas Implicações Sobre Testes de Modelos de Consumo  
Fabio Araújo e João Victor Issler
Maio/2004     Resumo     Texto completo

85.  Risk Premia for Emerging Markets Bonds: Evidence from Brazilian Government Debt, 1996-2002  (Inglês)
André Soares Loureiro e Fernando de Holanda Barbosa
Maio/2004     Resumo     Texto completo

84.  Speculative Attacks on Debts and Optimum Currency Area: A Welfare Analysis  (Inglês)
Aloisio Araujo e Marcia Leon
Maio/2004     Resumo     Texto completo

83.  Does Inflation Targeting Reduce Inflation? An Analysis for the OECD Industrial Countries  (Inglês)
Thomas Y. Wu
Maio/2004     Resumo     Texto completo

82.  Carteiras de Opções: Avaliação de Metodologias de Exigência de Capital no Mercado Brasileiro  
Claudio Henrique da Silveira Barbedo e Gustavo Silva Araújo
Março/2004     Resumo     Texto completo

81.  Bank Competition, Agency Costs and the Performance of the Monetary Policy  (Inglês)
Leonardo Soriano de Alencar e Márcio I. Nakane
Janeiro/2004     Resumo     Texto completo

 2003 topo
80.  Diferenças e Semelhanças entre Países da América Latina: Uma Análise de Markov Switching para os Ciclos Econômicos de Brasil e Argentina
Arnildo da Silva Correa
Outubro/2003     Resumo     Texto completo

79.  Inclusão do Decaimento Temporal na Metodologia Delta-Gama para o Cálculo do VaR de Carteiras Compradas em Opções no Brasil*
Claudio Henrique da Silveira Barbedo, Gustavo Silva Araújo e Eduardo Facó Lemgruber
Outubro/2003     Resumo     Texto completo

* Publicado na Revista de Economia e Administração do IBMEC, Vol. 2, no. 3, (Jul-Set 2003)


78.  Contornando os Pressupostos de Black & Scholes: Aplicação do Modelo de Precificação de Opções de Duan no Mercado Brasileiro
Gustavo Silva Araújo, Claudio Henrique da Silveira Barbedo, Antonio Carlos Figueiredo e Eduardo Facó Lemgruber
Outubro/2003     Resumo     Texto completo

77.  Inflation Targeting in Brazil: Constructing Credibility under Exchange Rate Volatility* (Inglês)
André Minella, Paulo Springer de Freitas, Ilan Goldfajn e Marcelo Kfoury Muinhos
Julho/2003     Resumo     Texto completo

* Publicado no Journal of International Money and Finance, vol. 22, no. 7, pp. 1015-1040 (Dez 2003)

** Versão reduzida e atualizada do Trabalho para Discussão nº 53


76.  Inflation Targeting in Emerging Market Economies* (Inglês)
Arminio Fraga, Ilan Goldfajn e André Minella
Junho/2003     Resumo     Texto completo

* Publicado em Gertler, Mark e Kenneth Rogoff (orgs.), NBER Macroeconomics Annual 2003, Vol. 18, Cambridge, MA, MIT Press, pp. 365-400


75.  Brazil’s Financial System: Resilience to Shocks, no Currency Substitution, but Struggling to Promote Growth (Inglês)
Ilan Goldfajn, Katherine Hennings e Hélio Mori
Junho/2003     Resumo     Texto completo

74.  Aplicação do Modelo de Black, Derman & Toy à Precificação de Opções Sobre Títulos de Renda Fixa
Octavio Manuel Bessada Lion, Carlos Alberto Nunes Cosenza e César das Neves
Maio/2003     Resumo     Texto completo

73.  Análise de componentes principais de dados funcionais - uma aplicação às estruturas a termo de taxas de juros
Getúlio Borges da Silveira e Octavio Bessada
Maio/2003     Resumo     Texto completo

72.  O Prêmio pela Maturidade na Estrutura a Termo das Taxas de Juros Brasileiras*
Ricardo D. Brito, Angelo José Mont’Alverne Duarte e Osmani Teixeira de Carvalho Guillén
Maio/2003    Resumo   Texto completo

* Publicado na Revista de Econometria (Brazilian Review of Econometrics), Vol. 24, no. 1 (Maio 2004), com o título Overreaction of yield spreads and movements of Brazilian interest rates. Artigo Ganhador do prêmio Adriano Romariz Duarte, concedido pela Sociedade Brasileira de Econometria (SBE).


71.  On Shadow-Prices of Banks in Real-Time Gross Settlement Systems (Inglês)
Rodrigo Andrés de Souza Peñaloza
Abril/2003    Resumo   Texto completo

70.  Monetary Policy Surprises and the Brazilian Term Structure of Interest Rates* (Inglês)
Benjamin Miranda Tabak
Fevereiro/2003    Resumo   Texto completo

* Uma versão resumida foi publicada no Journal of Policy Modeling, Volume 26, Issue 3, April 2004, Pages 283-287


69.  r-filters: a Hodrick-Prescott Filter Generalization (Inglês)
Fabio Araujo, Marta Baltar Moreira Areosa e José Alvaro Rodrigues Neto
Fevereiro/2003    Resumo   Texto completo

68.  Real Balances in the Utility Function: Evidence for Brazil (Inglês)
Leonardo Soriano de Alencar e Márcio I. Nakane
Fevereiro/2003    Resumo   Texto completo

67.  Avaliação de Métodos de Cálculo de Exigência de Capital para Risco de Mercado de Carteiras de Ações no Brasil*
Gustavo S. Araújo, João Maurício S. Moreira e Ricardo S. Maia Clemente
Fevereiro/2003    Resumo   Texto completo

* Publicado na RAC - Revista de Administração Contemporânea, Vol. 9, no. 2 (Abr-Jun 2005)


66.  A Taxa de Juros de Equilíbrio: uma Abordagem Múltipla
Pedro Calhman de Miranda e Marcelo Kfoury Muinhos
Fevereiro/2003    Resumo   Texto completo

65.  On the Information Content of Oil Future Prices (Inglês)
Benjamin Miranda Tabak
Fevereiro/2003    Resumo   Texto completo

* Publicado na Economia Aplicada (Brazilian Journal of Applied Economics), Vol. 7, no. 1, (Jan-Mar 2003).


64.  Medium-Size Macroeconomic Model for the Brazilian Economy (Inglês)
Marcelo Kfoury Muinhos e Sergio Afonso Lago Alves
Fevereiro/2003    Resumo   Texto completo

63.  Optimal Monetary Rules: The Case of Brazil (Inglês)
Charles Lima de Almeida, Marco Aurélio Peres, Geraldo da Silva e Souza e Benjamin Miranda Tabak
Fevereiro/2003    Resumo   Texto completo

* Publicado na Applied Economic Letters, Vol. 10, (2003).


62.  Taxa de Juros e Concentração Bancária no Brasil
Eduardo Kiyoshi Tonooka e Sérgio Mikio Koyama
Fevereiro/2003    Resumo   Texto completo

 2002 topo
61.  O Uso de Dados de Alta Freqüência na Estimação da Volatilidade e do Valor em Risco para o Ibovespa*
João Maurício de Souza Moreira e Eduardo Facó Lemgruber
Dezembro/2002       Resumo   Texto completo

* Publicado na RBE - Revista Brasileira de Economia, Vol. 58, no. 1 (Jan-Mar 2004)


60.  Delegated Portfolio Management (Inglês)
Paulo Coutinho e Benjamin Miranda Tabak
Dezembro/2002       Resumo   Texto completo

59.  Os Preços Administrados e a Inflação no Brasil
Francisco Marcos R. Figueiredo e Thaís Porto Ferreira
Dezembro/2002       Resumo   Texto completo

58.  The Random Walk Hypothesis and the Behavior of Foreign Capital Portfolio Flows: the Brazilian Stock Market Case (Inglês)
Benjamin Miranda Tabak
Dezembro/2002       Resumo   Texto completo

* Publicado na Applied Financial Economics, Vol. 13, (2003).


57.  As Leis de Falência: uma Abordagem Econômica
Aloisio Araujo
Dezembro/2002       Resumo   Texto completo

56.  Causality and Cointegration in Stock Markets: The Case of Latin America (Inglês)
Benjamin Miranda Tabak e Eduardo José Araújo Lima
Dezembro/2002       Resumo   Texto completo

* Publicado na Brazilian journal of Business Economics, Vol. 3, no. 2, (Mai-Ago 2003).


55.  Componentes de Curto e Longo Prazo das Taxas de Juros no Brasil*
Carlos Hamilton Vasconcelos Araújo e Osmani Teixeira de Carvalho de Guillén
Novembro/2002       Resumo   Texto completo

* Publicado em Monetaria, Vol. XXVIII, no. 1 (Enero-Marzo 2005), com o título Tasas de cupón de cambio en Brasil: componentes de corto y largo plazos


54.  Stock Returns and Volatility (Inglês)
Benjamin Miranda Tabak e Solange Maria Guerra
Novembro/2002       Resumo   Texto completo

53.  Inflation Targeting in Brazil: Lessons and Challenges (Inglês)
André Minella, Paulo Springer de Freitas, Ilan Goldfajn e Marcelo Kfoury Muinhos
Novembro/2002       Resumo   Texto completo

52.  Generalized Hyperbolic Distributions and Brazilian Data (Inglês)
José Fajardo e Aquiles Farias
Setembro/2002       Resumo   Texto completo

51.  Credit Channel with Sovereign Credit Risk: an Empirical Test (Inglês)
Victorio Yi Tson Chu
Setembro/2002       Resumo   Texto completo

50.  Macroeconomic Coordination and Inflation Targeting in a Two-Country Model (Inglês)
Eui Jung Chang, Marcelo Kfoury Muinhos e Joanílio Rodolpho Teixeira
Setembro/2002       Resumo   Texto completo

49.  Desenvolvimento do Sistema Financeiro e Crescimento Econômico no Brasil: Evidências de Causalidade
Orlando Carneiro de Matos
Setembro/2002       Resumo   Texto completo

48.  Should Government Smooth Exchange Rate Risk?* (Inglês)
Ilan Goldfajn e Marcos Antonio Silveira
Setembro/2002       Resumo   Texto completo

* Publicado em Journal of Development Economics, Vol. 69, no. 2 (Dez 2002): 393-421.


47.  Indicadores Derivados de Agregados Monetários
Fernando de Aquino Fonseca Neto e José Albuquerque Júnior
Setembro/2002     Resumo   Texto completo

46.  The Determinants of Bank Interest Spread in Brazil* (Inglês)
Tarsila Segalla Afanasieff, Priscilla Maria Villa Lhacer e Márcio I. Nakane
Agosto/2002       Resumo   Texto completo

* Publicado em Money Affairs, Vol. 15, no. 2 (Jul-Dez 2002): 183-207.


45.  Optimal Monetary Policy, Gains from Commitment, and Inflation Persistence (Inglês)
André Minella
Agosto/2002       Resumo   Texto completo

44.  Estrutura Competitiva, Produtividade Industrial e Liberação Comercial no Brasil*
Pedro Cavalcanti Ferreira e Osmani Teixeira de Carvalho Guillén
Junho/2002       Resumo   Texto completo

* Publicado na Revista Brasileira de Economia, Vol. 58, no. 4 (Out-Dez 2004)


43.  The Effects of the Brazilian ADRs Program on Domestic Market Efficiency* (Inglês)
Benjamin Miranda Tabak e Eduardo José Araújo Lima
Junho/2002       Resumo   Texto completo

* Publicado em Journal of International Finance and Economics 2006, 3, p.114-134


42.  Modelo Estrutural com Setor Externo: Endogenização do Prêmio de Risco e do Câmbio
Marcelo Kfoury Muinhos, Sérgio Afonso Lago Alves e Gil Riella
Junho/2002       Resumo   Texto completo

41.  Mudanças de Regime no Câmbio Brasileiro
Carlos Hamilton V. Araújo e Getúlio B. da Silveira Filho
Junho/2002       Resumo   Texto completo

40.  Speculative Attacks on Debts, Dollarization and Optimum Currency Areas (Inglês)
Aloisio Araujo and Marcia Leon
Abril/2002       Resumo   Texto completo

39.  Opções sobre Dólar Comercial e Expectativas a Respeito do Comportamento da Taxa de Câmbio 
Paulo Castor de Castro
Março/2002       Resumo   Texto completo

38.  Volatilidade Implícita e Antecipação de Eventos de Stress: um Teste para o Mercado Brasileiro 
Frederico Pechir Gomes
Março/2002       Resumo   Texto completo

37.  Monetary Policy in Brazil: Remarks on the Inflation Targeting Regime, Public Debt Management and Open Market Operations (Inglês)
Luiz Fernando Figueiredo, Pedro Fachada e Sérgio Goldenstein
Março/2002       Resumo   Texto completo

36.  Can Emerging Markets Float? Should They Inflation Target? (Inglês)
Barry Eichengreen
Fevereiro/2002       Resumo   Texto completo

 2001 topo
35.  Uma Definição Operacional de Estabilidade de Preços  
Tito Nícias Teixeira da Silva Filho
Dezembro/2001       Resumo   Texto completo

An Operational Definition of Price Stability (Inglês)
Tito Nícias Teixeira da Silva Filho
Setembro/2002       Resumo   Texto completo

34.  Constrained Discretion and Collective Action Problems: Reflections on the Resolution of International Financial Crises (Inglês)
Arminio Fraga e Daniel L. Gleizer
Novembro/2001       Resumo   Texto completo

33.  Monetary Policy and Inflation in Brazil (1975-2000): a VAR Estimation* (Inglês)
André Minella
Novembro/2001       Resumo   Texto completo

* Publicado na Revista Brasileira de Economia, Vol. 57, no.3, pp. 605-635 (Jul-Set 2003)


32.  Crises Cambiais e Ataques Especulativos no Brasil 
Mauro Costa Miranda
Novembro/2001       Resumo   Texto completo

31.  Algumas Considerações Sobre a Sazonalidade no IPCA 
Francisco Marcos R. Figueiredo e Roberta Blass Staub
Novembro/2001       Resumo   Texto completo

30.  Testing the Expectations Hypothesis in the Brazilian Term Structure of Interest Rates (Inglês)
Benjamin Miranda Tabak e Sandro Canesso de Andrade
Novembro/2001       Resumo   Texto completo

* Publicado na Revista Brasileira de Finanças, Vol. 1, no. 1, (2003).


29.  Using a Money Demand Model to Evaluate Monetary Policies in Brazil (Inglês)
Pedro H. Albuquerque e Solange Gouvea
Novembro/2001       Resumo   Texto completo

28.  Regras Monetárias e Dinâmica Macroeconômica no Brasil: Uma Abordagem de Expectativas Racionais* 
Marco Antonio Bonomo e Ricardo D. Brito
Novembro/2001       Resumo   Texto completo

* Publicado na Revista Brasileira de Economia, Vol. 56, no. 4 (Out-Dez 2002).


27.  Complementaridade e Fungibilidade dos Fluxos de Capitais Internacionais 
Carlos Hamilton Vasconcelos Araújo e Renato Galvão Flores Júnior
Setembro/2001       Resumo   Texto completo

26.  Inflation Targeting in an Open Financially Integrated Emerging Economy: the case of Brazil (Inglês)
Marcelo Kfoury Muinhos
Agosto/2001       Resumo   Texto completo

25.  Inflation Targeting in Brazil: Reviewing Two Years of Monetary Policy 1999/00 (Inglês)
Pedro Fachada
Agosto/2001       Resumo   Texto completo

24.  Inflation Targeting in Brazil: Shocks, Backward-Looking Prices, and IMF Conditionality* (Inglês)
Joel Bogdanski, Paulo Springer de Freitas, Ilan Goldfajn e Alexandre Antonio Tombini
Agosto/2001       Resumo   Texto completo

* Publicado em Loayza, N. and Soto, R. (orgs.): Inflation Targeting: Design, Performance, Challenges, Santiago, Central Bank of Chile. pp 539-582.


23.  Os Efeitos da CPMF sobre a Intermediação Financeira 
Sérgio Mikio Koyama e Márcio I. Nakane
Julho/2001       Resumo   Texto completo

22.  Decentralized Portfolio Management (Inglês)
Paulo Coutinho e Benjamin Miranda Tabak
Junho/2001       Resumo   Texto completo

* Publicado na Revista Brasileira de Finanças, Vol. 1, no. 2, (2003).


21.  Os Impactos Econômicos da CPMF: Teoria e Evidência* 
Pedro H. Albuquerque
Junho/2001       Resumo   Texto completo

* Publicado em Finanças Públicas: VI Prêmio Tesouro Nacional - 2001. Brasília: STN, 2002, pp 251-276.


20.  Credit Channel without the LM Curve* (Inglês)
Victorio Y. T. Chu e Márcio I. Nakane
Maio/2001       Resumo   Texto completo

* Publicado na Economia Aplicada (Brazilian Journal of Applied Economics), Vol. 5, no. 1 (Jan-Mar 2001): 213-227.


19.  Uncovered Interest Parity with Fundamentals: A Brazilian Exchange Rate Forecast Model* (Inglês)
Marcelo Kfoury Muinhos, Paulo Springer de Freitas e Fabio Araujo
Maio/2001       Resumo   Texto completo

* Publicado em Mahadeva, L. e Sinclair, P. (orgs): Monetary Transmission in Diverse Economies, Cambridge University Press.


18.  A Simple Model for Inflation Targeting in Brazil* (Inglês)
Paulo Springer de Freitas e Marcelo Kfoury Muinhos
Abril/2001       Resumo   Texto completo

* Publicado na Economia Aplicada (Brazilian Journal of Applied Economics), Vol. 6, no. 1 (Jan-Mar 2002): 31-48.


17.  Estimando o Produto Potencial Brasileiro: Uma Abordagem de Função de Produção 
Tito Nícias Teixeira da Silva Filho
Abril/2001       Resumo   Texto completo

Estimating Brazilian Potential Output: A Production Function Approach (Inglês)
Tito Nícias Teixeira da Silva Filho
Agosto/2002       Resumo   Texto completo

16.  Avaliação das Projeções do Modelo Estrutural do Banco Central do Brasil para a Taxa de Variação do IPCA 
Sergio Afonso Lago Alves
Março/2001       Resumo   Texto completo

Evaluation of the Central Bank of Brazil Structural Model's Inflation Forecasts in an Inflation Targeting Framework (Inglês)
Sergio Afonso Lago Alves
Julho/2001       Resumo   Texto completo

15.  Is it Worth Tracking Dollar/Real Implied Volatility? (Inglês)
Sandro Canesso de Andrade e Benjamin Miranda Tabak
Março/2001       Resumo   Texto completo

* Publicado na Economia Aplicada (Brazilian Journal of Applied Economics), Vol. 5, no. 3, (Jul-Set 2001).


14.  Evaluating Core Inflation Measures for Brazil (Inglês)
Francisco Marcos Rodrigues Figueiredo
Março/2001       Resumo   Texto completo

13.  Modelos de Previsão de Insolvência Bancária no Brasil 
Marcio Magalhães Janot
Março/2001       Resumo   Texto completo

12.  A Test of Competition in Brazilian Banking* (Inglês)
Márcio I. Nakane
Março/2001       Resumo   Texto completo

* Publicado em Estudos Econômicos, Vol. 32, no. 2, (Abr-Jun 2002): 203-224.


11.  A Note on the Efficient Estimation of Inflation in Brazil (Inglês)
Michael F. Bryan e Stephen G. Cecchetti
Março/2001       Resumo   Texto completo

10.  Análise do Financiamento Externo a Uma Pequena Economia 
Carlos Halmiton Vasconcelos Araújo e Renato Galvão Flôres Júnior
Março/2001       Resumo   Texto completo

 2000 topo
 
9.  Estimating Exchange Market Pressure and Intervention Activity (Inglês)
Emanuel-Werner Kohlscheen
Novembro/2000       Resumo   Texto completo

8.  The Correlation Matrix of the Brazilian Central Bank's Standard Model for Interest Rate Market Risk (Inglês)
José Alvaro Rodrigues Neto
Setembro/2000       Resumo   Texto completo

7.  Leading Indicators of Inflation for Brazil (Inglês)
Marcelle Chauvet
Setembro/2000       Resumo   Texto completo

6.  Optimal Interest Rate Rules in Inflation Targeting Frameworks (Inglês)
José Alvaro Rodrigues Neto, Fabio Araújo e Marta Baltar J. Moreira
Julho/2000       Resumo   Texto completo

5.  The Pass-through from Depreciation to Inflation: A Panel Study (Inglês)
Ilan Goldfajn e Sérgio Ribeiro da Costa Werlang
Julho/2000       Resumo   Texto completo

4.  An Information Theory Approach to the Aggregation of Log-Linear Models* (Inglês)
Pedro H. Albuquerque
Julho/2000       Resumo   Texto completo

* Publicado no Journal of Applied Econometrics, Vol. 18, no. 6 (Nov 2003)


3.  Private Sector Participation: A Theoretical Justification of the Brazilian Position (Inglês)
Sérgio Ribeiro da Costa Werlang
Julho/2000       Resumo   Texto completo

2.  Política Monetária e Supervisão do Sistema Financeiro Nacional no Banco Central do Brasil 
Eduardo Lundberg
Julho/2000       Resumo   Texto completo

Monetary Policy and Banking Supervision Functions on the Central Bank (Inglês)
Eduardo Lundberg
Julho/2000       Resumo   Texto completo

1.  Implementing Inflation Targeting in Brazil (Inglês)
Joel Bogdanski, Alexandre Antonio Tombini e Sérgio Ribeiro da Costa Werlang
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