Lista de trabalhos para discussão

Os Trabalhos para Discussão não devem ser citados como representando as opiniões do Banco Central do Brasil. As opiniões expressas nos trabalhos são exclusivamente do(s) autor(es) e não refletem, necessariamente, a visão do Banco Central.

2013 topo
305.	Preços Administrados: projeção e repasse cambial   Paulo Roberto de Sampaio Alves, Francisco Marcos Rodrigues Figueiredo, Antonio Negromonte Nascimento Junior e Leonardo Pio Perez Março/2013    Resumo    Texto completo
304.	Credit Default and Business Cycles: an investigation of this relationship in the Brazilian corporate credit market   Jaqueline Terra Moura Marins e Myrian Beatriz Eiras das Neves Março/2013    Resumo    Texto completo Inadimplência de Crédito e Ciclo Econômico: um exame da relação no mercado brasileiro de crédito corporativo   Jaqueline Terra Moura Marins e Myrian Beatriz Eiras das Neves Março/2013    Resumo    Texto completo
303.	Using a DSGE Model to Assess the Macroeconomic Effects of Reserve Requirements in Brazil   Waldyr Dutra Areosa e Christiano Arrigoni Coelho Janeiro/2013    Resumo    Texto completo Utilizando um Modelo DSGE para Avaliar os Efeitos Macroeconômicos dos Recolhimentos Compulsórios no Brasil   Waldyr Dutra Areosa e Christiano Arrigoni Coelho Janeiro/2013    Resumo    Texto completo
2012 topo
302.	Stress Testing Liquidity Risk: The Case of the Brazilian Banking System   Benjamin M. Tabak, Solange M. Guerra, Rodrigo C. Miranda e Sergio Rubens S. de Souza Dezembro/2012    Resumo    Texto completo Teste de Estresse para Risco de Liquidez: o caso do sistema bancário brasileiro   Benjamin M. Tabak, Solange M. Guerra, Rodrigo C. Miranda e Sergio Rubens S. de Souza Dezembro/2012    Resumo    Texto completo
301.	Determinantes da Captação Líquida dos Depósitos de Poupança   Clodoaldo Aparecido Annibal Dezembro/2012    Resumo    Texto completo
300.	Conectividade e Risco Sistêmico no Sistema de Pagamentos Brasileiro   Benjamin Miranda Tabak, Rodrigo César de Castro Miranda e Sergio Rubens Stancato de Souza Novembro/2012    Resumo    Texto completo
299.	Local Market Structure and Bank Competition: evidence from the Brazilian auto loan market   Bruno Martins Novembro/2012    Resumo    Texto completo Estrutura de Mercado Local e Competição Bancária: evidências no mercado de financiamento de veículos   Bruno Martins Novembro/2012    Resumo    Texto completo
298.	Atuação de Bancos Estrangeiros no Brasil: mercado de crédito e de derivativos de 2005 a 2011   Raquel de Freitas Oliveira, Rafael Felipe Schiozer e Sérgio Leão Novembro/2012    Resumo    Texto completo
297.	Avaliando a Volatilidade Diária dos Ativos: a hora da negociação importa?   José Valentim Machado Vicente, Gustavo Silva Araújo, Paula Baião Fisher de Castro e Felipe Noronha Tavares Novembro/2012    Resumo    Texto completo
296.	Uma Avaliação dos Recolhimentos Compulsórios   Leonardo S. Alencar, Tony Takeda, Bruno S. Martins e Paulo Evandro Dawid Outubro/2012    Resumo    Texto completo
295.	The External Finance Premium in Brazil: empirical analyses using state space models   Fernando Nascimento de Oliveira Outubro/2012    Resumo    Texto completo
294.	Pesquisa de Estabilidade Financeira do Banco Central do Brasil   Solange Maria Guerra, Benjamin Miranda Tabak e Rodrigo César de Castro Miranda Outubro/2012    Resumo    Texto completo
293.	Contagion in CDS, Banking and Equity Markets   Rodrigo César de Castro Miranda, Benjamin Miranda Tabak e Mauricio Medeiros Junior Outubro/2012    Resumo    Texto completo
292.	Coping with a Complex Global Environment: a Brazilian perspective on emerging market issues   Adriana Soares Sales e João Barata Ribeiro Blanco Barroso Outubro/2012    Resumo    Texto completo Lidando com um Complexo Ambiente Global: uma visão doméstica sobre medidas macroprudenciais e a política monetária de mercados emergentes   Adriana Soares Sales e João Barata Ribeiro Blanco Barroso Outubro/2012    Resumo    Texto completo Versão em português não revisada pelos autores, traduzida do original em inglês. Tradução realizada em cumprimento à Lei nº 12.686, de 18 de julho de 2012
291.	O desempenho recente da política monetária brasileira sob a ótica da modelagem DSGE   Bruno Freitas Boynard de Vasconcelos e José Angelo Divino Setembro/2012    Resumo    Texto completo
290.	Sailing through the Global Financial Storm: Brazil's recent experience with monetary and macroprudential policies to lean against the financial cycle and deal with systemic risks   Luiz Awazu Pereira da Silva e Ricardo Eyer Harris Agosto/2012    Resumo    Texto completo
289.	Financial Stability in Brazil   Luiz A. Pereira da Silva, Adriana Soares Sales e Wagner Piazza Gaglianone Agosto/2012    Resumo    Texto completo
288.	Forecasting Bond Yields with Segmented Term Structure Models   Caio Almeida, Axel Simonsen e José Vicente Julho/2012    Resumo    Texto completo
287.	Some Financial Stability Indicators for Brazil   Adriana Soares Sales, Waldyr D. Areosa e Marta B. M. Areosa Julho/2012    Resumo    Texto completo
286.	Information (in) Chains: information transmission through production chains   Waldyr Areosa e Marta Areosa Julho/2012    Resumo    Texto completo
285.	Asset Prices and Monetary Policy – A sticky-dispersed information model   Marta Areosa e Waldyr Areosa Julho/2012    Resumo    Texto completo
284.	On the Welfare Costs of Business-Cycle Fluctuations and Economic-Growth Variation in the 20th Century   Osmani Teixeira de Carvalho Guillény, João Victor Issler e Afonso Arinos de Mello Franco-Neto Julho/2012    Resumo    Texto completo
283.	The Impact of Market Power at Bank Level in Risk-taking: the Brazilian Case   Benjamin Miranda Tabak, Guilherme Maia Rodrigues Gomes e Maurício da Silva Medeiros Júnior Junho/2012    Resumo    Texto completo
282.	The Signaling Effect of Exchange Rates: pass-through under dispersed information   Waldyr Areosa e Marta Areosa Junho/2012    Resumo    Texto completo
281.	A Note on Particle Filters Applied to DSGE Models   Angelo Marsiglia Fasolo Junho/2012    Resumo    Texto completo
280.	Educação Financeira para um Brasil Sustentável Evidências da Necessidade de Atuação do Banco Central do Brasil em Educação Financeira para o Cumprimento de Sua Missão   Fabio de Almeida Lopes Araújo e Marcos Aguerri Pimenta de Souza Junho/2012    Resumo    Texto completo
279.	Going Deeper Into the Link Between the Labour Market and Inflation   Tito Nícias Teixeira da Silva Filho Maio/2012    Resumo    Texto completo
278.	Liquidez do Sistema e Administração das Operações de Mercado Aberto   Antonio Francisco de A. da Silva Jr. Maio/2012    Resumo    Texto completo
277.	Trend Inflation and the Unemployment Volatility Puzzle   Sergio A. Lago Alves Maio/2012    Resumo    Texto completo
276.	A Sticky-Dispersed Information Phillips Curve: a model with partial and delayed information   Marta Areosa, Waldyr Areosa e Vinicius Carrasco Abril/2012    Resumo    Texto completo
275.	A Geographically Weighted Approach in Measuring Efficiency in Panel Data: the Case of US Saving Banks   Benjamin M. Tabak, Rogério B. Miranda e Dimas M. Fazio Abril/2012    Resumo    Texto completo
274.	Monetary Policy, Asset Prices and Adaptive Learning   Vicente da Gama Machado Abril/2012    Resumo    Texto completo
273.	Order Flow and the Real: Indirect Evidence of the Effectiveness of Sterilized Interventions   Emanuel Kohlscheen Abril/2012    Resumo    Texto completo
272.	Determinantes da Estrutura de Capital das Empresas Brasileiras: uma abordagem em regressão quantílica   Guilherme Resende Oliveira, Benjamin Miranda Tabak, José Guilherme de Lara Resende e Daniel Oliveira Cajueiro Março/2012    Resumo    Texto completo
271.	Optimal Policy When the Inflation Target is not Optimal   Sergio A. Lago Alves Março/2012    Resumo    Texto completo
270.	Pricing-to-market by Brazilian Exporters: a Panel Cointegration Approach   João Barata Ribeiro Blanco Barroso Março/2012    Resumo    Texto completo
269.	Estimating Relative Risk Aversion, Risk-Neutral and Real-World Densities using Brazilian Real Currency Options   José Renato Haas Ornelas, José Santiago Fajardo Barbachan e Aquiles Rocha de Farias Março/2012    Resumo    Texto completo
268.	Optimal Capital Flow Taxes in Latin America   João Barata Ribeiro Blanco Barroso Março/2012    Resumo    Texto completo
267.	Sudden Floods, Prudential Regulation and Stability in an Open Economy   Pierre-Richard Agénor, K. Alper e L. Pereira da Silva Fevereiro/2012    Resumo    Texto completo
266.	Are Core Inflation Directional Forecasts Informative?   Tito Nícias Teixeira da Silva Filho Janeiro/2012    Resumo    Texto completo
265.	O Impacto da Comunicação do Banco Central do Brasil sobre o Mercado Financeiro   Marcio Janot e Daniel El-Jaick de Souza Mota Janeiro/2012    Resumo    Texto completo
264.	Uma Breve Análise de Medidas Alternativas à Mediana na Pesquisa de Expectativas de Inflação do Banco Central do Brasil   Fabia A. de Carvalho Janeiro/2012    Resumo    Texto completo
2011 topo
263.	The Adverse Selection Cost Component of the Spread of Brazilian Stocks   Gustavo Silva Araújo, Claudio Henrique da Silveira Barbedo e José Valentim Machado Vicente Dezembro/2011    Resumo    Texto completo
262.	The Accuracy of Perturbation Methods to Solve Small Open Economy Models   Angelo M. Fasolo Novembro/2011    Resumo    Texto completo
261.	The Relationship Between Banking Market Competition and Risk-taking: Do Size and Capitalization Matter?   Benjamin M. Tabak, Dimas M. Fazio e Daniel O. Cajueiro Novembro/2011    Resumo    Texto completo
260.	Credit Default and Business Cycles: an empirical investigation of Brazilian retail loans   Arnildo da Silva Correa, Jaqueline Terra Moura Marins, Myrian Beatriz Eiras das Neves e Antonio Carlos Magalhães da Silva Novembro/2011    Resumo    Texto completo
259.	The Impact of Monetary Policy on the Exchange Rate: puzzling evidence from three emerging economies   Emanuel Kohlscheen Novembro/2011    Resumo    Texto completo
258.	Bancos Oficiais e Crédito Direcionado – o que diferencia o mercado de crédito brasileiro?   Eduardo Luis Lundberg Novembro/2011    Resumo    Texto completo
257.	Cooperativas de Crédito: taxas de juros praticadas e fatores de viabilidade   Clodoaldo Aparecido Annibal e Sérgio Mikio Koyama Novembro/2011    Resumo    Texto completo
256.	The Self-insurance Role of International Reserves and the 2008-2010 Crisis   Antonio Francisco A. Silva Jr Novembro/2011    Resumo    Texto completo
255.	An Empirical Analysis of the External Finance Premium of Public Non-Financial Corporations in Brazil   Fernando N. de Oliveira e Alberto Ronchi Neto Novembro/2011    Resumo    Texto completo
254.	Macroprudential Regulation and the Monetary Transmission Mechanism   Pierre-Richard Agénor e Luiz A. Pereira da Silva Novembro/2011    Resumo    Texto completo
253.	Bank Efficiency and Default in Brazil: Causality Tests   Benjamin M. Tabak, Giovana L. Craveiro e Daniel O. Cajueiro Outubro/2011    Resumo    Texto completo
252.	Comparação da Eficiência de Custo para BRICs e América Latina   Lycia M. G. Araujo, Guilherme M. R. Gomes, Solange M. Guerra e Benjamin M. Tabak Setembro/2011    Resumo    Texto completo
251.	Um Exame sobre como os Bancos Ajustam seu Índice de Basileia no Brasil   Leonardo S. Alencar Agosto/2011    Resumo    Texto completo
250.	Recolhimentos Compulsórios e o Crédito Bancário Brasileiro   Paulo Evandro Dawid e Tony Takeda Agosto/2011    Resumo    Texto completo
249.	Directed Clustering Coefficient as a Measure of Systemic Risk in Complex Banking Networks   Benjamin M. Tabak, M. Takami, J. M. C. Rocha e Daniel O. Cajueiro Agosto/2011    Resumo    Texto completo
248.	Financial Regulation and Transparency of Information: first steps on new land   Helder Ferreira de Mendonça, Délio José Cordeiro Galvão e Renato Falci Villela Loures Agosto/2011    Resumo    Texto completo
247.	Forecasting the Yield Curve for the Euro Region   Benjamin M. Tabak, Daniel O. Cajueiro e Alexandre B. Sollaci Agosto/2011    Resumo    Texto completo
246.	Impacto do Sistema Cooperativo de Crédito na Eficiência do Sistema Financeiro Nacional   Michel Alexandre da Silva Agosto/2011    Resumo    Texto completo
245.	Pesquisa Trimestral de Condições de Crédito no Brasil   Clodoaldo Aparecido Annibal e Sérgio Mikio Koyama Junho/2011    Resumo    Texto completo
244.	Profit, Cost and Scale Efficiency for Latin American Banks: Concentration-Performance Relationship   Benjamin M. Tabak, Dimas M. Fazio e Daniel O. Cajueiro Maio/2011    Resumo    Texto completo
243.	Economic Activity and Financial Institutional Risk: an empirical analysis for the Brazilian banking industry   Helder Ferreira de Mendonça, Délio José Cordeiro Galvão e Renato Falci Villela Loures Maio/2011    Resumo    Texto completo
242.	Determinantes do Spread Bancário Ex-Post no Mercado Brasileiro   José Alves Dantas, Otávio Ribeiro de Medeiros e Lúcio Rodrigues Capelletto Maio/2011    Resumo    Texto completo
241.	Macro Stress Testing of Credit Risk Focused on the Tails   Ricardo Schechtman e Wagner Piazza Gaglianone Maio/2011    Resumo    Texto completo *Publicado, com extensões, no Journal of Financial Stability, Volume 8, Edição 3, Setembro de 2012, Páginas 174-192.
240.	Fiscal Policy in Brazil through the Lens of an Estimated DSGE Model   Fabia A. de Carvalho e Marcos Valli Abril/2011    Resumo    Texto completo
239.	SAMBA: Stochastic Analytical Model with a Bayesian Approach   Marcos R. de Castro, Solange N. Gouvea, André Minella, Rafael C. dos Santos e Nelson F. Souza-Sobrinho Abril/2011    Resumo    Texto completo
238.	Choques não Antecipados de Política Monetária e a Estrutura a Termo das Taxas de Juros no Brasil   Fernando N. de Oliveira e Leonardo Ramos Abril/2011    Resumo    Texto completo
237.	Capital Regulation, Monetary Policy and Financial Stability   Pierre-Richard Agénor, K. Alper e Luiz A. Pereira da Silva Abril/2011    Resumo    Texto completo
236.	Optimal costs of sovereign default   Leonardo Pio Perez Abril/2011    Resumo    Texto completo
235.	Revisiting Bank Pricing Policies in Brazil: evidence from loan and deposit markets   Leonardo S. Alencar Março/2011    Resumo    Texto completo
234.	Cyclical Effects of Bank Capital Requirements with Imperfect Credit Markets   Pierre-Richard Agénor e Luiz A. Pereira da Silva Janeiro/2011    Resumo    Texto completo
233.	Too Big to Fail Perception by Depositors: an empirical investigation   Raquel de F. Oliveira, Rafael F. Schiozer e Lucas A. B. de C. Barros Janeiro/2011    Resumo    Texto completo
232.	Modeling Default Probabilities: the case of Brazil   Benjamin M. Tabak, Daniel O. Cajueiro e A. Luduvice Janeiro/2011    Resumo    Texto completo * Publicado em: Modeling default probabilities: The case of Brazil Original Research Article Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, Volume 21, Issue 4, October 2011, Pages 513-534 Benjamin M. Tabak, André Victor D. Luduvice, Daniel O. Cajueiro
231.	Capital Requirements and Business Cycles with Credit Market Imperfections   Pierre-Richard Agénor, K. Alper e L. Pereira da Silva Janeiro/2011    Resumo    Texto completo
2010 topo
230.	Is Inflation Persistence Over?   Fernando N. de Oliveira e Myrian Petrassi Dezembro/2010    Resumo    Texto completo
229.	Financial Fragility in a General Equilibrium Model: the Brazilian case   Benjamin M. Tabak, Daniel O. Cajueiro e Dimas M. Fazio Dezembro/2010    Resumo    Texto completo
228.	Forecasting Brazilian Inflation Using a Large Data Set   Francisco Marcos Rodrigues Figueiredo Dezembro/2010    Resumo    Texto completo
227.	Uma Nota sobre Erros de Previsão da Inflação de Curto Prazo   Emanuel Kohlscheen Novembro/2010    Resumo    Texto completo * Publicado na Revista Brasileira de Economia, Volume 66, Edição 3, Setembro de 2012, Páginas 289-297.
226.	A Macro Stress Test Model of Credit Risk for the Brazilian Banking Sector  (Inglês) Francisco Vazquez, Benjamin M. Tabak e Marcos Souto Novembro/2010    Resumo    Texto completo
225.	Expectativas Inflacionárias e Inflação Implícita no Mercado Brasileiro   Flávio de Freitas Val, Claudio Henrique da Silveira Barbedo e Marcelo Verdini Maia Novembro/2010    Resumo    Texto completo
224.	Emerging Floaters: pass-throughs and (some) new commodity currencies  (Inglês) Emanuel Kohlscheen Novembro/2010    Resumo    Texto completo * Publicado no Journal of International Money and Finance, Volume 29, Edição 8, Dezembro de 2010, Páginas 1580-1595.
223.	Forecasting the Yield Curve with Linear Factor Models  (Inglês) Marco Shinobu Matsumura, Ajax Reynaldo Bello Moreira e José Valentim Machado Vicente Novembro/2010    Resumo    Texto completo
222.	O Comportamento Cíclico do Capital dos Bancos Brasileiros   R. A. Ferreira, A. C. Noronha, B. M. Tabak e D. O. Cajueiro Novembro/2010    Resumo    Texto completo
221.	Financial Instability and Credit Constraint: Evidence from the Cost of Bank Financing  (Inglês) Bruno S. Martins Novembro/2010    Resumo    Texto completo
220.	Eficiência Bancária e Inadimplência: Testes de Causalidade   Benjamin M. Tabak, Giovana L. Craveiro e Daniel O. Cajueiro Outubro/2010    Resumo    Texto completo Text
219.	The Brazilian Interbank Network Structure and Systemic Risk  (Inglês) Edson Bastos e Santos e Rama Cont Outubro/2010    Resumo    Texto completo
218.	The Role of Interest Rates in the Brazilian Business Cycle  (Inglês) Nelson F. Souza Sobrinho Outubro/2010    Resumo    Texto completo * Publicado na Revista Brasileira de Economia, vol. 65, no. 3, pp. 315-336, Jul/Set. 2011
217.	Financial Stability and Monetary Policy - The Case of Brazil  (Inglês) Benjamin M. Tabak, Marcela T. Laiz e Daniel O. Cajueiro Outubro/2010    Resumo    Texto completo
216.	Cyclical Effects of Bank Capital Buffers with Imperfect Credit Markets: International Evidence  (Inglês) A. R. Fonseca, F. González e L. Pereira da Silva Outubro/2010    Resumo    Texto completo
215.	The Effects of Loan Portfolio Concentration on Brazilian Banks' Return and Risk  (Inglês) Benjamin M. Tabak, Dimas M. Fazio e Daniel O. Cajueiro Outubro/2010    Resumo    Texto completo * Publicado em: The effects of loan portfolio concentration on Brazilian banks’ return and risk Original Research Article Journal of Banking & Finance, Volume 35, Issue 11, November 2011, Pages 3065-3076 Benjamin M. Tabak, Dimas M. Fazio, Daniel O. Cajueiro
214.	Do Inflation-linked Bonds Contain Information about Future Inflation?  (Inglês) José Valentim Machado Vicente e Osmani Teixeira de Carvalho Guillen Outubro/2010    Resumo    Texto completo
213.	Estimation of Economic Capital Concerning Operational Risk in a Brazilian Banking Industry Case  (Inglês) Helder Ferreira de Mendonça, Délio José Cordeiro Galvão e Renato Falci Villela Loures Outubro/2010    Resumo    Texto completo
212.	The Natural Rate of Unemployment in Brazil, Chile, Colombia and Venezuela: Some Results and Challenges  (Inglês) Tito Nícias Teixeira da Silva Filho Setembro/2010    Resumo    Texto completo
211.	Pessimistic Foreign Investors and Turmoil in Emerging Markets: the case of Brazil in 2002  (Inglês) Sandro C. Andrade e Emanuel Kohlscheen Agosto/2010    Resumo    Texto completo
210.	Determinants of Bank Efficiency: the Case of Brazil  (Inglês) Patricia Tecles e Benjamin M. Tabak Maio/2010    Resumo    Texto completo * Publicado em: Determinants of bank efficiency: The case of Brazil Original Research Article European Journal of Operational Research, Volume 207, Issue 3, 16 December 2010, Pages 1587-1598 Patricia Langsch Tecles, Benjamin M. Tabak
209.	Produção Industrial no Brasil: uma Análise de Dados em Tempo Real   Rafael Tiecher Cusinato, André Minella e Sabino da Silva Pôrto Júnior Maio/2010    Resumo    Texto completo
208.	Correlação de Default: uma Investigação Empírica de Créditos de Varejo no Brasil   Antonio Carlos Magalhães da Silva, Arnildo da Silva Correa, Jaqueline Terra Moura Marins e Myrian Beatriz Eiras das Neves Maio/2010    Resumo    Texto completo
207.	Brazilian Strategy for Managing the Risk of Foreign Exchange Rate Exposure During a Crisis  (Inglês) Antonio Francisco A. Silva Jr. Abril/2010    Resumo    Texto completo
206.	Fluctuation Dynamics in US Interest Rates and the role of Monetary Policy  (Inglês) Daniel Oliveira Cajueiro e Benjamin M. Tabak Abril/2010    Resumo    Texto completo * Publicado em Finance Research Letters, Volume 7, Edição 3, Setembro de 2010, Páginas 163-169.
205.	Model selection, Estimation and Forecasting in VAR Models with Short-run and Long-run Restrictions  (Inglês) George Athanasopoulos, Osmani Teixeira de Carvalho Guillén, João Victor Issler e Farshid Vahid Abril/2010    Resumo    Texto completo * Publicado em: Journal of Econometrics 164 (2011) 116–129.
204.	Fiscal and Monetary Policy Interaction: a Simulation Based Analysis of a Two-country New Keynesian DSGE Model with Heterogeneous Households  (Inglês) Marcos Valli e Fabia A. de Carvalho Abril/2010    Resumo    Texto completo
203.	Hiato do Produto e PIB no Brasil: uma Análise de Dados em Tempo Real   Rafael Tiecher Cusinato, André Minella e Sabino da Silva Pôrto Júnior Abril/2010    Resumo    Texto completo Output Gap and GDP in Brazil: a Real-time Data Analysis  (Inglês) Rafael Tiecher Cusinato, André Minella e Sabino da Silva Pôrto Júnior Abril/2010    Resumo    Texto completo * Publicado na Empirical Economics, Online First, 5 April 2012, com o título Output gap in Brazil: a real-time data analysis.
202.	Considerações sobre a Atuação do Banco Central na Crise de 2008   Mário Mesquita e Mario Torós Março/2010    Resumo    Texto completo
201.	Efeitos da Globalização na Inflação Brasileira   Rafael Santos e Márcia S. Leon Janeiro/2010    Resumo    Texto completo
2009 topo
200.	Evolution of Bank Efficiency in Brazil: A DEA Approach  (Inglês) Roberta B. Staub, Geraldo Souza e Benjamin M. Tabak Dezembro/2009    Resumo    Texto completo * Publicado em Evolution of bank efficiency in Brazil: A DEA approach, European Journal of Operational Research, Volume 202, Edição 1, 1º de Abril de 2010, Páginas 204-213.
199.	Delegated Portfolio Management and Risk Taking Behavior  (Inglês) José Luiz Barros Fernandes, Juan Ignacio Peña e Benjamin Miranda Tabak Dezembro/2009    Resumo    Texto completo * Publicado em The European Journal of Finance, Volume 16, Edição 4, Junho de 2010, Páginas 353-372.
198.	Impacto dos Swaps Cambiais na Curva de Cupom Cambial: uma análise segundo a regressão de componentes principais   Alessandra Pasqualina Viola, Margarida Sarmiento Gutierrez, Octávio Bessada Lion e Cláudio Henrique Barbedo Novembro/2009    Resumo    Texto completo
197.	Forecasting the Yield Curve for Brazil  (Inglês) Daniel O. Cajueiro, Jose A. Divino e Benjamin M. Tabak Novembro/2009    Resumo    Texto completo
196.	The role of macroeconomic variables in sovereign risk  (Inglês) Marcos S. Matsumura e José Valentim Vicente Outubro/2009    Resumo    Texto completo
195.	From Default Rates to Default Matrices: a complete measurement of Brazilian banks' consumer credit delinquency  (Inglês) Ricardo Schechtman Outubro/2009    Resumo    Texto completo
194.	Testes de contágio entre sistemas bancários - A crise do subprime   Benjamin M. Tabak e Manuela M. de Souza Setembro/2009    Resumo    Texto completo
193.	Loss Given Default: um estudo sobre perdas em operações prefixadas no mercado brasileiro   Antonio Carlos Magalhães da Silva, Jaqueline Terra Moura Marins e Myrian Beatriz Eiras das Neves Setembro/2009    Resumo    Texto completo
192.	Inadimplência do Setor Bancário Brasileiro: uma avaliação de suas medidas   Clodoaldo Aparecido Annibal Setembro/2009    Resumo    Texto completo
191.	Concentração e Inadimplência nas Carteiras de Empréstimos dos Bancos Brasileiros   Patricia L. Tecles, Benjamin M. Tabak e Roberta B. Staub Setembro/2009    Resumo    Texto completo
190.	Concentração Bancária, Lucratividade e Risco Sistêmico: uma abordagem de Contágio Indireto   Bruno Silva Martins e Leonardo S. Alencar Setembro/2009    Resumo    Texto completo
189.	Linking Financial and Macroeconomic Factors to Credit Risk Indicators of Brazilian Banks  (Inglês) Marcos Souto, Benjamin M. Tabak e Francisco Vazquez Julho/2009    Resumo    Texto completo
188.	Pricing Asian Interest Rate Options with a Three-Factor HJM Model  (Inglês) Claudio Henrique da Silveira Barbedo, José Valentim Machado Vicente e Octávio Manuel Bessada Lion Junho/2009    Resumo    Texto completo
187.	The Influence of Collateral on Capital Requirements in the Brazilian Financial System: an approach through historical average and logistic regression on probability of default  (Inglês) Alan Cosme Rodrigues da Silva, Antônio Carlos Magalhães da Silva, Jaqueline Terra Moura Marins, Myrian Beatriz Eiras da Neves e Giovani Antonio Silva Brito Junho/2009    Resumo    Texto completo
186.	Previsão da Curva de Juros: um modelo estatístico com variáveis macroeconômicas   André Luís Leite, Romeu Braz Pereira Gomes Filho e José Valentim Machado Vicente Maio/2009    Resumo    Texto completo
185.	Market Forecasts in Brazil: performance and determinants  (Inglês) Fabia A. de Carvalho e André Minella Abril/2009    Resumo    Texto completo * Publicado no Journal of International Money and Finance, vol. 31, nº 6, pp. 1371-1391, Oct. 2012, com o título “Survey Forecasts in Brazil: A Prismatic Assessment of Epidemiology, Performance, and Determinants”
184.	Behavior Finance and Estimation Risk in Stochastic Portfolio Optimization  (Inglês) José Luiz Barros Fernandes, Juan Ignacio Peña e Benjamin Miranda Tabak Abril/2009    Resumo    Texto completo * Publicado em Applied Financial Economics, Volume 20, Edição 9, Maio de 2010, Páginas 719-738.
183.	Ganhos da Globalização do Capital Acionário em Crises Cambiais   Marcio Janot e Walter Novaes Abril/2009    Resumo    Texto completo
182.	Avaliação de Opções Americanas com Barreiras Monitoradas de Forma Discreta   Giuliano Carrozza Uzêda Iorio de Souza e Carlos Patrício Samanez Abril/2009    Resumo    Texto completo
181.	Monetary Channels in Brazil through the Lens of a Semi-Structural Model  (Inglês) André Minella e Nelson F. Souza-Sobrinho Abril/2009    Resumo    Texto completo * Publicado na Economic Modelling, vol. 30, nº 1, pp. 405-419, Jan. 2013
2008 topo
180.	A Class of Incomplete and Ambiguity Averse Preferences  (Inglês) Leandro Nascimento e Gil Riella Dezembro/2008    Resumo    Texto completo
179.	Are Interest Rate Options Important for the Assessment of Interest Rate Risk?  (Inglês) Caio Almeida e José Vicente Dezembro/2008    Resumo    Texto completo * Publicado em Are Interest Rate Options Important for the Assessment of Interest Rate Risk? Journal of Banking and Finance, Vol. 33, 2009, 1376-1387.
178.	An Econometric Contribution to the Intertemporal Approach of the Current Account  (Inglês) Wagner Piazza Gaglianone e João Victor Issler Dezembro/2008    Resumo    Texto completo
177.	Preference for Flexibility and Bayesian Updating  (Inglês) Gil Riella Dezembro/2008    Resumo    Texto completo
176.	Fiat Money and the Value of Binding Portfolio Constraints  (Inglês) Mário R. Páscoa, Myrian Petrassi e Juan Pablo Torres-Martínez Dezembro/2008    Resumo    Texto completo * Publicado em Economic Theory, Volume 46, Issue 2 (2011), Page 189.
175.	Evaluating Asset Pricing Models in a Fama-French Framework  (Inglês) Carlos Enrique Carrasco Gutierrez e Wagner Piazza Gaglianone Dezembro/2008    Resumo    Texto completo
174.	Foreign Exchange Market Volatility Information: An Investigation of Real-Dollar Exchange Rate  (Inglês) Frederico Pechir Gomes, Marcelo Yoshio Takami e Vinicius Ratton Brandi Agosto/2008    Resumo    Texto completo
173.	Exchange Rate Dynamics and the Relationship between the Random Walk Hypothesis and Official Interventions  (Inglês) Eduardo José Araújo Lima e Benjamin Miranda Tabak Agosto/2008    Resumo    Texto completo
172.	Combining Hodrick-Prescott Filtering with a Production Function Approach to Estimate Output Gap  (Inglês) Marta Areosa Agosto/2008    Resumo    Texto completo
171.	Modelos para a Utilização das Operações de Redesconto pelos Bancos com Carteira Comercial no Brasil   Sérgio Mikio Koyama e Márcio Issao Nakane Agosto/2008    Resumo    Texto completo
170.	Política de Fechamento de Bancos com Regulador Não-Benevolente: Resumo e Aplicação   Adriana Soares Sales Julho/2008    Resumo    Texto completo
169.	Mensuração do Risco Sistêmico no Setor Bancário com Variáveis Contábeis e Econômicas   Lucio Rodrigues Capelletto, Eliseu Martins e Luiz João Corrar Julho/2008    Resumo    Texto completo
168.	An Integrated Model for Liquidity Management and Short-Term Asset Allocation in Commercial Banks  (Inglês) Wenersamy Ramos de Alcântara Julho/2008    Resumo    Texto completo
167.	O Poder Discriminante das Operações de Crédito das Instituições Financeiras Brasileiras   Clodoaldo Aparecido Annibal Julho/2008    Resumo    Texto completo
166.	Testing Hyperinflation Theories Using the Inflation Tax Curve: A Case Study  (Inglês) Fernando de Holanda Barbosa e Tito Nícias Teixeira da Silva Filho Julho/2008    Resumo    Texto completo
165.	Avaliação de Opções de Troca e Opções de Spread Européias e Americanas   Giuliano Carrozza Uzêda Iorio de Souza, Carlos Patrício Samanez e Gustavo Santos Raposo Julho/2008    Resumo    Texto completo
164.	Foreign Banks' Entry and Departure: The Recent Brazilian Experience (1996-2006)  (Inglês) Pedro Fachada June/2008    Resumo    Texto completo
163.	Searching for the Natural Rate of Unemployment in a Large Relative Price Shocks' Economy: the Brazilian Case  (Inglês) Tito Nícias Teixeira da Silva Filho Maio/2008    Resumo    Texto completo
162.	Balance Sheet Effects in Currency Crises: Evidence from Brazil  (Inglês) Marcio M. Janot, Márcio G. P. Garcia e Walter Novaes Abril/2008    Resumo    Texto completo
161.	Evaluating Value-at-Risk Models via Quantile Regressions  (Inglês) Wagner P. Gaglianone, Luiz Renato Lima e Oliver Linton Fevereiro/2008    Resumo    Texto completo * Publicado no Journal of Business and Economic Statistics, Volume 29, Edição 1, Janeiro de 2011, Páginas 150-160.
160.	The Incidence of Reserve Requirements in Brazil: Do Bank Stockholders Share the Burden?  (Inglês) Fabia A. de Carvalho e Cyntia F. Azevedo Fevereiro/2008    Resumo    Texto completo * Publicado em Journal of Applied Economics, Vol. XI, 2008, 61-90.
159.	Behavior and Effects of Equity Foreign Investors on Emerging Markets  (Inglês) Barbara Alemanni e José Renato Haas Ornelas Fevereiro/2008    Resumo    Texto completo
158.	Characterizing the Brazilian Term Structure of Interest Rates  (Inglês) Osmani T. Guillen e Benjamin M. Tabak Fevereiro/2008    Resumo    Texto completo * Publicado em International Journal of Monetary Economics and Finance, Vol. 2, No. 2 (Janeiro 2009), 103-114.
2007 topo
157.	Is the Investment-Uncertainty Link Really Elusive? The Harmful Effects of Inflation Uncertainty in Brazil  (Inglês) Tito Nícias Teixeira da Silva Filho Dezembro/2007    Resumo    Texto completo
156.	Escolha do Banco e Demanda por Empréstimos: um Modelo de Decisão em Duas Etapas Aplicado para o Brasil   Sérgio Mikio Koyama e Márcio I. Nakane Dezembro/2007    Resumo    Texto completo
155.	Does Curvature Enhance Forecasting?  (Inglês) Caio Almeida, Romeu Gomes, André Leite e José Vicente Dezembro/2007    Resumo    Texto completo
154.	Identification of Monetary Policy Shocks in the Brazilian Market for Bank Reserves  (Inglês) Adriana Soares Sales e Maria Tannuri-Pianto Dezembro/2007    Resumo    Texto completo
153.	Aplicação da Amostragem por Importância à Simulação de Opções Asiáticas Fora do Dinheiro   Jaqueline Terra Moura Marins Dezembro/2007    Resumo    Texto completo
152.	Demand for Foreign Exchange Derivatives in Brazil: Hedge or Speculation  (Inglês) Fernando N. de Oliveira e Walter Novaes Dezembro/2007    Resumo    Texto completo
151.	Building Confidence Intervals with Block Bootstraps for the Variance Ratio Test of Predictability  (Inglês) Eduardo José Araújo Lima e Benjamin Miranda Tabak Novembro/2007    Resumo    Texto completo
150.	A Probabilistic Approach for Assessing the Significance of Contextual Variables in Nonparametric Frontier Models: an Application for Brazilian Banks  (Inglês) Roberta Blass Staub e Geraldo da Silva e Souza Outubro/2007    Resumo    Texto completo
149.	Joint Validation of Credit Rating PDs under Default Correlation  (Inglês) Ricardo Schechtman Outubro/2007    Resumo    Texto completo
148.	Um Modelo de Fatores Latentes com Variáveis Macroeconômicas para a Curva de Cupom Cambial   Felipe Pinheiro, Caio Almeida e José Vicente Outubro/2007    Resumo    Texto completo
147.	Explaining Bank Failures in Brazil: Micro, Macro and Contagion Effects (1994-1998)  (Inglês) Adriana Soares Sales e Maria Eduarda Tannuri-Pianto Outubro/2007    Resumo    Texto completo
146.	Movimentos da Estrutura a Termo e Critérios de Minimização do Erro de Previsão em um Modelo Paramétrico Exponencial   Caio Almeida, Romeu Gomes, André Leite e José Vicente Outubro/2007    Resumo    Texto completo
145.	The Stability-Concentration Relationship in the Brazilian Banking System  (Inglês) Benjamin Miranda Tabak, Solange Maria Guerra, Eduardo José Araújo Lima e Eui Jung Chang Outubro/2007    Resumo    Texto completo * Publicado na Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, Volume 18, Issue 4, October 2008, Pages 388-397
144.	The Effect of Bid-Ask Prices on Brazilian Options Implied Volatility: A Case Study of Telemar Call Options  (Inglês) Claudio Henrique da Silveira Barbedo e Eduardo Facó Lemgruber Outubro/2007    Resumo    Texto completo
143.	Price Rigidity in Brazil: Evidence from CPI Micro Data  (Inglês) Solange Gouvea Setembro/2007    Resumo    Texto completo
142.	Análise da Coerência de Medidas de Risco no Mercado Brasileiro de Ações e Desenvolvimento de uma Metodologia Híbrida para o Expected Shortfall   Alan Cosme Rodrigues da Silva, Eduardo Facó Lemgruber, José Alberto Rebello Baranowski e Renato da Silva Carvalho Agosto/2007    Resumo    Texto completo
141.	Forecasting Bonds Yields in the Brazilian Fixed Income Market  (Inglês) Jose Vicente e Benjamin M. Tabak Agosto/2007    Resumo    Texto completo * Publicado em International Journal of Forecasting, Volume 24, Edição 3, Julho-Setembro de 2008, Páginas 490-497.
140.	Inflation Targeting, Credibility and Confidence Crises  (Inglês) Aloisio Araujo e Rafael Santos Agosto/2007    Resumo    Texto completo
139.	Selection of Optimal Lag Length in Cointegrated VAR Models with Weak Form of Common Cyclical Features  (Inglês) Carlos Enrique Carrasco Gutiérrez, Reinaldo Castro Souza e Osmani Teixeira de Carvalho Guillén Junho/2007    Resumo    Texto completo * Publicado na Brazilian Review of Econometrics, Vol. 29, n. 1, pp. 59-78 (Maio, 2009)
138.	Forecasting Exchange Rate Density using Parametric Models: The Case of Brazil*  (Inglês) Marcos M. Abe, Eui J. Chang e Benjamin M. Tabak Maio/2007    Resumo    Texto completo * Publicado na Revista Brasileira de Finanças, Vol. 5, no. 1, pp. 29-39 (2007)
137.	Monetary Policy Design under Competing Models of Inflation Persistence  (Inglês) Solange Gouvea e Abhijit Sen Gupta Maio/2007    Resumo    Texto completo
136.	Identifying Volatility Risk Premium from Fixed Income Asian Options  (Inglês) Caio Ibsen R. Almeida e José Valentim M. Vicente Maio/2007    Resumo    Texto completo
135.	Evaluation of Default Risk for The Brazilian Banking Sector  (Inglês) Marcelo Y. Takami e Benjamin M. Tabak Maio/2007    Resumo    Texto completo
134.	Amostragem Descritiva no Apreçamento de Opções Européias através de Simulação Monte Carlo: o Efeito da Dimensionalidade e da Probabilidade de Exercício no Ganho de Precisão   Eduardo Saliby, Sergio Luiz Medeiros Proença de Gouvêa e Jaqueline Terra Moura Marins Abril/2007    Resumo    Texto completo
133.	A New Proposal for Collection and Generation of Information on Financial Institutions' Risk: the case of derivatives*  (Inglês) Gilneu F. A. Vivan e Benjamin M. Tabak Março/2007    Resumo    Texto completo * Publicado em Journal of Derivatives & Hedge Funds (2007) 13, 147–169. doi:10.1057/palgrave.jdhf.1850061
132.	Credit Risk Monte Carlos Simulation Using Simplified Creditmetrics' Model: the joint use of importance sampling and descriptive sampling  (Inglês) Jaqueline Terra Moura Marins e Eduardo Saliby Março/2007    Resumo    Texto completo
131.	Long-Range Dependence in Exchange Rates: the case of the European Monetary System  (Inglês) Sergio Rubens Stancato de Souza, Benjamin M. Tabak e Daniel O. Cajueiro Janeiro/2007    Resumo    Texto completo * Publicado em International Journal of Theoretical and Applied Finance, Vol. 11, No. 2 (March 2008), 199-223.
130.	The role of banks in the Brazilian Interbank Market: Does bank type matter?  (Inglês) Daniel O. Cajueiro e Benjamin M. Tabak Janeiro/2007    Resumo    Texto completo
129.	Brazil: taming inflation expectations  (Inglês) Afonso S. Bevilaqua, Mário Mesquita e André Minella Janeiro/2007    Resumo    Texto completo * Publicado em Bank for International Settlements (org.), “Transmission Mechanisms for Monetary Policy in Emerging Market Economies”, BIS Papers nº 35, Jan. 2008, pp. 139-158, e em Mello, Luiz de (org.), “Monetary Policies and Inflation Targeting in Emerging Economies”, OECD, 2008, pp. 43-67
2006 topo
128.	Term Structure Movements Implicit in Option Prices  (Inglês) Caio Ibsen R. Almeida e José Valentim M. Vicente Dezembro/2006    Resumo    Texto completo
127.	Uma Investigação Baseada em Reamostragem sobre Requerimentos de Capital para Risco de Crédito no Brasil   Ricardo Schechtman Dezembro/2006    Resumo    Texto completo
126.	Risk Premium: Insights Over The Threshold  (Inglês) José L. B. Fernandes, Augusto Hasman e Juan Ignacio Peña Dezembro/2006    Resumo    Texto completo
125.	Herding Behavior by Equity Foreign Investors on Emerging Markets  (Inglês) Barbara Alemanni e José Renato Haas Ornelas Dezembro/2006    Resumo    Texto completo
124.	The Dynamic Relationship between Stock Prices and Exchange Rates: evidence for Brazil*  (Inglês) Benjamin M. Tabak Novembro/2006    Resumo    Texto completo * Publicado em International Journal of Theoretical and Applied Finance, Vol. 9, no. 8, pp. 1377-1396 (2006)
123.	A Neoclassical Analysis of the Brazilian "Lost-Decades"  (Inglês) Flávia Mourão Graminho Novembro/2006    Resumo    Texto completo
122.	Nonlinear Mechanisms of the Exchange Rate Pass-Through: a Phillips curve model with threshold for Brazil  (Inglês) Arnildo da Silva Correa e André Minella Novembro/2006    Resumo    Texto completo * Publicado na Revista Brasileira de Economia, vol. 64, n. 3, pp. 231-243 (Julho-Setembro 2010).
121.	The Role of Consumer's Risk Aversion on Price Rigidity  (Inglês) A. Lago Alves e Mirta N. S. Bugarin Novembro/2006    Resumo    Texto completo
120.	Forecasting Interest Rates: an application for Brazil  (Inglês) Eduardo J. A. Lima, Felipe Luduvice e Benjamin M. Tabak Outubro/2006    Resumo    Texto completo
119.	A Central de Risco de Crédito no Brasil: uma análise de utilidade de informação   Ricardo Schechtman Outubro/2006    Resumo    Texto completo * Publicado em Journal of Financial Issues, Vol. II, No. 2, pp. 55-75, (2005)
118.	Contagion, Bankruptcy and Social Welfare Analysis in a Financial Economy with Risk Regulation Constraint  (Inglês) Aloísio P. Araújo e José Valentim M. Vicente Outubro/2006    Resumo    Texto completo
117.	An Analysis of Off-Site Supervision of Banks' Profitability, Risk and Capital Adequacy: a portfolio simulation approach applied to brazilian banks  (Inglês) Theodore M. Barnhill, Marcos R. Souto e Benjamin M. Tabak Setembro/2006    Resumo    Texto completo
116.	Out-Of-The_Money Monte Carlo Simulation Option Pricing: the join use of Importance Sampling and Descriptive Sampling  (Inglês) Jaqueline Terra Moura Marins, Eduardo Saliby e Joséte Florencio do Santos Setembro/2006    Resumo    Texto completo
115.	Myopic Loss Aversion and House-Money Effect Overseas: an experimental approach  (Inglês) José L. B. Fernandes, Juan Ignacio Peña e Benjamin M. Tabak Setembro/2006    Resumo    Texto completo
114.	The Inequality Channel of Monetary Transmission  (Inglês) Marta Areosa e Waldyr Areosa Agosto/2006    Resumo    Texto completo
113.	Investigação da Memória de Longo Prazo na Taxa de Câmbio no Brasil*   Sergio Rubens Stancato de Souza, Benjamin Miranda Tabak e Daniel O. Cajueiro Agosto/2006    Resumo    Texto completo * Publicado na Revista Brasileira de Economia, Vol. 60, no. 2 (Apr-Jul 2006)
112.	Interdependence and Contagion: an Analysis of Information Transmission in Latin America's Stock Markets  (Inglês) Angelo Marsiglia Fasolo Julho/2006    Resumo    Texto completo
111.	Avaliação de Modelos de Exigência de Capital para Risco de Mercado do Cupom Cambial   Alan Cosme Rodrigues da Silva, João Maurício de Souza Moreira e Myriam Beatriz Eiras das Neves Julho/2006    Resumo    Texto completo
110.	Fatores de Risco e o Spread Bancário no Brasil   Fernando G. Bignotto e Eduardo Augusto de Souza Rodrigues Julho/2006    Resumo    Texto completo
109.	The Recent Brazilian Disinflation Process and Costs  (Inglês) Alexandre A. Tombini e Sergio A. Lago Alves Junho/2006    Resumo    Texto completo
108.	O Efeito da Consignação em Folha nas Taxas de Juros dos Empréstimos Pessoais   Eduardo A. S. Rodrigues, Victorio Chu, Leonardo S. Alencar e Tony Takeda Junho/2006    Resumo    Texto completo
107.	Demand for Bank Services and Market Power in Brazilian Banking  (Inglês) Márcio I. Nakane, Leonardo S. Alencar e Fabio Kanczuk Junho/2006    Resumo    Texto completo
106.	Testing Nonlinearities Between Brazilian Exchange Rate and Inflation Volatilities  (Inglês) Christiane R. Albuquerque e Marcelo S. Portugal Maio/2006    Resumo    Texto completo
105.	Representing Roomates' Preferences with Symmetric Utilities  (Inglês) José Álvaro Rodrigues Neto Abril/2006    Resumo    Texto completo
104.	Extração de Informação de Opções Cambiais no Brasil   Eui Jung Chang e Benjamin Miranda Tabak Abril/2006    Resumo    Texto completo
103.	The Effect of Adverse Supply Shocks on Monetary Policy and Output  (Inglês) Maria da Glória D. S. Araújo, Mirta Bugarin, Marcelo Kfoury Muinhos e Jose Ricardo C. Silva Abril/2006    Resumo    Texto completo
102.	Judicial Risk and Credit Market Performance: Micro Evidence from Brazil Payroll Loans  (Inglês) Ana Carla A. Costa e João M. P. de Mello Abril/2006    Resumo    Texto completo
101.	Comparing equilibrium real interest rates: different approaches to measure Brazilian rates  (Inglês) Marcelo Kfoury Muinhos e Márcio I. Nakane Março/2006    Resumo    Texto completo
2005 topo
100.	Targets and Inflation Dynamics  (Inglês) Sergio A. L. Alves e Waldyr D. Areosa Outubro/2005    Resumo    Texto completo
99.	Adequação das Medidas de Valor em Risco na Formulação da Exigência de Capital para Estratégias de Opções no Mercado Brasileiro   Gustavo Silva Araújo, Claudio Henrique da Silveira Barbedo e Eduardo Facó Lemgruber Setembro/2005    Resumo    Texto completo
98.	Capital Flows Cycle: Stylized Facts and Empirical Evidences for Emerging Market Economies  (Inglês) Helio Mori e Marcelo Kfoury Muinhos Agosto/2005    Resumo    Texto completo
97.	Finance and the Business Cycle: a Kalman Filter Approach with Markov Switching  (Inglês) Ryan A. Compton e Jose Ricardo da Costa e Silva Agosto/2005    Resumo    Texto completo
96.	O que é Estratégia: uma Abordagem Multiparadigmática para a Disciplina   Anthero de Moraes Meirelles Agosto/2005    Resumo    Texto completo
95.	Comment on Market Discipline and Monetary Policy by Carl Walsh  (Inglês) Maurício S. Bugarin e Fabia A. de Carvalho Abril/2005    Resumo    Texto completo * Publicado em Oxford Economic Papers-New Series. Oxford Economic Press, Vol. 57, no. 4, pp. 732-739 (2005)
94.	Simulação Histórica Filtrada: Incorporação da Volatilidade ao Modelo Histórico de Cálculo de Risco para Ativos Não-Lineares   Claudio Henrique da Silveira Barbedo, Gustavo Silva Araújo e Eduardo Facó Lemgruber Abril/2005    Resumo    Texto completo
93.	Avaliação de Métodos de Cálculo de Exigência de Capital para Risco Cambial*   Claudio H. da S. Barbedo, Gustavo S. Araújo, João Maurício S. Moreira e Ricardo S. Maia Clemente Abril/2005    Resumo    Texto completo * Publicado na Revista Brasileira de Finanças, Vol. 3, no. 2 (Dez 2005)
92.	Steady State Analysis of an Open Economy General Equilibrium Model for Brazil  (Inglês) Mirta Noemí Sataka Bugarin, Roberto de Goes Ellery Jr., Victor Gomes Silva e Marcelo Kfoury Muinhos Abril/2005    Resumo    Texto completo
2004 topo
91.	Credit Risk Measurement and the Regulation of Bank Capital and Provision Requirements in Brazil - A Corporate Analysis  (Inglês) Ricardo Schechtman, Valéria Salomão Garcia, Sergio Mikio Koyama e Guilherme Cronemberger Parente Dezembro/2004    Resumo    Texto completo
90.	Bank Privatization and Productivity: Evidence for Brazil  (Inglês) Márcio I. Nakane e Daniela B. Weintraub Dezembro/2004    Resumo    Texto completo * Publicado, com revisões, em Journal of Banking and Finance, Vol. 29, nos. 8-9, pp. 2259-2289 (Ago-Set 2005)
89.	O Mercado de Hedge Cambial no Brasil: Reação das Instituições Financeiras a Intervenções do Banco Central   Fernando N. de Oliveira Dezembro/2004    Resumo    Texto completo
88.	Ciclos Internacionais de Negócios: Uma Análise de Mudança de Regime Markoviano para Brasil, Argentina e Estados Unidos   Arnildo da Silva Correa e Ronald Otto Hillbrecht Dezembro/2004    Resumo    Texto completo
87.	Mercado de Crédito: Uma Análise Econométrica dos Volumes de Crédito Total e Habitacional no Brasil   Ana Carla Abrão Costa Dezembro/2004    Resumo    Texto completo
86.	Identificação do Fator Estocástico de Descontos e Algumas Implicações Sobre Testes de Modelos de Consumo   Fabio Araújo e João Victor Issler Maio/2004    Resumo    Texto completo
85.	Risk Premia for Emerging Markets Bonds: Evidence from Brazilian Government Debt, 1996-2002  (Inglês) André Soares Loureiro e Fernando de Holanda Barbosa Maio/2004    Resumo    Texto completo
84.	Speculative Attacks on Debts and Optimum Currency Area: A Welfare Analysis  (Inglês) Aloisio Araujo e Marcia Leon Maio/2004    Resumo    Texto completo
83.	Does Inflation Targeting Reduce Inflation? An Analysis for the OECD Industrial Countries  (Inglês) Thomas Y. Wu Maio/2004    Resumo    Texto completo
82.	Carteiras de Opções: Avaliação de Metodologias de Exigência de Capital no Mercado Brasileiro   Claudio Henrique da Silveira Barbedo e Gustavo Silva Araújo Março/2004    Resumo    Texto completo
81.	Bank Competition, Agency Costs and the Performance of the Monetary Policy  (Inglês) Leonardo Soriano de Alencar e Márcio I. Nakane Janeiro/2004    Resumo    Texto completo
2003 topo
80.	Diferenças e Semelhanças entre Países da América Latina: Uma Análise de Markov Switching para os Ciclos Econômicos de Brasil e Argentina Arnildo da Silva Correa Outubro/2003    Resumo    Texto completo
79.	Inclusão do Decaimento Temporal na Metodologia Delta-Gama para o Cálculo do VaR de Carteiras Compradas em Opções no Brasil* Claudio Henrique da Silveira Barbedo, Gustavo Silva Araújo e Eduardo Facó Lemgruber Outubro/2003    Resumo    Texto completo * Publicado na Revista de Economia e Administração do IBMEC, Vol. 2, no. 3, (Jul-Set 2003)
78.	Contornando os Pressupostos de Black & Scholes: Aplicação do Modelo de Precificação de Opções de Duan no Mercado Brasileiro Gustavo Silva Araújo, Claudio Henrique da Silveira Barbedo, Antonio Carlos Figueiredo e Eduardo Facó Lemgruber Outubro/2003    Resumo    Texto completo
77.	Inflation Targeting in Brazil: Constructing Credibility under Exchange Rate Volatility* (Inglês) André Minella, Paulo Springer de Freitas, Ilan Goldfajn e Marcelo Kfoury Muinhos Julho/2003    Resumo    Texto completo * Publicado no Journal of International Money and Finance, vol. 22, no. 7, pp. 1015-1040 (Dez 2003) ** Versão reduzida e atualizada do Trabalho para Discussão nº 53
76.	Inflation Targeting in Emerging Market Economies* (Inglês) Arminio Fraga, Ilan Goldfajn e André Minella Junho/2003    Resumo    Texto completo * Publicado em Gertler, Mark e Kenneth Rogoff (orgs.), NBER Macroeconomics Annual 2003, Vol. 18, Cambridge, MA, MIT Press, pp. 365-400
75.	Brazil’s Financial System: Resilience to Shocks, no Currency Substitution, but Struggling to Promote Growth (Inglês) Ilan Goldfajn, Katherine Hennings e Hélio Mori Junho/2003    Resumo    Texto completo
74.	Aplicação do Modelo de Black, Derman & Toy à Precificação de Opções Sobre Títulos de Renda Fixa Octavio Manuel Bessada Lion, Carlos Alberto Nunes Cosenza e César das Neves Maio/2003    Resumo    Texto completo
73.	Análise de componentes principais de dados funcionais - uma aplicação às estruturas a termo de taxas de juros Getúlio Borges da Silveira e Octavio Bessada Maio/2003    Resumo    Texto completo
72.	O Prêmio pela Maturidade na Estrutura a Termo das Taxas de Juros Brasileiras* Ricardo D. Brito, Angelo José Mont’Alverne Duarte e Osmani Teixeira de Carvalho Guillén Maio/2003   Resumo  Texto completo * Publicado na Revista de Econometria (Brazilian Review of Econometrics), Vol. 24, no. 1 (Maio 2004), com o título Overreaction of yield spreads and movements of Brazilian interest rates. Artigo Ganhador do prêmio Adriano Romariz Duarte, concedido pela Sociedade Brasileira de Econometria (SBE).
71.	On Shadow-Prices of Banks in Real-Time Gross Settlement Systems (Inglês) Rodrigo Andrés de Souza Peñaloza Abril/2003   Resumo  Texto completo
70.	Monetary Policy Surprises and the Brazilian Term Structure of Interest Rates* (Inglês) Benjamin Miranda Tabak Fevereiro/2003   Resumo  Texto completo * Uma versão resumida foi publicada no Journal of Policy Modeling, Volume 26, Issue 3, April 2004, Pages 283-287
69.	r-filters: a Hodrick-Prescott Filter Generalization (Inglês) Fabio Araujo, Marta Baltar Moreira Areosa e José Alvaro Rodrigues Neto Fevereiro/2003   Resumo  Texto completo
68.	Real Balances in the Utility Function: Evidence for Brazil (Inglês) Leonardo Soriano de Alencar e Márcio I. Nakane Fevereiro/2003   Resumo  Texto completo
67.	Avaliação de Métodos de Cálculo de Exigência de Capital para Risco de Mercado de Carteiras de Ações no Brasil* Gustavo S. Araújo, João Maurício S. Moreira e Ricardo S. Maia Clemente Fevereiro/2003   Resumo  Texto completo * Publicado na RAC - Revista de Administração Contemporânea, Vol. 9, no. 2 (Abr-Jun 2005)
66.	A Taxa de Juros de Equilíbrio: uma Abordagem Múltipla Pedro Calhman de Miranda e Marcelo Kfoury Muinhos Fevereiro/2003   Resumo  Texto completo
65.	On the Information Content of Oil Future Prices (Inglês) Benjamin Miranda Tabak Fevereiro/2003   Resumo  Texto completo * Publicado na Economia Aplicada (Brazilian Journal of Applied Economics), Vol. 7, no. 1, (Jan-Mar 2003).
64.	Medium-Size Macroeconomic Model for the Brazilian Economy (Inglês) Marcelo Kfoury Muinhos e Sergio Afonso Lago Alves Fevereiro/2003   Resumo  Texto completo
63.	Optimal Monetary Rules: The Case of Brazil (Inglês) Charles Lima de Almeida, Marco Aurélio Peres, Geraldo da Silva e Souza e Benjamin Miranda Tabak Fevereiro/2003   Resumo  Texto completo * Publicado na Applied Economic Letters, Vol. 10, (2003).
62.	Taxa de Juros e Concentração Bancária no Brasil Eduardo Kiyoshi Tonooka e Sérgio Mikio Koyama Fevereiro/2003   Resumo  Texto completo
2002 topo
61.	O Uso de Dados de Alta Freqüência na Estimação da Volatilidade e do Valor em Risco para o Ibovespa* João Maurício de Souza Moreira e Eduardo Facó Lemgruber Dezembro/2002      Resumo  Texto completo * Publicado na RBE - Revista Brasileira de Economia, Vol. 58, no. 1 (Jan-Mar 2004)
60.	Delegated Portfolio Management (Inglês) Paulo Coutinho e Benjamin Miranda Tabak Dezembro/2002      Resumo  Texto completo
59.	Os Preços Administrados e a Inflação no Brasil Francisco Marcos R. Figueiredo e Thaís Porto Ferreira Dezembro/2002      Resumo  Texto completo
58.	The Random Walk Hypothesis and the Behavior of Foreign Capital Portfolio Flows: the Brazilian Stock Market Case (Inglês) Benjamin Miranda Tabak Dezembro/2002      Resumo  Texto completo * Publicado na Applied Financial Economics, Vol. 13, (2003).
57.	As Leis de Falência: uma Abordagem Econômica Aloisio Araujo Dezembro/2002      Resumo  Texto completo
56.	Causality and Cointegration in Stock Markets: The Case of Latin America (Inglês) Benjamin Miranda Tabak e Eduardo José Araújo Lima Dezembro/2002      Resumo  Texto completo * Publicado na Brazilian journal of Business Economics, Vol. 3, no. 2, (Mai-Ago 2003).
55.	Componentes de Curto e Longo Prazo das Taxas de Juros no Brasil* Carlos Hamilton Vasconcelos Araújo e Osmani Teixeira de Carvalho de Guillén Novembro/2002      Resumo  Texto completo * Publicado em Monetaria, Vol. XXVIII, no. 1 (Enero-Marzo 2005), com o título Tasas de cupón de cambio en Brasil: componentes de corto y largo plazos
54.	Stock Returns and Volatility (Inglês) Benjamin Miranda Tabak e Solange Maria Guerra Novembro/2002      Resumo  Texto completo
53.	Inflation Targeting in Brazil: Lessons and Challenges (Inglês) André Minella, Paulo Springer de Freitas, Ilan Goldfajn e Marcelo Kfoury Muinhos Novembro/2002      Resumo  Texto completo
52.	Generalized Hyperbolic Distributions and Brazilian Data (Inglês) José Fajardo e Aquiles Farias Setembro/2002      Resumo  Texto completo
51.	Credit Channel with Sovereign Credit Risk: an Empirical Test (Inglês) Victorio Yi Tson Chu Setembro/2002      Resumo  Texto completo
50.	Macroeconomic Coordination and Inflation Targeting in a Two-Country Model (Inglês) Eui Jung Chang, Marcelo Kfoury Muinhos e Joanílio Rodolpho Teixeira Setembro/2002      Resumo  Texto completo
49.	Desenvolvimento do Sistema Financeiro e Crescimento Econômico no Brasil: Evidências de Causalidade Orlando Carneiro de Matos Setembro/2002      Resumo  Texto completo
48.	Should Government Smooth Exchange Rate Risk?* (Inglês) Ilan Goldfajn e Marcos Antonio Silveira Setembro/2002      Resumo  Texto completo * Publicado em Journal of Development Economics, Vol. 69, no. 2 (Dez 2002): 393-421.
47.	Indicadores Derivados de Agregados Monetários Fernando de Aquino Fonseca Neto e José Albuquerque Júnior Setembro/2002    Resumo  Texto completo
46.	The Determinants of Bank Interest Spread in Brazil* (Inglês) Tarsila Segalla Afanasieff, Priscilla Maria Villa Lhacer e Márcio I. Nakane Agosto/2002      Resumo  Texto completo * Publicado em Money Affairs, Vol. 15, no. 2 (Jul-Dez 2002): 183-207.
45.	Optimal Monetary Policy, Gains from Commitment, and Inflation Persistence (Inglês) André Minella Agosto/2002      Resumo  Texto completo
44.	Estrutura Competitiva, Produtividade Industrial e Liberação Comercial no Brasil* Pedro Cavalcanti Ferreira e Osmani Teixeira de Carvalho Guillén Junho/2002      Resumo  Texto completo * Publicado na Revista Brasileira de Economia, Vol. 58, no. 4 (Out-Dez 2004)
43.	The Effects of the Brazilian ADRs Program on Domestic Market Efficiency* (Inglês) Benjamin Miranda Tabak e Eduardo José Araújo Lima Junho/2002      Resumo  Texto completo * Publicado em Journal of International Finance and Economics 2006, 3, p.114-134
42.	Modelo Estrutural com Setor Externo: Endogenização do Prêmio de Risco e do Câmbio Marcelo Kfoury Muinhos, Sérgio Afonso Lago Alves e Gil Riella Junho/2002      Resumo  Texto completo
41.	Mudanças de Regime no Câmbio Brasileiro Carlos Hamilton V. Araújo e Getúlio B. da Silveira Filho Junho/2002      Resumo  Texto completo
40.	Speculative Attacks on Debts, Dollarization and Optimum Currency Areas (Inglês) Aloisio Araujo and Marcia Leon Abril/2002      Resumo  Texto completo
39.	Opções sobre Dólar Comercial e Expectativas a Respeito do Comportamento da Taxa de Câmbio  Paulo Castor de Castro Março/2002      Resumo  Texto completo
38.	Volatilidade Implícita e Antecipação de Eventos de Stress: um Teste para o Mercado Brasileiro  Frederico Pechir Gomes Março/2002      Resumo  Texto completo
37.	Monetary Policy in Brazil: Remarks on the Inflation Targeting Regime, Public Debt Management and Open Market Operations (Inglês) Luiz Fernando Figueiredo, Pedro Fachada e Sérgio Goldenstein Março/2002      Resumo  Texto completo
36.	Can Emerging Markets Float? Should They Inflation Target? (Inglês) Barry Eichengreen Fevereiro/2002      Resumo  Texto completo
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35.	Uma Definição Operacional de Estabilidade de Preços   Tito Nícias Teixeira da Silva Filho Dezembro/2001      Resumo  Texto completo An Operational Definition of Price Stability (Inglês) Tito Nícias Teixeira da Silva Filho Setembro/2002      Resumo  Texto completo
34.	Constrained Discretion and Collective Action Problems: Reflections on the Resolution of International Financial Crises (Inglês) Arminio Fraga e Daniel L. Gleizer Novembro/2001      Resumo  Texto completo
33.	Monetary Policy and Inflation in Brazil (1975-2000): a VAR Estimation* (Inglês) André Minella Novembro/2001      Resumo  Texto completo * Publicado na Revista Brasileira de Economia, Vol. 57, no.3, pp. 605-635 (Jul-Set 2003)
32.	Crises Cambiais e Ataques Especulativos no Brasil  Mauro Costa Miranda Novembro/2001      Resumo  Texto completo
31.	Algumas Considerações Sobre a Sazonalidade no IPCA  Francisco Marcos R. Figueiredo e Roberta Blass Staub Novembro/2001      Resumo  Texto completo
30.	Testing the Expectations Hypothesis in the Brazilian Term Structure of Interest Rates (Inglês) Benjamin Miranda Tabak e Sandro Canesso de Andrade Novembro/2001      Resumo  Texto completo * Publicado na Revista Brasileira de Finanças, Vol. 1, no. 1, (2003).
29.	Using a Money Demand Model to Evaluate Monetary Policies in Brazil (Inglês) Pedro H. Albuquerque e Solange Gouvea Novembro/2001      Resumo  Texto completo
28.	Regras Monetárias e Dinâmica Macroeconômica no Brasil: Uma Abordagem de Expectativas Racionais*  Marco Antonio Bonomo e Ricardo D. Brito Novembro/2001      Resumo  Texto completo * Publicado na Revista Brasileira de Economia, Vol. 56, no. 4 (Out-Dez 2002).
27.	Complementaridade e Fungibilidade dos Fluxos de Capitais Internacionais  Carlos Hamilton Vasconcelos Araújo e Renato Galvão Flores Júnior Setembro/2001      Resumo  Texto completo
26.	Inflation Targeting in an Open Financially Integrated Emerging Economy: the case of Brazil (Inglês) Marcelo Kfoury Muinhos Agosto/2001      Resumo  Texto completo
25.	Inflation Targeting in Brazil: Reviewing Two Years of Monetary Policy 1999/00 (Inglês) Pedro Fachada Agosto/2001      Resumo  Texto completo
24.	Inflation Targeting in Brazil: Shocks, Backward-Looking Prices, and IMF Conditionality* (Inglês) Joel Bogdanski, Paulo Springer de Freitas, Ilan Goldfajn e Alexandre Antonio Tombini Agosto/2001      Resumo  Texto completo * Publicado em Loayza, N. and Soto, R. (orgs.): Inflation Targeting: Design, Performance, Challenges, Santiago, Central Bank of Chile. pp 539-582.
23.	Os Efeitos da CPMF sobre a Intermediação Financeira  Sérgio Mikio Koyama e Márcio I. Nakane Julho/2001      Resumo  Texto completo
22.	Decentralized Portfolio Management (Inglês) Paulo Coutinho e Benjamin Miranda Tabak Junho/2001      Resumo  Texto completo * Publicado na Revista Brasileira de Finanças, Vol. 1, no. 2, (2003).
21.	Os Impactos Econômicos da CPMF: Teoria e Evidência*  Pedro H. Albuquerque Junho/2001      Resumo  Texto completo * Publicado em Finanças Públicas: VI Prêmio Tesouro Nacional - 2001. Brasília: STN, 2002, pp 251-276.
20.	Credit Channel without the LM Curve* (Inglês) Victorio Y. T. Chu e Márcio I. Nakane Maio/2001      Resumo  Texto completo * Publicado na Economia Aplicada (Brazilian Journal of Applied Economics), Vol. 5, no. 1 (Jan-Mar 2001): 213-227.
19.	Uncovered Interest Parity with Fundamentals: A Brazilian Exchange Rate Forecast Model* (Inglês) Marcelo Kfoury Muinhos, Paulo Springer de Freitas e Fabio Araujo Maio/2001      Resumo  Texto completo * Publicado em Mahadeva, L. e Sinclair, P. (orgs): Monetary Transmission in Diverse Economies, Cambridge University Press.
18.	A Simple Model for Inflation Targeting in Brazil* (Inglês) Paulo Springer de Freitas e Marcelo Kfoury Muinhos Abril/2001      Resumo  Texto completo * Publicado na Economia Aplicada (Brazilian Journal of Applied Economics), Vol. 6, no. 1 (Jan-Mar 2002): 31-48.
17.	Estimando o Produto Potencial Brasileiro: Uma Abordagem de Função de Produção  Tito Nícias Teixeira da Silva Filho Abril/2001      Resumo  Texto completo Estimating Brazilian Potential Output: A Production Function Approach (Inglês) Tito Nícias Teixeira da Silva Filho Agosto/2002      Resumo  Texto completo
16.	Avaliação das Projeções do Modelo Estrutural do Banco Central do Brasil para a Taxa de Variação do IPCA  Sergio Afonso Lago Alves Março/2001      Resumo  Texto completo Evaluation of the Central Bank of Brazil Structural Model's Inflation Forecasts in an Inflation Targeting Framework (Inglês) Sergio Afonso Lago Alves Julho/2001      Resumo  Texto completo
15.	Is it Worth Tracking Dollar/Real Implied Volatility? (Inglês) Sandro Canesso de Andrade e Benjamin Miranda Tabak Março/2001      Resumo  Texto completo * Publicado na Economia Aplicada (Brazilian Journal of Applied Economics), Vol. 5, no. 3, (Jul-Set 2001).
14.	Evaluating Core Inflation Measures for Brazil (Inglês) Francisco Marcos Rodrigues Figueiredo Março/2001      Resumo  Texto completo
13.	Modelos de Previsão de Insolvência Bancária no Brasil  Marcio Magalhães Janot Março/2001      Resumo  Texto completo
12.	A Test of Competition in Brazilian Banking* (Inglês) Márcio I. Nakane Março/2001      Resumo  Texto completo * Publicado em Estudos Econômicos, Vol. 32, no. 2, (Abr-Jun 2002): 203-224.
11.	A Note on the Efficient Estimation of Inflation in Brazil (Inglês) Michael F. Bryan e Stephen G. Cecchetti Março/2001      Resumo  Texto completo
10.	Análise do Financiamento Externo a Uma Pequena Economia  Carlos Halmiton Vasconcelos Araújo e Renato Galvão Flôres Júnior Março/2001      Resumo  Texto completo
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9.	Estimating Exchange Market Pressure and Intervention Activity (Inglês) Emanuel-Werner Kohlscheen Novembro/2000      Resumo  Texto completo
8.	The Correlation Matrix of the Brazilian Central Bank's Standard Model for Interest Rate Market Risk (Inglês) José Alvaro Rodrigues Neto Setembro/2000      Resumo  Texto completo
7.	Leading Indicators of Inflation for Brazil (Inglês) Marcelle Chauvet Setembro/2000      Resumo  Texto completo
6.	Optimal Interest Rate Rules in Inflation Targeting Frameworks (Inglês) José Alvaro Rodrigues Neto, Fabio Araújo e Marta Baltar J. Moreira Julho/2000      Resumo  Texto completo
5.	The Pass-through from Depreciation to Inflation: A Panel Study (Inglês) Ilan Goldfajn e Sérgio Ribeiro da Costa Werlang Julho/2000      Resumo  Texto completo
4.	An Information Theory Approach to the Aggregation of Log-Linear Models* (Inglês) Pedro H. Albuquerque Julho/2000      Resumo  Texto completo * Publicado no Journal of Applied Econometrics, Vol. 18, no. 6 (Nov 2003)
3.	Private Sector Participation: A Theoretical Justification of the Brazilian Position (Inglês) Sérgio Ribeiro da Costa Werlang Julho/2000      Resumo  Texto completo
2.	Política Monetária e Supervisão do Sistema Financeiro Nacional no Banco Central do Brasil  Eduardo Lundberg Julho/2000      Resumo  Texto completo Monetary Policy and Banking Supervision Functions on the Central Bank (Inglês) Eduardo Lundberg Julho/2000      Resumo  Texto completo
1.	Implementing Inflation Targeting in Brazil (Inglês) Joel Bogdanski, Alexandre Antonio Tombini e Sérgio Ribeiro da Costa Werlang Julho/2000      Resumo  Texto completo